外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　現在的人誰不想為了更好的生活而多賺些錢呢!所以很多的人就開始了各種投資。www.emoneybtc.com他們有的成功，有的卻在投資市場中輸的身無分文。大家都知道在這些投資市場是風險很大，但盈利很多...所以都想進入投資市場中放手一搏，好賺取一些豐厚利潤。但是無論你進入的是外匯市場還是股票市場, 只要是人操作的,其表象和過程都是一樣的。

　　

 

　　目前人們操作這些金融衍生工具,基本都是靠各種市場信息,技術分析等幾種分析工具進行預測市場的未來趨勢走向,但眾所周知未來是不可知的,自古到今沒有人可以確切預知未來,所依靠的分析數據都是過去時,雖然從統計學角度分析,可以運用科學統計學方法來對未來進行一定程度的預測。很多投資者運用了一種叫網絡交易法，為自己帶來了很多利潤。網格法不依賴人為的思考，完全是一種程序行為，像漁網一樣，可以把比網格大的波動一網打盡，所以在盤整行情中網絡法也是可以獲得收益的。

　　網格交易最基本的方法是：每隔一定的點數(如20點或者其它點數)在同一點位同時放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時再平掉一串的賣單;行情下跌再上漲時同樣的道理。

　　一、什麼是網格交易法

　　對於網格交易法，我的理解是這樣的：任選一對貨幣對，比方說GBPUSD。我們做多GBPUSD的同時也做空GBPUSD，這看起來很矛盾，實際不然。我們的策略是這樣的，選定一個價格，在當前價格每隔25點布一張買單和一張賣單。每張單都不設止損，獲利平倉目標25點。

　　每日隔幾個小時檢查一下有沒有成交後獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.8500買入，而在1.8525平倉獲利，那麼就在該買單開立的價位1.8525重新再開設一張買單，換言之，隨時保證每隔25點都有一張買單。如果某個價格成交的買單還沒有獲利平倉，那麼在該價位不再開設買單。

　　若價格在一定范圍上下波動，價格在不同運動情況下的結果：如果行情持續向上，就會在多頭倉位觸發一連串的多單獲利平倉。同時會在空頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的空單。如果行情持續向下，就會在空頭倉位觸發一連串的空單獲利平倉。

　　同時會在多頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的多單。如果行情來回拉鋸，就會不斷地觸發多單和空單平倉，因為所有單子平倉後都重新開設，所以在一個價位可以有很多次的獲利平倉。

　　這樣可以獲得很高的利潤，但是同時也積累了一連竄的虧損的單，這些單都是帳面虧損的單。雖然是虧了，但是由於外匯交易時間上的無限連續性，這些虧損最終可以被忽略。

　　但是這個交易系統並非完美的。這個系統有2個致命的弱點：第一、在急速的單邊行情中，會導致爆倉。第二、沒有足夠多資金也會導致爆倉。

　　二、區域網格交易法

　　由於交易法有以上2個致命點。所以我們提出區域網格交易法。區域網格交易法，我們是這樣定義的，通過基本面分析和走勢判斷劃定一個區域，作為網的邊緣，在有限時間內，獲利離場。在行情走過網絡邊緣的時候，認輸退場。

　　為了更好的理解區域交易法，我設計了一個簡單的例子。(如圖)

　　

 

　　我們在1.8500到1.8600這個區域每隔25點下一張空單和一張多單，織成一個網。多單在1.8549止損，空單在1.8601以上止損。假定市場行情按照上圖ABCDEFGH這條路徑走。

　　當行情走到1.8525這個位置時，在1.8500買的多單獲利平倉，獲利25點，同時積累了在1.8500下的空單一張。

　　當行情走到1.8550這個位置時(即B位置)，在1.8525交易的多單獲利25點平倉，同時積累了虧損的空單2張1.8500，1.8525。

　　行情不斷的進行，當達到D點的時候，我們已經獲利100點，同時積累了4張虧損的空單，即1.8500，1.8525，1.8550，1.8575。我們虧損的點數是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250點。250減去我們先前獲利100點我們虧損了150點，這好像是大虧了，我們的系統是錯誤的嗎，不!我們還應該認識這一個事實，即250是我們最大的損失。也就是基本成本，單行情繼續發展的時候，我們已經不需要再付出了，這時候就是我們穩定獲利的時候了。

　　當到達E點的時候，我們獲利150點，但損失50點。

　　當到達F點的時候，我們獲利200點，損失250點。

　　當到達G點的時候，我們獲利250點，損失50點。

　　當到達H點的時候，我們獲利300點，損失250點。這時候至少不虧損了。

　　從這個交易系統中，我們可以看出我們最多損失250點，獲利最多的時候是系統處於邊界的中間的時候，因為此時我們積累的空單最少。

　　需要說明的是，我們以上情況忽略了點差和利息計算，所以實際情況會有些出入。

　　三、網格交易的使用方法

　　等分網格交易法：這是網格交易的最基本形式，該方法使用簡單明了，操作簡便，無需人為思考，基本上是完全傻瓜操作， 缺點是收益率不高，而且還存在高位套牢的風險，但由於通過網格交易不斷低買高賣的主動解套法，雖然有籌碼在高位套牢，但只要行情在低位不停的長期震蕩，據統計一年內有70-80%的時間行情處在震蕩狀態中，單邊走勢只有20-30%幾率，高位套牢的籌碼也會很快解套獲利的。大家可以自己統計一下上證指數從6124點跌倒1664點附近，其絕對跌幅為4460點，但下跌過程中的每次反彈幅度累計大約為5600點，其累計反彈幅度超過下跌幅度，這不是意味著用網格法做行情從6124點買入後，到1664點不虧反賺嗎。個股的價格統計結果也基本相似。

　　具體方法如下：

　　1)股票的選擇： 由於網格交易法追求的是不斷的行情波動，行情波動越厲害，收益率越高，哪怕股票不漲，只在一定的區間內不停波動，網格法也會獲得很大的收益，按網格交易法的特性，是怕不動的股票，會漲會跌的股票才合適網格法，如果會漲而不會跌的股票卻不適合網格法，所以日K線波動越大的股票越適合網格法，基於安全角度，首先要選擇效益高，質地好的股票，所以基金重倉股是必須的選擇，然後再選擇大中盤子以下的股票，超級大盤股由於震蕩甚微不適合網格法，按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票，再分別計算它們的10年以上的日平均振幅，最後選擇最大日振幅的一只股票長期操作，最好日平均振幅要大於5%

　　2)網格區間的確定： 就是確定網格的最高點和最低點， 最高點就是股票歷史最高價， 最低點就是歷史最低點，最高點比較容易容易確定，而低點有幾種方案，一是歷史次低點，這樣可以提高資金利用率，如果你想保證資金絕對的安全，可以定最低點為股票的發行價1元，這樣你的資金可以保證到1元時也會有錢買股，最壞的行情估計也不會在1元處呆太久。然後在最高價和最低價之間進行等分，間距要按所選擇股票的日平均振幅決定，要求間隔不要大於股票的日平均振幅，一般為5%較合適，就是說以每間隔5%的間距等分最高價和最低價，每個分格對應一個價位，把這些固定下來的各個分格的價位記在表格內，它就是以後的買賣依據。這些等分的價格永恆不變，無論股票價格如何變化，我們都按這些價位買賣股票，任憑風吹浪打，我似閒庭信步。網格區間確定後就像在大河的兩岸邊拉上一個從河底到河面高的大網，只要比網格大的魚一只都跑不掉，

　　3)資金分配： 在等分好網格後，依據你所可以投入市場的資金量，去除這些分格數，就得出了每個網格的可交易資金量，這時還可以對分配後的資金比例進行調整，因為據統計，在價格的極高位和極低位，行情逗留的時間不多，為提高資金利用率可以適當減少高低位的資金分配量，酌情加到中間部分，

　　4)首次建倉：一般情況下你當前所處的價位不會超過事先設置的網格高低點，因此首次建倉買入量為最高點到目前價位的資金總量，按當前價位所處的一個5%網格位置下位價格預埋買單，等待行情波動到你預埋的價位成交，如果行情沒有下跌，轉而上漲，則不必等待它的下跌，在接近當前5%網格位置上位附近價格按及時價直接成交即可。比如要投入10萬資金，總分網格為20格，每格分得5000元，當前價位在最高位往下數第4格位置，則首次建倉資金：5000 X 4 =2萬。

　　5)日常交易方法：以後每日就以上次成交價格為中心，在開盤前預埋漲5%賣單，跌5%買單，買賣數量按事先計算好的每個網格的交易量。之後就不必看行情了，有時間可以看一下有成交否，如果成交買單或賣單，就以新成交價格為中心，在該成交價的5%上下位置重新再預埋買-賣單。就如同在河裡下網打漁，當有魚上網後我們起網取出魚(獲利成交退出)， 之後再重新把漁網放入河裡(在原來的位置再預埋買-賣單)，等待下次魚兒上網。之後以此類推。

　　所以無論行情怎樣漲到天上，跌倒地面，由於網格交易法都是保證每次低買高賣，你所做的交易都是獲利行為，哪怕有資金套牢也不必擔心，隨著時間推移和行情的不斷震蕩，你終究是會獲利的。關鍵是要持之以恆，不可半路退出不做。其實這就像現實的開店做生意原理一樣，首先要准備啟動資金，然後租店面置固定資產(股市卻不要這項)，接著進貨，當然不會一次性把流動資金一次進貨完，要留些備用(網格法也是要按一定比例首次建倉)，之後進入日常的零售階段，按一定的利潤加成零售商品(網格法是按5%的比例高拋股票)，當出售一定量的貨物之後要開始補倉(網格法是按下跌5%開始及時補倉)，再做零售，日復一日。在現實的開店過程中也會出現市場狀況不好市價跌落時高位進貨套牢的現象。

　　四、網格交易法的應用

　　網格交易法和盈利堆單法在計算機程序化交易上的應用

　　網格交易法是標准的等距式下單，每單之間有標准相等的下單距離，獲利也有一定的設定，在明確趨勢的情況下，主要用來俘獲價格的振蕩波動，在加元 (USDCAD)和日元(USDJPY)以及磅日(GBPJPY)的走勢中。其顯注的走勢特征就是不平緩，雖有趨勢，但'毛刺'太多，周期間的振幅較大， 大家可明顯看到它區別於磅(GBPUSD)歐(EURUSD)的一氣呵成的大氣走勢。因此在這種振幅較大或大振幅的盤整當中，使用網格式交易戰術利器，獲利真是輕松和巨大。

　　相對於磅(GBPUSD)和歐(EURUSD)的行情來說，它們的行情走出往往是回調較小，一氣呵成，走勢大氣，這樣用網格交易法就只能吃很少的單子，而用盈利堆單法來對付它是最好的。盈利堆單法與網格交易法有異曲同工之妙，盈利堆單法也是等距式下單，采用盈利一定距離就等距追單，但要是振蕩回調超過標准就全部平倉保住利潤，所以在止損的設定上頗有講究，對付像磅和歐這樣走勢大氣的品種和行情的時候，它能保證最大化的盈利，獲利也是很巨大和豐厚.也是做盤的戰術應用的利器。

　　網格交易法和盈利堆單法，在應用中的前提是一定要看透大趨勢和應用的品種的特性。不然不是起不到好的效果就是做反了虧損巨大，應用時要慎重。

　　五、網格交易法的優勢

　　網格交易法天生具有三大優勢：

　　1、不需要判斷時機，減低操作壓力。時機抉擇是所有技術分析的難點所在，從長遠來看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時機抉擇戰勝市場。

　　2、不害怕市場發生變化。市場的參與者，經濟環境都會使得市場發生變化，從而使得現有的交易系統失效。

　　3、可以在網格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會增加網格的效果。

　　因為這三大優勢的絕對堅強性，使很多人被吸引其中。

　　真正的網格交易法不是一種短線交易系統。拉網的范圍越大，價格在網之外運行的幾率就越小。

　　但短線手法明顯對於網格的建立是有幫助的。好的短線手法可以使得在逆勢方向上被掛住的單子較少，而在順勢方向上則利用重倉位獲利。這是網格交易法能利用於實戰的必要前提。有些人綜合了波動率突破，支持阻力位，動態倉位大小，多層網格，跟隨止損，可以使得資金的回撤控制在非常小的范圍。可以想象，因為網格帳面虧損的擴大在一段趨勢的方向上是指數式上升的，所以既然有人能使得資金回撤很小，那麼其獲利平倉的力度一定是非常驚人的。

　　另一個方向，是JOVE提出的定期關閉網格法，他的方式是當網格獲利或虧損達到10%就全部平倉。這樣一來他可以獲得非常多次的10%利潤(因為行情80%以上的時間都在盤整)，而在另外一些情況下僅僅損失10%。他的這種方式也很值得考慮，這一方面利用了網格的優勢另一方面避開了長趨勢對於網格的沖擊。

　　但關閉網格畢竟是認賠，如果有辦法對付長趨勢對於網格的沖擊的話，那麼永久性的網格顯然在未來具有更大的潛力，永不認賠直到獲利平倉是網格操作法的核心思想。這僅僅是我個人的猜測，還很難說有可靠的理論依據。可以這麼設想，在一年以後，操作的區間到達了一個新的區域，在這個區域，操作的單量比起一年前可能要大1倍到2倍，這時候一年前在最遠端掛住的那些單子對於帳面虧損的影響就不那麼大了。只要能始終保證獲利平倉不斷增加可用的資金，那麼越靠近當前的單子份量越大，越是對帳戶具有更大的影響。

　　一般來說，拉網前需要先准備好一年的波動區間，比如EURUSD是2000點，CHFJPY是1000點，然後調整網格大小和單子大小，使得最大回撤不超過總資金的20%，然後再同時做多幾個對。

　　六、實戰心得

　　善用停損單減低風險：當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用停損交易，才不致於出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形。萬一止損了也不要婉息，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。

　　量力而為：應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。一般來說，每次交易風險不要超過賬戶資金的10%依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的口數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損。

　　學會徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定：為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則- 不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉。帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅夠50點波動水平，這樣的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍：錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。另外，要學會控制情緒，不要因賺了錢而驕傲，也不用因損失而沮喪。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

　　自己最大的敵人：交易人最大的敵人是自己- 貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這裡沒有一定的標准規定必需於某一期間內交易多少量。

　　記錄決定交易的因素：每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什麼事件消息或是其他原因讓你做了交易決定，做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定;當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

　　順勢操作，勿逆勢而行：要記住市場古老通則：虧損部位要盡快終止，獲利部位能持有多久就放多久。另一重要守則是不要讓虧損發生在原已獲利的部位上，面對市場突如其來的反轉走勢，與其平倉於沒有獲利的情形也不要讓原已獲利的倉位變成虧損的情形。

　　切勿有急於翻身的交易心態：面對虧損的情形，切記勿急於開立反向的新倉位欲圖翻身，這往往只會使情況變的更糟。只有在你認為原來的預測及決定完全錯誤的情況之下，可以盡快了結虧損的倉位再開一個反向的新倉位。不要跟市場變化玩猜一猜的游戲，錯失交易機會，總比產生虧損來的好。

　　每次都是獨立交易：切忌把兩次或以上的交易聯系起來!記住每次交易都是獨立的交易。例如在121.00沽日元後在120.50止損。3天後，經過分析，認為美元將上漲現價可以買入美元沽日元，但現價為120.80，這時，不要認為上次交易在120.50止損，現在要在120.80沽很不劃算，非要等回落至上次止損位120.50以下才入市。這樣的聯系不但沒有幫助，而且容易錯失良機!只要經過分析，確定本次交易的入市、止損、獲利價位，就可果斷入市。

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