外匯人生

1、07年底開始經過朋友介紹接觸外匯，這個朋友可不是一般IB ，是當時FXSOL整個亞太區的總代理，和她吃飯時聊到她每年給國內的IB發代理費都要兩千萬以上，當時正好本人做以前的生意已經心理疲勞得不行，索性開始小玩玩外匯。www.emoneybtc.com初步了解外匯後發現自己的心理承受能力不適合做IB，只適合虧自己的錢，一涉及到因為自己導致別人虧錢就睡不著覺，所以壓根就沒考慮朋友建議的代理方式，而是自己玩，雖然08年遇見金融風暴虧的慘兮兮，但心理承受上完全沒有問題，總之08年是俺滴一個大虧年，公司虧、股票虧、房子虧、外匯上虧滴算最少的了。總之所有的地方都虧錢，但都沒虧德，事實證明只要不虧德，虧掉的錢以後慢慢自己都會回來以及加倍的。

2、就在08年這個時候了解到本地有一家做IB搞得不錯的網站叫火線論壇，於是上來看看，首先當然是發現了那個明星人物-大衛，不過自己倒沒太在意，雖然那個時候自己雖然不懂外匯，但是在XCAR上已經混了好多年，當時所在的BWM車友會裡牛人多的一塌糊塗，基本上從說話的習慣上就能感覺出來那些是真有料，而哪些是裝的了。當時倒是對40有了特別的關注，因為其低調的作風和不錯的口碑讓我感覺頗有好感。正好那個時候40開始在論壇搞基金，於是就按照最低的標准加入了1000美金，看看到底是個什麼水准。

3、整個08年好好的體驗了一些什麼叫做風險，賬戶也很順利的經過接近爆倉的洗禮，而這個時候40的基金居然只虧了30%左右，雖然沒有預想中的賺錢，但是比自己還是要強的，總結下值得學習的地方：止損做的很好，交易頻繁控制的也不錯。這是值得自己學習的地方。09年的日子裡自己開始繼續用賬戶裡剩余的小錢練習，絲毫沒有翻本的想法，這段時期在網上發現了歐SIR，從他的實戰中發現了控制資金回撤實在是開始穩定盈利的第一個門檻，開始學習之，將自己的倉位和資金習慣調整到20%的回撤線以內。經過半年後，效果非常明顯，整個09年算下來已經是賺錢的了，不過這個時候還非常的不穩定，回撤大部分時候還會在20-30%之間。但畢竟是已經開始賺錢了，而這一年時投入40基金的1000美金從最低虧損到500左右已近反彈到只虧300多了，前前後後也有一年多的時間了，基本上沒有什麼再可以學習的地方了，於是將剩余資金轉出到OANDA上練習，這才發現以前自己在其他平台上被白白吃掉了多少點差啊，呵呵。不過也明白了40為什麼可以低調的活得很滋潤。

休息一下繼續。。。

4、09年時好像大衛就出事了，這對我來講一點也不奇怪，也不太關注，只是知道了一個叫老鬼的，並且跟蹤發現了一個叫LESON的家伙，自己辦的論壇，以大周期為基礎，重倉長線手法交易，09年時一個1W的賬戶翻了10倍左右，學習了一下他的思路，發現他的觀點完全鄙視小周期，只做日線交易，雖然話語有些絕對，但是人家畢竟有料，不僅僅是片段的節選，還是值得尊重的。後來火線在武漢的一次聚會也請他去了，那天俺跑到他們所在的便捷酒店去瞅了一眼，來的幾十人，大多衣著樸素，而且超過50%的同學手上掛有佛珠，呵呵，不知道的還以為是少林俗家弟子聚會啊。聽了幾位，從說話的信心和內容上就可以感覺除了開始的LESON之外，好像沒有人是賺錢的，當時還有些事情就沒再聽了。。這個階段自己的交易開始建立風控體系，固定周期、固定品種、固定手法、總之想把一切都固定下來，總認為可以復制的賺錢方式才是有效的，否則就是運氣。事後看來，這一階段的目的是好的，但不能太過於絕對，完全固定就等於可以用簡單的MQL語言寫成EA，哪裡有死EA能持續不停賺錢的呢？正確的方式應該是在固定的基礎上發揮主觀的靈活性，這樣才能創造好的成績。

2010年發生的事情很多，一點點寫。

5、10年的上半年發現了一個日本人的帖子，神一般的日內交易記錄讓自己羨慕不已，仿佛找到了真相，開始學習並且進行單一品種，單一手法的日內交易。開始在日叉上練習，後來有一陣日叉不動了，反倒是GU日內的線性良好，於是轉移，過了一段時間，GU也不行了，EU發飙，又轉移到EU上，基本上是哪個品種只要波動性好，就肯定是賺錢的，一旦弱化就不行，但長期下去無法判斷到底哪個品種那段時間會活躍，很容易迷失在其中，後來嘗試三個品種綜合，平均分配，結果操作變得很復雜，M5上入場點稍縱即逝，這種情況下交易強度大大提高，連OA上偶爾出現的不穩定性也嚴重影響交易，持續了一段時間，太累，按照之前自己在傳統生意上的經驗，成功的模式必然是輕松無壓力的，否則必然不能長久，於是這種模式也被否定了。

但是這一年的時候，回撤控制已經成為了習慣，如果說09年時的盈利狀態時混沌的，不知道什麼時候能賺，則10年時已近知道自己絕對能賺了，只是不知道要整理多長時間才能賺，這種狀態我稱之為進入了盈利階段的加法模式，主要就是養成了良好的回撤控制習慣、再怎麼虧損也就10%上下的樣子，等到順手的時候就賺了。但往往還是有幾個月處於虧損的狀態，而且資金量也不能放大。

再回頭看論壇上神話帖子，一點也沒感覺。另外40的基金後來虧損到70%的時候好像解散了，嘿嘿自己當時退出的還算是比較明智的，少虧了400美金。從這以後火線不斷推出基金、演示賬戶、智策網、匯智東方、EA操盤、EA跟單，不過從來沒有一份統一的完整的具有代表性的業績展示，而自己在群中聽到40說，這麼多年來現在的認為是沒有人可以持續穩定的盈利這句話時，實在是深感詫異。

再轉念一想，也許像40這樣從始至終以賺傭金為核心以及唯一之目的來運營外匯，自己也許具備更好的人脈和條件，花費的這兩年多的時間以及虧損也許換個思路早就賺得更多了，但仔細一想，這件事情和自己還是沒有緣分的，一是性格上做不到，二是自己希望找到的是更為長久可靠的盈利方式，記得有次在QQ群裡和40調侃的一副對聯：炒外匯，要有膽量，做IB，得沒良心。。嘿嘿，現在想來，其實要做一個好的IB，不僅僅需要沒有良心上的障礙，同時也必須具備良好的外在品行包裝。這樣才能夠成功，這也是40比一般小IB要成功的原因。

話說回來，整個社會上個各個行業其實都在包裝和欺騙，每個參與者也都有自己的難處。只不過自己對此總還是抱有些許成見，每每看見40在群中侃侃而吹自己的EA如何但又不敢拿出完整真實業績來，總忍不住出來調笑兩句，不過40也還好，並未惱羞成怒踢，甚至還邀請自己在火線發展客戶，只不過自己感覺以前的火線論壇，都找不出幾個有實力的投資人，大多以小孩子練習賬戶為多，而現在早已是雜草叢生之處。以自己目前的基金門檻，估計是不太可能有投資能力之人的。。40不服，吹之火線論壇能投幾十萬美金的大把，而且還有規模上億的潛在客戶，並邀請在操盤手分版發布。俺跑去看了下，烏煙瘴氣，如果發在哪裡，白的也變成黑的了，遂要求發在火線的官方賬戶版區，並且授權火線驗證真實賬戶，方式通過加入測試資金，由火線客服每周自行統計。不過後來考慮如果自己這麼發布的話，不出半年火線官方的其他那些沒有持續性的一致性的短期EA業績，正常就不會再有人問津了，而自己的OA管理上有沒有任何傭金收入可以回報論壇.這樣豈不是搶了火線的生意？後來40表示完全歡迎，但後續了無音訊，估計還是有些犯難。。再說自己也壓根沒相信40開始吹牛說的大把幾十萬美金客戶的話，也就不了了之了

6、上段一些事情寫到現在去了，中間也有些時間可能記得不是很清楚了，後面的幾件事情不記得是10還是11年了，就一件件說吧，其中第二個關鍵性的人物，猛將兄出現了，火線在呆滯了很久後出現了一次短期的繁榮，注意不是虛榮，後面另外一個丑角123出現時的短期火爆是為虛榮期，這個猛將兄的東西是明顯高了不少層次的，很多東西也是到今年我才開始逐漸有些體會，當時的感覺只是希望通過在一個過來的職業從業者身上了解到一些關於未來和發展的思路。

7、再後面就是123同學的表演時間了，據個人閱讀感覺，此人是和訊上的小販，以前在火線ID叫地主。以前是專業水軍公司職員，後來搞外匯以後對水軍那種低層次的工作沒有興趣了，但活兒還在。有他的期間在火線還是比較開心的，體會到了很多的樂趣，像一部草根喜劇，雖然都知道最後結局是個黑色幽默，但是觀眾還是享受了一段開心的時光，有時看看這小子的文字，就想起一個說法，叫一屁封喉，在某個論壇，首先不管他三七二十一先把版主站長等有管理權限的一頓馬屁狂拍，然後搞得別人不好或者不願下手管理，這樣自己後面再干點什麼別的就方便多了。只可惜，目前火線的人氣，123同學天縱英才，也難掀起什麼火爆場面來了，如果要重振火線，靠以前的虛和炒顯然已經是不可能的了，估計只有真正的真材實料和腳踏實地的發展才可能再度聚斂有效的人氣，不過在40職業概念中的分量和關注，永遠都是將傭金作為首要目的的。而在零售外匯後期發展的階段，在OA這種低成本0傭金平台已經成為大眾的共知後，讓客戶心甘情願的承受傭金成本的唯一理由就只有業績了。初級階段也許客戶還會目前所采用的短期業績，多少個EA賬戶中挑選出來的一個盈利的業績所吸引，不久的將來，客戶都會要求有長期可持續的業績才會去承受這些。也許現在靠前期的做法還可以賺一些信息不對稱中的利潤，但火線的口碑這個資源也是有限的，我開始炒匯的時候，應該算的上是優秀，後續兩年陸續在用來賺取傭金和火線基金上，網絡口碑基本已經被消耗的差不多了，但仍然有線下的利用價值，即一個線下沒有搞過外匯的外行，看到火線時仍然會有一定的信任度，畢竟已經是已經運營了7、8年的網站啊，如果炒外匯不賺錢，怎麼可能支撐下去？呵呵，他們也許不知道，可能做論壇的人這麼多年自己炒外匯上根本也沒賺到什麼錢，即使賺到一點點，後面也賠付得差不多了，從始至終主流的營收是點差和傭金。

08、在自己練習交易的過程中，也一直在關注其他的成功者，在研究過順版的一些帖子後，在LESON那裡也發現了他的輕倉周貼，還是不錯的。雖然不知道後續如何，但感覺只要能夠保持輕倉，應該就能很好的控制風險。相反LESON雖然自認為技術超群，但我始終認為他的倉位代表了他對投機的理解，仍然是初級階段，風險遲早要將他擊垮，後來他的網站突然關停，一直到現在沒有了音訊，不知是何情況。全當是一個重倉失敗的例子來警告自己吧。。自從猛將兄告別後這後面來火線就很少了，在其他論壇上發現了阿不，一個正統的交易員講解交易為生所需要的訓練階段，剛開始的半年自己並不認同他的很多觀點。主要還是他不建議小周期做單，而自己一直都是在做日內。但他所提到很多概念都是很有用的，比如合理安排交易、鍛煉和生活，發現盈利核心，每日堅持固定的市場觀測和分析方式等等。事實證明這是一條套正確的方法，雖然沒有具體的講解某種核心的細節，但只要有一定的悟性和耐性，在正確的路上走出來只是早晚的事情，自己在後期也發現了另外一些簡約派的交易者和交易模式，在大大降低交易強度的同時，盈利性和穩定性絲毫不遜色，這才讓自己看到相對完整一點的交易世界的輪廓。

09、11年的下半年不知道是被誰推薦的，居然CURRENSEE的客服在QQ上找了過來，說是邀請參加高手，並且有全世界的客戶跟單，這應該對我來講是一件比較有吸引力的事情，不過經過近三個月的來回交流和測試，發現我後來一直操作的OANDA管理賬戶平台不支持C的訪問。要麼放棄我目前所有的業績積累和客戶，要麼放棄C，最後自己還是選擇了不輕易改變，如果原有的路正在穩步的前進，那麼就不要輕易改變它，即使新的路上有再大的誘惑，畢竟那也只是預期而已。這是這幾年不斷在研究和調整交易體系時所體會到的。

10、果然，堅持還是有效果的，自己的賬戶在11年底爆發了。連續13個星期連勝紀錄，累計30%的盈利，最大回撤好像就不到3%的樣子。源於這段時間沒有什麼新的資金進來，而原有的資金也都差不多穩定了，手腳可以放開，加上行情也比較配合。基本從去年開始按月出現虧損的可能性就已經很小了，已經肯定的知道自己能夠賺錢，並且每月差不多都可以了，這個時候只是資金量和倉位不敢放大的太快，以免虧損時的復利的反作用。所以這個時候最需要的就是大把的資金才能創造更多的絕對收益。自己將這個階段定義為進入了盈利的乘法階段，即按某個固定的周期比如半年來看，賬戶都能夠實現穩定的小比例的盈利。

11、賬戶爆發後的直接效果就是資金集中的進入，由於之前沒有怎麼設定門檻，大部分都是小資金在其中，這也從某種程度上證明了我的預測，在論壇上整天泡的人是不具備投資能力的，要麼是虧的沒錢投，要麼是有錢自己做根本不投，唯有少量是投點錢來看操作學交易的。這樣年初時每天無數的消息，開始還很有興趣，後來是有點承受不了，遂產生了招點人搞客服和輔助的想法，後來證明也是行不通的，最後決定集中提高了門檻，並且清理了全部的小資金客戶，清心操作。

12、清理完客戶後，自己根據自己業績的記錄和OANDA平台的功能，設計了一種特殊的高槓桿方式來放大交易倉位，即按照最大回撤10%的情況下每月3-5%的盈利能力計算，采用PAMM來分配資金，將一個子賬戶的資金量放到10倍，這樣的話，月盈利就可以輕松達到50%，但實際上實驗結果是由於這種情況下，賬戶出現5%的虧損，就相當於50%了，雖然只是一個小賬戶不怕暴，但心裡上還是不情願，於是操作上不自覺地降低了倉位的持倉風險，結果是兩個月來回撤長期在1%以內，盈利也才3%，反而對主資金賬戶業績起了反作用。於是自己預期從乘法階段的盈利能力沖擊到冪階段的工作也暫時告一段落。看來要采用其他的方法和思路了。這兩個月業績的波動收縮和市場的波動性也有關，最近幾個月外匯市場的波動已經幾乎收縮到了我所經歷過的最小的情況了。在自己原有設定的倉位規模下，每日容忍的極限波動幅度300點，目前看來幾乎已經是周線行情的目標了，同時另外一個方面也因為收縮導致盈利的幅度遠小於心理習慣而被經常性放棄掉，結果反而被平保掉。這個問題的出現使我在系統的完善上進一步加入了ATR的量化，初步的研究後發現這個數量的加入解決了很多以前很模糊的地方，感覺可能會又有所進步。也許這就是交易中最大的樂趣吧，不斷的發現市場的變化，並不斷調整和完善自己的策略，逐漸對市場的認識越來越真實和完整。