MT中僅有參數優化,但對於一個EA來說,參數優化僅僅是一個步驟.

我的想法是通過發現那些對EA有優化作用的指標及其參數范圍來優化EA.簡單講講我的思路和做法.

主要思路是在要優化的EA中插入一段代碼,這段代碼用來在EA發出開倉信號時,記錄各個指標的狀態,目前可以記錄50組不同的指標狀態.包括系統指標和自定義指標.
然後,對記錄的這些數據進行統計,數據主要包括開倉時間,開倉價格,平倉時間/價格,收益的點數.再加上50組指標值. 然後分別統計每個指標的"值段"同收益點數的對應分布情況來發現那些對這個EA有良好"作用"的指標,並把對應的較好的指標"值段"加入到EA中,起到提高准確性和收益率的目的.

下面是一個簡單例子,用的是我以前做的一個簡單的EA.姑且叫EA1吧.
比如下面的圖1裡就是EA1和SMA34(價格和SMA34之間的距離)對應的分布情況,X軸對應的是收益點數,Y軸對應的是SMA34的值. 可以很明顯的看到兩條分布帶,一條是接近45度的斜向的分布,一條在X軸的-10附近的垂直分布帶.
圖1

先說這條-10的垂直分布帶,形成的主要原因是我設置了15的止損.這個止損可能有些過小,導致了價格一旦出現了15點以上的抖動,就觸發了止損,所以可能喪失了後面的利潤(也可能是虧損.)

再說這條斜向的分布帶,說明了隨著SMA34的增大(Y軸向上),可獲取的利潤點數也越大,但是交易次數在減少.充分說明了,隨著SMA34的增大,EA1信號的安全性越大.反之,必然虧損.比如SMA34在0軸一下,也就是說EA1的信號如果發生在SMA34均線以上是較安全的,且離均線越遠越安全,反之,則非常危險.

到這裡,EA的優化就已經可以了.剩下的就是設置SMA34的參數了.這個可以通過圖2來判斷.

圖2

圖2包含了三組圖,分別是SMA34在不同"值段"對應的收益率/成功率/交易次數,這個就很簡單了,SMA34在0以上,基本上就不虧錢,只是成功率偏低,40-50%左右,如果設置SMA34在12-15以上,那麼就可以達到60%以上的成功率,而且能保證有一定的交易次數,從圖上看應該有150次以上的機會.

我的測試時間是2006/04/01-2006/12/30.平均每個月15次交易.

以上僅是一個例子,我只是從50組指標中發現了一組我認為較好的-SMA34.其他的諸如MACD/KDJ/AO/AC等等,也可能是我設置的參數不好,也可能是我沒有發現.總之其他的還沒有這麼明顯.

可以肯定的一點是EA1同SMA34的互補關系是很明顯的.通過SMA34可以極大的優化EA1.