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程序化模型四種設計思路
外_匯_邦 WaiHuiBang.com   一是形態描述的程序模塊設計,主要依據K線的形態來進行模型描述,例如,某一階段內最高價最低價的突破、十字星、三陰線或三陽線的K線合並、兩根母子線的趨勢終結確認形態、錘子線或底部穿刺等的轉市信號、三角形旗形突破、箱體區間游走的盤整形態等。www.emoneybtc.com

  二是關於趨勢和震蕩的,最常見的就是長短周期的均線穿透,未來是趨勢或是振蕩市無法預知的,純粹的價格均線突破不能完全反映市場(比如3日線突破,5浪上升3浪下跌,31%價格回撤等),價格如果是衣服的話,交易和持倉量的能量才是人本身,因此在趨勢和震蕩的模型設計中要融入交易量和持倉量的參數,價量的能量轉換比單獨的價格形態更具前瞻性,但是在窄幅震蕩行情裡,其不確定性也增多,交易成本會增加。

  三是運用統計的分析方法抓住大概率事件,例如農產品的季節性波動特征,以歷史數據為樣本,分析某一品種的價格在某一個較長周期內的運行規律,或以單個交易日為基礎,以開盤價,收盤價,最高價,最低價四個價格為參數,運用時間序列的分析方法,建立某一品種的自相關模型,從而做出階段性的預測,輔助交易策略的制定。

  四是事件觸發的模型設計,例如國內大鋼廠鋼材出廠的調價幅度對螺紋鋼期貨合約價格影響的幅度,美國當月公布的重要經濟數據對美元的影響幅度,或短期內滬銅的波動幅度對滬鋅的影響幅度等。

  當然傳統的技術分析方法,較全面地闡述了價格,交易量和持倉量在模型設計中的運用,那麼如何將這些方法運用到程序化交易中呢?

  首先擬定變量,將交易模型抽象成數學模型,比如表達價格在某一周期內速率的變動率,A=Y/X2,Y為周期內價格變動,X為單位周期數,並且X>1,A為速率的變動率,借用極限的思想,如果X無限的趨近於1,存在相鄰兩個A的差量無限趨近於零,那麼就意味著此輪趨勢正開始逐漸衰竭,也就是通常意義上的價格波幅收窄的速率減小。

  論證模型在理論上的有效性後,選擇一個交易編輯平台,用計算機程序語言將模型描述出來(涉及源碼版權問題,在文章中不予公布),描述過程不是簡單的模型套用,量與量之間正確的邏輯關系是表達模型真實涵義的基礎。

  模型設計完成後,放入待檢驗品種中進行檢驗,做後續的調整和約束條件的補充,並進行績效評測,一套交易模型基本完成。

  以上為初級的程序化交易模型設計方法,其本源是交易者自身的交易思路,而更高級別的程序設計應該被納入到整個交易策略中,也就是還要涵蓋資金的有效管理,止盈止損策略,不同階段的交易模型最優選擇策略等。程序化交易模型可以量身定制,針對不同的投機者,不同的套利者,交易者不同的性格特點,不同的資金規模等,可以設計出很多不同的程序化交易模型,但是,就好比一個成功的投資者擁有一套適合自己並在實踐中證實是有效的投資方法一樣,程序化交易模型沒有最好的,只有最適合自己的。

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