1、如果對網格策略的取捨可以區分出傻子，那麼對沖策略的取捨則能區分出騙子。www.emoneybtc.com

2、執迷於網格策略就如同執迷制造永動機一般。

有沒有單純依靠圖形分析，實現以年為周期的長期穩定盈利的可能，為了不砸自己的飯碗，我不僅要回答有，還要告訴你為什麼有。如果你的期望是每個月都盈利，甚至每周每天都盈利，可以淘寶買一台復印機，我借給你100元人民幣。

網格策略是不可取的，因為它在數學模型上就是一個數學期望值小於1的策略。執迷於網格策略就如同執迷制造永動機一般，數學便是熱力學定律決定了此路不通。馬丁策略可以看作網格策略的一個變形。

趨勢策略是一直以來各種市場交易中都被奉為圭臬的策略，很多人也長期使用這個策略在盈利，但不少依然停留在對k線和指標層面上。這就像一個德州撲克打得還不錯的人，每次聽牌同花時都按照大約1/3池底下注，暗合了德州撲克以成牌概率確定下注賠率的關鍵，自己卻從未認識到原理。

我將趨勢策略的設計思路分為兩種，一稱之為波動過濾，二稱之為分型。原版的海龜交易法周線突破屬於第一種，艾略特波浪理論的數浪屬於第二種。但實際上，這兩種設計思路能夠成功，利用的原理究其根本都是一樣的，既撲捉高賠率交易機會，而高賠率交易機會的存在是因為市場波動分布不均勻。

我們舉個例子，我們寫一個腳本統計eurusd一年的日平均波幅和日波幅中位數會發現日平均波幅比日波幅中位數大很多，你換幾個品種統計依然會發現這一點。也就是說一年的多數交易日的波幅小於日平均波幅，而少數交易日的波幅大於日均波幅。這只是日內趨勢交易的例子，還有持倉時間更長的趨勢交易，思路也是如此。

但哪怕是日內趨勢交易，實際上一個品種一年的開倉次數可能也只有寥寥二三十次，這個交易頻率一方面是由設定的開倉波幅決定的，一方面也受到交易成本的制約。

再舉例一個簡單的利用分型設計策略的方法，常見的趨勢線可以看作波浪理論的一種簡化。很多交易者用趨勢線來預測行情，這當然是不對的，趨勢線的用處不是它能准確預測，而是它的斜率效率最高，蘊含極好的潛在賠率。我們以上升趨勢為例，當連接兩個波谷形成一條右上傾斜的趨勢線，通常止損是前波谷的橫線如框1或者框2，而止盈會是前波峰的趨勢線平行線如框3甚至框4。一方面如果當斜率很大的時候，輕倉建倉在框1不止損而是加倉，則有可能使得資金曲線更平滑；另一方面如果止盈輔以跟蹤止盈，盈利超過框4，則有可能達到趨勢交易最理想的境界“讓利潤奔跑”。

如果對網格策略的取捨可以區分出傻子，那對對沖策略的取捨則能區分出騙子。

對沖策略其實需要很好的數學功底，而外匯貨幣對的相關性並不像期貨跨期或者跨品種那樣有足夠的邏輯支撐，是很難做對沖策略的，但不妨礙對沖策略成為外匯交易中行騙得最精彩最多的策略。常見的這種策略有雙貨幣對沖、三角套利，標榜這兩個對沖的騙子們，往往連統計套利是什麼都不知道，甚至都沒搞清楚什麼是1標准手外匯合約，利用對裸露頭寸進行網格策略來忽悠人自己是在對沖套利。

我從業以來看過真正可以稱得上對沖策略的外匯交易策略，只有幾個數學、金融、計算機高材生團隊做出的全球貨幣統計回歸套利。

基於圖形分析的外匯交易策略萬變不離其宗，拉出它們的資金曲線都可以一眼看出策略的根底是什麼，通常我對網格策略一概不看，而高效的趨勢策略還是值得審視的，它的多次試錯更像是大道。

外匯從業三年，無論順境逆境我都還熱愛這個行業，實在是因為這個行業騙子和傻子都多，太好玩了。