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如何正確認識交易系統的買賣信號?

很多人在交易系統信號選擇上碰到了很多困惑,我也一樣。www.emoneybtc.com在這個問題上,其實我走了長長一段彎路:早在2年前,我企圖利用計算機技術,建立一個K線形態庫,把尼爾森所定義的所有K線形態加入到這個庫裡,然後拿它去匹配實盤價格形態,按照尼爾森給出的看漲看跌給出交易信號。

後來甚至有一個更龐大,更野心勃勃的想法——把現在仍不知道的,但在未來可能出現的K線形態也加入進去,形成一個無所不能的形態庫,去匹配任意行情。

經過投入近1年時間的價格形態庫的建立後,我對這個交易庫交易系統進行了測試,測試的結果毫不客氣地教訓了我的天真想法。在以勝率超過50%的典型的K線形態發出的交易信號,累計淨利潤[Pft],最大回調值[MD],最大回調持續時間[MDD]等參數的值的情況大大低於預想,甚至低於1條簡單的均線得到性能。這是怎麼一回事?

在追蹤詳細的交易紀錄後,我發現K線形態的樣本不足,導致它們的解釋並沒有很好的匹配行情的變化。

例如“黃昏之星”形態,單單就這個形態來看它是看跌,但是它看到什麼時候,也許在未來10個交易日為期限它看跌,但是如果你看20個交易日,或者30個交易日,一直沒有新的“買入價格形態信號”發出,行情卻轉頭向上了。迫於交易系統的“機械操作”,你又不能人為地干預交易系統。

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▲“黃昏之星”

所以,你只能任由它朝你預想相反的方向發展,你由此錯過了一段行情。

如果我們進一步看,建立在西方價格形態上也會出現這種情況;你可能找遍所有價格形態,也沒發現看漲和看跌信號發生,而行情卻在自自然然地發生了。盡管你可能說,那我就把新出現的反轉形態加入到庫裡;但是很遺憾,在過去10年,20年,這種形態從不曾出現過,如果只是在現在出現1次,你加入了,那麼下次出現,你一定能確認它會按照上一次發生的時候,起到對未來相同的看法(看漲或看跌)嗎?

正如以前的一種說法,某一種東西出現的次數太少,盡管從歷史數據上看它的勝率是100%,但是只要出現1次錯誤,它的勝率就會大幅度跌下來,而使得這個信號沒有參考價值。

幾乎每個接觸過技術指標的交易者都知道均線,它背後的被賦予的涵義五花八門:平均成本?不同周期的交易者?   

究竟它代表什麼,由公式的解釋是最簡單的,本質上的:它就是一連串歷史價格的加權平均值。

多年以前我就利用均線交易,1條、2條,最多使用了3條不同參數的均線。比起傳統的抽象的價格形態方法,例如西方的頭肩頂,東方的K線理論,它的好處是我喜歡的:它只有一個確定的值,可以拿來參考得到一個確定的信號。不必糾纏在形態涵義上的暧昧——“這樣理解也行,那樣理解也行”,正如剛才講的,1就是1,2就是2,沒有什麼“可能”,“大概”,“也許”之類的模糊判斷,是確定性的答案。

這也是為什麼在眾多交易系統裡反復利用來自“數學”的方法或工具,而不是利用價格形態得到交易信號的原因。如果我告訴你,“頭肩頂”或者“黃昏之星”只在特定場合下才有效,你還敢用它來做交易信號,機械的執行嗎?

先回到前面的問題上來,k線組合形態的確只在特定場合下——在特定的周期范圍內,在特定的價格形態之中才能被正確解釋。

例如:“黃昏之星”是看跌形態,但是你知道它的適用范圍嗎,它必須在價格創立新高的前提下完成才有效,然而,這個“價格新高”要往回追溯到什麼時候卻是個謎,10天新高?100天新高?答案是不確定的。

一個100天的新高也許在大周期的上升途中產生,你覺得要賣了,但行情可能並不在意這幾天的價格形態,大周期的趨勢以摧枯拉朽之勢,很快就抹平了這個看跌信號:而一個10天的新高就更不靠譜了,一個震蕩行情就會讓你兩邊挨耳光,找不到北。

因此,如果你想把它作為交易系統的信號策略就有點危險了,它的預判會在不同條件下給出不同的結論。也就是說,它的”看漲看跌“是有歧義的。

從這個角度看,就很容易理解一些交易系統的愛好者為什麼常說:系統本身有危險,一定要人為干預,系統止損。我覺得這個結論很好笑,系統交易之所以能戰勝”隨意交易",紀律只是形式,重要的是,它把交易者思維的不確定性剔除了。而這時,你又把這種不確定性重新引入了。得到的結果只有一個:你的系統是不可靠的,因為你本身持有的信念不可靠。

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