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原油期貨套利交易策略
原油期貨對沖套利策略
  01. 聯合套利. 即兩個價格相互關聯的品種,行情走勢基本趨同,利用兩者間價差相對穩定的變化,進行對沖交易,從而套取盈利的交易方式。www.emoneybtc.com. UA機器人通過精准快速的大數據分析,實時監控布倫特油(Brent)和美原油(Crude)兩個關聯品種價格變化,判斷最佳進場點,在兩者價差合適建倉時,一個買漲一個買跌,並持續監控,直至價差合適出場,平倉解鎖對沖訂單,從而 ...
原油期貨來了|三大交易策略:期現套利,跨期、跨品種套利 ...
  原油期貨來了|三大交易策略:期現套利,跨期、跨品種套利. 2018年03月26日 19:24澎湃新聞. 語音播報縮小字體放大字體收藏微博微信分享. 騰訊QQQQ ...
對沖套利老司機20年經驗分享:原油最有效的交易“套路”請 ...
  這個是現在原油市場簡單的一個情況介紹,實貨市場非常清楚,就是賣方和買方,基於實貨市場本身衍生出來的衍生品,有掉期、期權、期貨等,用於套期保值以及套利。. 按照地區劃分情況來看衍生品的,最上面是PAPER(紙貨),最下面的基本上是實貨,越往上他的衍生品的層次越高,金融化的深度也越深一點。. 原油市場的參與者,真正的主力是投行、國家石油公司、上 ...
原油期貨來了|三大交易策略:期現套利,跨期、跨品種套利 ...
  向市場提供原油的產油商和提供成品油的煉廠,作為社會商品的供應者,為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售的商品的合理的經濟利潤,以防止正式出售時價格下跌而遭受損失,可采用相應商品期貨的賣期保值的交易方式來減小價格風險,即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨,等到要銷售現貨時再買進期貨頭寸對沖作為保值手段。
原油知多少第六節——原油交易策略案例
  套利的實質就是是抓取期貨市場上出現的不合理的價格,並且預測這個不合理的價格會很快被修復,在修復的這個過程中,套利就產生了利潤。
原油期貨跨市場套利風險及操作策略
  不過,跨市場套利需要考慮幾個風險點:一是計價方式不一樣,上海原油期貨以人民幣計價,而芝商所WTI原油期貨、迪拜阿曼原油期貨以美元計價,因此存在匯率方面的風險。 二是最後交易日和交割時間不一樣。
原油期貨來了!如何把握,跨期套利
  正向套利風險是指當遠近月價差出現套利機會,投資者在進行了買近賣遠的套利操作後,二者價格差持續擴大,不得不通過交割完成套利操作。 如果進行交割,遠近月合約間的費用中,不確定的主要是交易保證金占用資金利息和增值稅具有不確定性。
原油期貨跨市場套利風險及操作策略
  不過,原油期貨跨市場套利往往需要考慮以下幾個風險點: 一是計價方式不一樣。 上海原油期貨以人民幣計價,而芝商所WTI原油期貨、迪拜阿曼原油期貨以美元計價,因此存在匯率方面的風險。 二是最後交易日和交割時間不一樣。
期貨套利策略(一)
  策略原理 套利策略也稱為價差交易策略,是指在買入或賣出某種交易合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約,利用相關市場或相關合約之間的價差變化,期望價差發生有利變化而獲利的一類策略。
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