最近看過很多人的所謂盈利系統達到成百上千倍的效果,仔細看過交易的清單,就可以發現如下問題:
1、測試圖的選擇,有的人用非常小的圖,如一分鐘,圖的精度肯定和實際有出入,會影響實際操作效果。www.emoneybtc.com如果要撥頭皮的話,運營商的點差也要考慮在內,特別是每次賺10-20點的系統基本不可靠,止損這麼少的基本也是被打掉。用EA測試,需要賺賠在50點朝上系統,越大越和實際運行差別不大。個人感覺15分鐘-1小時的圖形精確度較高,做中長線的時候,歷史測試和實際測試結果基本接近。圖周期再大了,就會出現沒法很快跟上趨勢的問題(本人只用以前的數據,不用當前數據,所以買賣決策總是要落後一個圖柱,如果用4小時線,快的時候可能要損失幾百點)。
2、數據一定要用歷史的,不能用預測的。當前圖柱的計算全部是基於以前的數據,不能根據當前的數據,更不能用以後的數據,否則你的測試具有超前性,超前的結果就是你的成功率會非常非常高。如果使用當前圖柱的數據,就會出現和實際結果不符的情況,因為當前圖柱的變化和仿真的內插完全不同,結果出現誤差那也是情理之中。
3、用大的時間周期的時候,不能在同一個時間柱內做多次操作,一個好的辦法就是,一個時間柱之操作一次,這樣既可以解決該問題,也可以減少CPU的使用率,是系統更加穩定。經常看到有人用一小時的圖,但是買賣全部都在小時內,這樣的操作和實際的一定有不同,因為EA是根據插值估計價格走向,實際的走法完全不同。會出現葡萄串的效果。
4、操作手數不能太多,如果太多,就會受到實際的點差影響,而且每年每時的利息差都不同,不可能被很好的仿真,如果操作手數很低,比如我的系統10年700多手,合一年70手,仿真結果和實際結果也會類似,我每個都對過了,畢竟才700多手,自己用圖形核對過。操作手數影響很大,不信你可以把虧損的EA反著做,你的結果照樣虧損,原因就在於點差。
5、數據優化,EA肯定有參數,存在數據優化的問題,優化的原則不在於是否盈利要高,而在於盈利區並不會因為參數的變化而發生巨大變化。要找一些參數,使得在參數周圍變化是,盈利不會發生太多變化,也就是要找一個大的盈利區的參數,否則你的系統就很脆弱,一旦市場發生和以前不太一樣的變化,系統無法盈利。
本人不才,研究5年,得到如下趨勢系統,還不是很滿意。因為最大的drawndown還很高,有30%多,當然可以通過減小倉位得到控制,但是盈利比例也會下降,如果最大drawndown在20%左右,則系統盈利比例會在1500%左右,其他的所有都還過得去,盈利交易比例36%左右,但是盈利的時候賺比虧損的多,也很符合華爾街高手們描述的系統,正准備用它掙錢呢,呵呵。
但是系統都有弱點的,趨勢系統在震蕩市不應該掙錢,震蕩系統在趨勢裡也會翻船,想找出兩種都賺錢的系統,那基本是不可能的,因為如果你能很好的分清楚現在處於什麼趨勢,你就已經不需要EA系統了。人生本來就有缺陷,不可能時時完美。
記住,不要預測未來,不管明天如何,只管跟著市場走就行了,拐點我抓不到,但是我能夠在趨勢來的時候跟上,趨勢反轉的時候掉頭。
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