一

跟大家推薦一本書，《對偽心理學說不》，這本書有一個很LOW的書名和一個更LOW的封面，但有著絕對經典的內容。www.emoneybtc.com實際上，這本書不應該叫“對‘偽心理學’說不”，而應該叫“對‘偽科學’說不”，因為，它談了不多的心理學，卻談了很多的科學哲學，仿佛心理學的內容只是為了討論科學哲學而舉的例子一樣。所以，讀完這本書，對於理解和運用科學思維，會有很大幫助。

本文所討論的問題，主要的啟發來自這本書的第11章，在書裡，作者的題目是“接受錯誤以減少錯誤”。

二

我想討論什麼問題呢？

我們知道，這個世界是混沌的，市場走勢作為“第二類混沌系統”，更是混沌中的混沌，那麼，問題來了，在一個不確定的市場裡面，在我不可能找到所有的單子都盈利的交易系統的情況下，我為什麼要按照固定流程的必然有一部分單子會虧損的交易系統做交易，而不是按照自己的主觀判斷或者盤感做交易？

或者不准確地簡化一下，隨機的市場，為何要規則化地應對，而不是隨機地應對？

三

在《對偽心理學說不》的第11章，基思·斯坦諾維奇講到了那個被反復研究了數十年的經典實驗：被測試者坐在一紅一藍兩盞燈前，兩盞燈按照紅70%藍30%的概率隨機地依次亮，實驗者要求他們預測下一次是哪盞燈亮。

在實驗的初期，被試會隨意地猜，但隨著實驗的持續，被試會發現紅燈亮的概率更高，此時，有意義的測試才真正開始。

如果按照理性的判斷，我們應該永遠猜紅燈亮，這會讓我們獲得70%的正確概率。但是，畢竟不是100%的概率，所以，被試是不滿意的，他們會不斷尋找各種並不存在的模式，按照模式猜測，以求每一次都猜對。比如，如果是“紅藍紅籃紅”，下一次他們就會猜藍。盡管被試在整體上保持紅70%藍30%的猜測分布，但是，他們正確的概率會急劇下降至58%，比很簡單就可以獲得的70%的概率低12%。

58%，這個數字是怎麼來的？

（以隨機和並不存在任何模式為前提）我們考慮一下，假如猜100次，被試有70次猜紅燈，這70次，會有70%的正確概率，即，正確49次；同時，被試有30次猜藍燈，這30次，會有30%的正確概率，即，正確9次，加一起，就是正確58次。

由此，我們看到一個奇妙的現象：追求每一次都判斷正確，實際上，會降低我們判斷正確的概率；而如果我們接受“我們不可能每次都判斷正確”的事實，主動只猜紅燈，反而有助於我們提升判斷正確的概率。

正如你所恍然大悟的，這就是我們為什麼要在隨機的市場裡做規則化的系統交易。

如果嚴格按照交易系統做交易，我們可以獲得交易系統應該獲得的成績；如果我們自作聰明地在盤中調整交易系統，我們的成績就會降低。那如果我們完全自主交易，拒絕系統交易的思維呢？那成績就會更低了。好比，如果我們隨意地猜紅藍燈，隨便說個數吧，50次紅燈50次藍燈，那麼，我們的概率會再度降低至50%。

四

當然，對於上一節的內容，我們有幾個問題：

一：市場並不是隨機的，我們可以使用理論和實證的方式，證明市場是具有趨勢性的，因此，我們可以在市場中尋找到有效的模式。所以，紅藍燈實驗的結果，並不能用於交易。

對於這個問題，我們首先要說，做為技術分析程序化和趨勢跟隨的堅定擁護者和執行者，我們當然認可趨勢的存在。但是，我們要搞清楚，什麼是隨機。隨機並不是說無法完全預測准確，而是說，我們沒有能力預測准確。

比如擲硬幣，如果我們能夠准確讀取投擲的角度和力度、空氣阻力的情況等等，我們是可以完全准確地判斷哪一面朝上的，但是，在那麼短的時間內，我們是不可能讀取到並計算清楚的，因此，我們把擲硬幣視為隨機事件。

對於價格走勢來說，它當然有規律（其實我很不喜歡規律這個詞，後面細說），我們設計的交易系統的規則，就是依據規律啊，盡管不可能每次都盈利（即，單次具有隨機性），但我們可以確定，只要堅定執行，最終肯定可以獲利（即，總體具有穩定性）。但是，在這個系統之外的，就是完全隨機的了（即，單次和總體都不穩定），可能還是有規律的部分，但我們沒有能力把握。實際上，如果我們能把握這部分，調整交易系統，把他們加入就好了（這也是系統交易者永恆的追求）。

所以，就交易系統做的單筆交易來說，能否盈利，能夠盈利多少，是完全隨機的，我們獲得的只是整體優勢；交易系統之外的市場走勢和交易機會，是我們不能把握的，也是完全隨機的。即，無論市場的本質（又一個我不認可的詞匯）是什麼，對於我們來說，市場就是隨機的，如果我們盲目篩選交易系統內的機會，或者盲目操作交易系統外的機會，我們的結果，就會和紅藍燈實驗一樣，追求更高的概率，但得到更低的概率。

所以，我對執行的要求，就六個字：不做錯，不錯過。

二：如果我長期執行一個交易系統，那麼，就會對這個交易系統有自己的感覺，什麼時候能夠盈利，什麼時候會虧損，我是知道的，但這種感覺無法量化，所以，無法加入交易系統，不過，我保證，這種篩選是可行的。

對於這個問題，我首先引述維特根斯坦的一句話：如果一個想法你無法完全表述清楚，那麼，只說明一件事，就是你還沒有考慮明白。

其次，我舉一個無關的例子：彩票是一直就有的，但銷量一直不好，直至上世紀70年代，新澤西州出了一種新型的彩票，允許彩民自己選擇數字，彩票的銷量才大幅度提升。為什麼呢？因為彩民有參與感呀，覺得自己的幸運數字，生日啦、紀念日啦，中的概率更大，但實際上呢？大家都清楚的。

最後，我要承認，因為盤感這個東西，是完全個性化的，很難在實驗室得到檢驗，所以，我無法否認盤感的作用（當然，正因為這一點，我個人完全否認盤感的作用，絕對不允許自己的團隊有這個東西），但有一個東西，和盤感類似，卻可以很簡單地做統計對比。

手感。

每一位愛看籃球的朋友，都應該聽過這個詞，如果一位球員連續投中，就說，哎呀，他手感好，狀態火熱，把球傳給他；但如果連續投不中呢，就說，哎呀，他手感冰冷，狀態太差了，千萬別再投了。這種印象，不僅球迷有，職業籃球運動員也有。

但可惜，這是錯誤的印象，並不存在這個“手感”這個東西。

這個很好統計了，只需要分別統計出一位球員投丟一個球之後、投丟兩個球之後、投丟三個球之後和投進一個球之後、投進兩個球之後、投進三個球之後，下一次投籃的命中率，就可以知道“手感”的影響。當然，這是一個笨功夫，但科學，不就是做這種笨功夫嗎？

心理學家吉洛維奇等人做了統計之後發現，這六個數字，基本是相等的（每位球員按照固定的練習時的方式投籃，自然獲得相對穩定的結果，好吧，我在尋找各種機會推廣規則化的思維）！

忘了什麼什麼感吧，別再自己騙自己了。

三：如果你說的都是對的，那麼，為什麼人們不這麼想呢？

在隨機應對而非規則化應對的情況下，會有驚喜出現。比如，你只猜紅燈，就沒有猜對藍燈的驚喜吧，但我有9次這樣的機會哦，這9次足夠我吹一輩子了。這種情況，我們在生活中見的多了吧。

當然，更根本的答案是，人們根本就沒有概率思維！

五

這就是為什麼我討厭“規律”這個詞。

當我們談到某某規律的時候，潛台詞就是，必然如此。但是，這個世界上，哪有什麼必然的事情啊，於是，他們就不把你找到的概率性相關放在心上，而是盲目尋找自以為是的所謂規律。比如，當我們說“吸煙有害健康”的時候，就可能有人蹦出來說，樓下的二大爺，十幾歲開始抽煙，一天兩包，現在不還是健健康康到了八十多，那意思是，既然有害健康，就不能有一個長壽的。

但是，我們真的能在生活中找到百分之百的事情嗎？

可能我們會說：我明明就是確定地7:30出門，9:00到公司上班啊，這有什麼概率可言（我暴露了北京的交通狀況）？

從表面上看，我們早晨出門上班，這是我們的個人行為，但實際上，我們每一個人都是這個城市的交通系統的一部分，我們能否順利、准時地到達公司，不僅僅取決於我們自己，也取決於這個城市的交通系統是否運行通暢。所以，無論我多早出行，我都不可能確定在9點之前趕到；但反過來，我確定，我7點出門准點到的概率，絕對比8點出門准點到的概率要高。

這就是概率思維，我們的目的不是保證每一次怎樣，而是追求整體的概率不斷提升。

比如，對於一個工業生產線，哪怕再好，總有一個次品率；反過來，我們一切行為的目的，都是不斷降低這個次品率。

忘掉“規律”，追求整體穩定性，並且，不斷提升整體的概率。人類行為的意義，不外於此。而追求的方式，就是不斷在隨機中尋找相關甚至因果，將其納入規則化的行為中，往復循環，永無止境。

六

本文到此就可以結束了，最後一節，再跟大家聊聊那個紅藍燈實驗。

動物和五歲以下的兒童做這個實驗，會選擇“只選紅燈”策略；五歲以上的人開始尋找各種不存在的模式，並最終導致成績下降。

五歲那年，我們發生了什麼？