一方面，我們希望做出一款工具性的可面向市場的程序化EA。www.emoneybtc.com另外一個方面，我們希望它能高度穩定地賺錢。這款理想中的短線EA，它有三個核心要素，第一是交易量，第二是淨值，第三是回撤有效控制。最終我們通過實踐發現，0.01手是一個很有效很穩妥的進場倉位。

為什麼要特別提到交易量呢？如果沒有適當的交易量，淨值其實也是很難上得去的。同時，交易量也是外匯市場的根本性需求，代理商和各級渠道資源都有上量的剛需。

當我們考慮整體盈利的時候，無論是交易量換算出來的傭金，還是淨值，都是我們利潤的構成部分。利潤=傭金+淨值。

一萬美金的0.01手超輕倉策略之我見

單量有保證，淨值能上升，風險得到有效管控，適合大規模資金運作。

0.01手，單量控制，每天交易100次。所有單子固定止盈。比如10個點。如果覺得不ok，設置為5個點也可以考慮。就是短線超輕倉固定小止盈出場的方式。

我們把K線的形態，看成是截取的形式。每一波的漲跌，都可以有大量的交易機會存在。所以，小截取段，我們不在乎它是什麼樣子的趨勢。上漲，下跌，盤整其實都與我們無關。對於所有的趨勢，我們等同於全部放棄。同時我們把握的又全部是截取端的小微趨勢。

該策略中，大趨勢周期長，我們不考慮。小段的截取性趨勢，是我們主要的機構研究對象。在小段的趨勢中，順勢而為，下跌後以微型馬丁的形式加倉，打平浮虧單。

分散多品種開倉，是規避單品種風險的重要方向。如果單子過於集中在少數品種上，為了提高固定止盈單的效率，勢必會密集來回加倉和出場。造成在少數區間，形成密集單子嵌套。一旦出現單邊行情，會造成回撤預期外的情況發生。

也可以考慮對單子設置止盈止損。比如40點止損，10點止盈。這種情況下，對進場單的點位要求，要高一些。因為要靠盈利的次數多於止損的次數，來達到淨值的和諧增長。

設置止盈出場不設置止損的情況，也可以討論。從大的方面看，止盈單出場，剩下的暫時損單，都放在單子池中不做變動。站在時間維度，我們發現，每一筆被套的單子，都會震蕩回來。這個概率有90%以上，而且周期不長。

有朋友問，剩下的10%不設置止損的單子，可能被套在一個超級頂部或者底部，幾千點被套。這種損失會損害一個交易系統的穩定性，是有缺失的。這種疑問是有一定的道理的。放縱持續單邊的單子，吞噬利潤，從現實角度講肯定是不對的。一個肉眼都看得出來的單邊，EA怎麼會評估不出來呢。可以采取的方式，針對大幅被套70到150點的單子。第一，是加多倍倉，在重要的支撐位置。第二，是在看到單邊行情有跡象走出來的時候，反向對沖掉單子，並快速跟隨反向趨勢開單，實現和趨勢同步。

和趨勢始終處於同一個方向上，是非常重要的。順勢加倉，遠勝於逆勢加倉死扛。按照一套規范性的技術進出場指標，及時調轉行情的方向。采用務實之舉，應對市場的快速變化之道。

為什麼是0.01手？

我對0.01這個基礎性單位，愈發感興趣了。所有關於倉位控制的話題，最終都會回歸到一個正常的邏輯，即控制盤中回撤。對於大規模資金管理而言，控制盤中回撤十分重要，它是風險因素的核心指標之一。

在被套的單子中，觀察交易記錄會發現，如果0.01和0.03搭配使用的話，最終被套的單子池，造成主要回撤的幾筆單子，就是像0.03和0.04這樣的少數派。如果剔除掉這樣的單子，不設置止損單子的回撤金額就會更小。無疑，這是一個好的倉位管理方向。在固定止盈的單子中，類似於像0.03帶來的盈利並不多，原因在於大批量止盈出場的核心單子依然是0.01為主力。

這就是為什麼單子會越下越小的原因。不是因為膽小，而是從數據分析的角度得出的，最符合實戰的經驗。