假設參數為(N,2,20)
　　首先要確定是漲勢還是跌勢，並且得出起算點。www.emoneybtc.com有多種不同的確定方法，這裡略過。
　　一、漲勢中算法
　　1.漲勢中第一步，假設時間段是t
　　那SAR(t)等於前面N個時間段(即，t-N,……,t-1時間段)中的最低價格。
　　如果SAR(t)大於t時間段的最低價L(t)，則發生跳轉，在下一個時間段時進入跌勢;
　　如果SAR(t)不大於t時間段的最低價L(t)，在下一個時間段時進入漲勢第二步;並且，極值Ep(t)等於最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最高價格;Af(t)=0.02。
　　2.漲勢中的第二步，時間段是t+1
　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。
　　如果SAR(t+1)大於t+1時間段的最低價L(t+1),則發生跳轉，在下一個時間段時進入跌勢;
　　如果SAR(t+1)不大於t+1時間段的最低價L(t+1),，進入漲勢下一步;並且，極值Ep(t+1)等於最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最高價格;如果該時間段的最高價，即H(t+1)比前面N個時間段(即，t-N+1,……,t)的最高價高，則AF(t+1)=AF(t)+0.02，否則，AF(t+1)=AF(t)。
　　3.接下來，在後面的時間段t+2，t+3，……，上重復漲勢第二步中的算法，直到發生跳轉為止。另外，AF的最大值是0.2。
　　二、跌勢中的算法
　　1.跌勢中第一步，假設時間段是t
　　那SAR(t)等於前面N個時間段(即，t-N,……,t-1時間段)中的最高價格。
　　如果SAR(t)小於t時間段的最高價H(t)，則發生跳轉，在下一個時間段時進入漲勢;
　　如果SAR(t)不小於t時間段的最高價H(t)，在下一個時間段時進入跌勢第二步;並且，極值Ep(t)等於最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最低價格;Af(t)=0.02。
　　2.跌勢中的第二步，時間段是t+1
　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t)).
　　如果SAR(t+1)小於t+1時間段的最高價H(t+1),則發生跳轉，在下一個時間段時進入漲勢;
　　如果SAR(t+1)不小於t+1時間段的最高價L(t+1),，進入跌勢下一步;並且，極值Ep(t+1)等於最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最低價格;如果該時間段的最低價L(t+1)，比前面N個時間段(即，t-N+1,……,t)的最低價低，則AF(t+1)=AF(t)+0.02，否則，AF(t+1)=AF(t)。
　　3.接下來，在後面的時間段t+2，t+3，……，上重復跌勢第二步中的算法，直到發生跳轉為止。另外，AF的最大值是0.2。
　　市場上的SAR算法有許多中，大體結構和上面的算法差不多，但在下面的某個或某幾個方面和上面的算法不同。由於漲勢和跌勢中的算法都是對稱的，下面只說明在漲勢中不同之處。
　　一、第一步中的SAR(t)的確定算法不同。有的算法是把前一個波段(即前面的整個跌勢波段)中的最低價格作為SAR(t)的值。
　(下面假設當前時間段是t+m時間段。)
　　二、EP的確定算法不同。有的算法是把從t時間段到t+m時間段，即本波漲勢(即本個上漲波段)中到t+m時間段為止的所有時間段，的最高價格作為EP(t+m);還有的算法是把t+m時間段的最高價作為EP(t+m)。
　　三、加速因子調整的觸發條件不同。有的算法是是當本時間段中的最高價H(t+m)大於本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，調整加速因子;有的算法是當當本時間段中的最高價H(t+m)大於本波漲勢中前一個時間段中的最高價H(t+m-1)時，調整加速因子。
　　四、跳轉的時間不同。上面的算法中，當t+m時間段的SAR(t+m)大於t+m時間段的最低價L(t+m)時，在下一個時間段發生跳轉，即在下一個時間段進入跌勢;而有的算法是當t+m時間段中的價格小於SAR(t+m)時，立刻(馬上)發生跳轉，即在t+m時間段就進入跌勢，這時SAR(t+m)的值也發生了變化，按照跌勢中第一步中的算法來確定。 
　　上面的算法中，如果在t+m時間段滿足了調整加速因子的觸發條件，在計算SAR(t+m)時仍然使用調整前的加速因子來計算，而將調整後的加速因子用於SAR(t+m+1)的計算。有的算法是，如果在t+m時間段中的某個時間點上滿足了調整加速因子的觸發條件，那就立刻使用調整後的加速因子來計算SAR(t+m)，也就是說， SAR(t+m)馬上發生了變化。(還有一種算法似乎是前面兩中算法的折中，有兩個條件：(1)計算本波漲勢中第二時間段SAR(t+1)時的加速因子一定是0.02;(2)計算某時間段SAR(t+m)的加速因子與計算前一時間段SAR(t+m-1)的加速因子之差小於等於0.02。當t+n時間段中(在這裡使用t+n是為了與t+m區別開來，以免混淆或誤解;這裡的t+n也是指當前時間段)某時間點的價格大於本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，如果滿足前面兩條件，馬上調整加速因子並計算新的SAR(t+n)，否則就在計算完本時間段的SAR(t+n)之後(實際上就是對SAR(t+n)不做改變)再調整加速因子，並用於下一個時間段的SAR(t+n+1)的計算。)
　　實際觀察
　　一、文華財經軟件在計算漲勢第一步中的SAR(t)時，是將前面的跌勢波段中的最低價作為SAR(t)的值。
　　二、文華財經在計算漲勢第二步中的SAR(t+1)時，所用的加速因子都是0.02。