經常有人提及MT4歷史測試無用論,以前確實有歷史測試和真實測試不相符的情況。www.emoneybtc.com隨著mt多次升級,比對真實測試和歷史測試,現在可以說比較准確,歷史測試進行優化碰到比較多的是優化過度的問題,這個和mt歷史測試無關。再精確的測試也會碰到這個問題。
話說回來,你每做1個ea不可能都花很多時間模擬測試,再說過短的測試也不一定能反應全貌,歷史測試是必不可少的工具,就看你怎麼用,如何避免EA優化過度呢?
這裡先講兩個故事:
◎某人練習射箭,可總射不准,看到其他人箭箭紅心,不禁眼紅,後來他想了一個好辦法,就是先把箭射出去,然後跑到箭射入的目標處把“箭靶”畫上,這樣看來,也是箭箭紅心;
◎又話說英國足彩風氣盛行,某君也想通過足彩撈一把,可是他老猜不中,於是他想了一個點子:周末開賽前,他通過黃頁選定了3000個人作為目標,分別去信,聲稱自己能准確預測周末A隊對B隊的戰果,對其中1000人,他預測A隊獲勝,對另外中的1000人,他預測B對獲勝,剩下的1000人,則預測兩隊戰和。
下一個周末,他對上周預測准確的1000人又分成3批發信,分別作出3種預測,再下周亦如是...到剩下33人的時候,他又分別向他們去信,聲明如想要獲得本周末賽果的預測,需先向他支付1000英鎊,結果,這些人中的大部分對這個“獨具慧眼”的專家早已傾心不已,某君終於大賺一筆。
所謂的“優化過度”,就是利用歷史資料匹配系統,針對一段歷史行情與指標、數據的關系編寫EA,為使EA看起來有良好的表現,不斷地對參數作出調整、優化,設置過濾條件。
使EA與歷史資料數據之間完全吻合,結果可以肯定,這套EA在歷史數據測試中表現良好,會在大漲之前適時地買入,大跌之前適時地賣出,可是當下次大漲大跌之前EA還會適時地發出信號嗎?恐怕不能,因為這個EA是針對過去的狀況編寫的,它不一定適用於未來。
從自己的經驗總結,EA設定的條件越多,結構越復雜,“優化過度”的情況就越嚴重。話又說回來,編寫EA不能離開歷史資料,不然我們就成了盲人摸象,無從入手。
怎樣避免過度的“優化過度”?我是這樣做的,首先准備足夠長的歷史資料數據,將其分成兩份,前一份用於觀察,後一份盡量不去看它,EA出來後先用前一份數據作測試、調整,直到EA達到目標要求後再用後一份歷史資料去測試它,如果這時EA的表現和前一份數據差不多,那麼我認為這個EA基本合格了。
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