外_匯_邦 WaiHuiBang.com 真正的交易系統 = 明確的入場信號+動態但明確的出場信號(明確的與風險管理掛鉤的止損: 基點數和形態位置)+明確的倉位管理+經過大量歷史回測驗證得到統計概率保證和支持的勝率和盈虧比+多尺度多市場的回測支持(越多越好)

說一說穩定盈利的秘訣，不是理論探討：

1. 沒有別的，穩定的盈利靠的是穩定的操作模式，而穩定的操作模式決定了只有若干個穩定不變的操作手法。www.emoneybtc.com清末民初確有其人的形意拳大師郭雲深，只憑半步崩拳，生平未逢敵手，號稱“半步崩拳打遍天下”，那便是穩定操作模式與程式化交易的最佳代言人。

2. 做交易無非就是一買一賣，穩定的操作模式就是針對買與賣的一些穩定可靠能打人能自守的動作規范。

3. 穩定的買入模式  

幾個固定的買點，到了就買，不到就不買，買了賺了就慶祝然後等著止盈信號，虧了就使用穩定的砍倉模式砍掉，然後下次接著干。歸根結底就是一句話：守株待兔，等著天上掉餡餅。

4. 穩定的砍倉模式  

固定的買入模式下，虧損的模式都是相似的，都是從差不多相同的價格指標圖形位置開始出現第一個虧損，然後一發不可收拾。穩定的砍倉模式就是從這裡來的。就像兩人打架，我總是相同的招式打人，那麼我挨打的部位一定也總是那幾個，原因沒別的，我露出破綻的部位是穩定不變的，就那麼幾個，對手不瞄著那幾個點來打我，那他的腦袋不是有水就是被驢踢了。

5. 穩定的止盈模式

固定的買入模式下的止盈，章法稍微有點亂，那得和對手體質有些關系，同樣的一拳砸在對手臉上，後果是門牙亂飛還是打成腦震蕩，不好說。但是也可以有一個大致的標准和范圍，比如見血了就不打了，比如某個價格/信號的結束/翻轉之類。固定下來，作為每次賺錢的結束點，多出來的不賺了。這個模式的優點，這次我少賺了，但是下次我不會坐電梯，總的來說仍是平衡的。但是因為只要是一個固定的買點之後走向了正確的方向，那麼就能保證一定有賺，時間長了就是復利的積累，巴老爺子的深情呼喚啊。

6. 穩定盈利的秘訣就是這樣的，就是這幾個有限的、固定的交易點，找到它，相信它，執行它，自然而然的就一切OK。

7. 和這個東西相配套的，是“理解並接受幾條千古不變的投資理念”。比如，趨勢是好友，比如，趨勢不能預測，但是可以跟蹤，比如，趨勢必有折返，比如，大趨勢必然屏蔽小波動，比如，股價通常對淨資產溢價。。。等等。程式化交易是個好東西，我說的不是純粹的機械交易，而是有一個穩定的交易模式，但是可以通過程式化的方式固定下來，那它就是一手“半步崩拳”，這一拳的功力到達極致，那它就是“半步崩拳打遍天下”。

8. 剩下的就是時間，用時間換錢。那會是一個很驚人的數字。

個人的一些體會: 只要交易系統的確立經過大量歷史檢驗和實盤實測，勝率高，概率損失分布不集中(回撤小)，情緒風險就可以十分有效地克服(虔誠的信仰來自時間和歷史的可靠檢驗而不是不可靠的熱情)。交易技巧的積累即交易經驗也很重要，例如平倉一半的平保，向前移動止損的平保，大行情的幅度有判斷從而不減倉反而連連加倉等等。

按照系統做交易 其實最後交易實踐就變成如下重復性工作: 等待，開倉，平倉...... 重復 (當然還有 統計 復盤 結合基本面 多貨幣對同屏等等需要進一步做的工作 ......自己也在完善中) 雖然是重復，說起來挺容易，但實踐起來還是很苦難。在沒有十分熟練之前，依然是一個艱苦的勞動過程。需要精氣神集中才能做好，最佳入場位置常常稍縱即逝，尤其是一個適合很多市場很多尺度的系統，常常顧此失彼或者兩頭皆失。只有熟練到一定程度才能把握好開倉的這個關鍵節點。開倉後，一個真正的交易系統一定已經嚴密地確立了一切規范，無論是虧損平倉即止損，還是盈利平倉即包括減倉平保減倉部分止盈加倉等等一系列的規范操作流程。真正的系統，一切操作都在交易前的計劃中。 日內交易，做完一次，基本可以休息一段時間。記得有人提出過一般交易周期的60倍有一次交易機會，即5分鐘線，每300分鐘有一次機會，小時線，每60小時有一次交易機會。

自己發現空倉等待是最難熬的，總還是出現在沒有信號的時候開倉錯誤交易。對隨機回報的上瘾和小概率事件的癡迷則必然被淘汰，即使不虧，也絕不會真正賺錢。做交易賺的錢太少一定是得不償失，因為時間成本是很大的人生成本。明白和做到還需要時間，或者說還需要動心忍性的交易歷程才能最終知行合一。

自己還發現交易的心態必然必須是安心的狀態，急躁的人做不好交易(交易中的情緒很高漲，基本是"搶"'拼""抓"的狀態)，不做點什麼就不安的人即耐不住寂寞孤獨總是需要參與的人不適合做交易("不入場做單就是浪費時間，做交易應該是不斷買賣才會賺錢""哎呀，好幾個小時過去了，自己什麼也沒做，別人都干活賺錢呢，我這不是浪費時間嗎")，幻想暴富的人必然慘敗，著急賺錢的必然賠錢(市場必須有人墊底，不然市場早已經不再存在，這恐怕是關於交易最大的公開秘密，但是賠錢的人至少在賠的時候是從不相信這個公開的秘密。)。交易是寂寞的，交易是孤獨的。喜歡熱鬧的人做交易會痛苦，害怕孤獨寂寞的人做交易也會痛苦。

做交易的人應該"孤獨安寧""心安理得"，歸隱釣魚的狀態而不是攔路搶劫的架勢。

熱愛交易，即使頭三十年無果，後二十年也必有收獲。交易的確是屬於老人的游戲啊。 外_匯_邦 WaiHuiBang.com