外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　從歷史情況來看，雖然每一種理論、系統都不可能長期一貫地提供正確的交易提示，並且從操作層面來看，也從來沒有任何一套交易系統能夠同時適應多種類型投資者的需要，然而這些理論與系統都有其存在的價值與意義。www.emoneybtc.com

　　系統化是什麼?

　　所謂系統化，應該是一種行為規范，是人類在長期社會實踐中認識現實世界的過程。在剛開始，人們只是認識到事物的局部，隨著對局部認識的不斷積累和深化，才最終認識到事物的整體，以及構成整體的各個局部之間的聯系。換句話說，系統化就是將這些積累起來的對於局部的認知，以一種有序而又直觀的形式表達出來的方式。

　　金融投資為什麼需要系統化?

　　金融投資是一種繁瑣而復雜的活動，投資者要面對的不光是價格波動本身，還要面對造成價格波動背後的復雜性因素，更要面對投資者自身情緒上的不確定性。正是因為這些復雜性和不確定性，才造成在期貨的實際交易中，絕大多數投資者長期以來最終都以失敗而告終的結果。因此，要想在期貨市場上長期生存並保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，建立一個有效的系統化手段，把一切的復雜性和不確定性全部加以量化，使得所有的交易都變得有序而直觀，最終達到低風險，高回報。

　　交易系統包括哪些?

　　完善的交易系統，應該包括交易體系、風險控制體系和監控體系三個方面，這三方面的工作單靠個人是不可能完成的，必須要有團隊完成。完善的交易系統應該具有以下特征：

　　1。穩定性。表現為收益的穩定性，有可能有大起，但決不會有大落，一切可能造成重大損失的交易都不能存在，哪怕這種可能性微乎其微。

　　2。枯燥性。掙錢沒有樂趣可言，過程一定是枯燥的，交易系統經過驗證可行以後，每天只是枯燥地去執行，具體交易不需要摻雜任何的個人情感。

　　3。簡單性。交易計劃的制定和執行全部加以程式化，人需要做的只是去付諸實施，並加以監控。簡單往往最有效。

　　為什麼還要監控體系?

　　只要是人就會有缺陷，就會有高潮低谷，而且還會受情緒的干擾。濱中泰男的住友事件，尼克裡森的巴林銀行事件，還有亨特兄弟的白銀事件，都驗證了這一道理。這些人都曾經輝煌過，但都過分地依賴了個人的能力，也許曾經成功過99次，但最後一次的失敗足以抹殺所有的成功。

　　對操盤手來說，個人英雄主義一定要摒棄，一切都要交由團隊來完成，團隊成員應進行細致的分工，互相制約，計劃的制定者和計劃的執行者必須分開，以保證交易計劃能夠始終貫徹執行。在本人的實際交易中，組建了一個團隊，該團隊是由三類人組成：管理員1人，交易員2人，風險監控員1人，並對他們的職責進行了細致的劃分。

　　交易體系包括哪些?

　　交易體系相當於戰士手中的武器，自然是威力越大越好。在市面上，各類交易軟件，交易系統比比皆是，當然效果也有好有壞，本人倒是覺得，在交易軟件或者是交易思路的選擇上，需要把握好以下幾點即可：

　　1。簡單原則。價格瞬息萬變，紛繁復雜，如果用一套復雜的系統去描述復雜的市場只能適得其反，而且也不利於投資者及時作出快速有效的反應。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。

　　2。無謂的過度優化。多數人總是試圖找出完美卓越的交易系統和方法，其實這是一種近乎於單純的想法。市場的價格變化包含著大量的隨機因素，甚至包括人的心理因素，是呈現一種非線性的市場，紛繁復雜，而交易系統是線性的，只能捕捉市場中規律性的一面，這就足夠了，過度的優化對收益沒有什麼作用。

　　3。捕捉規律性。市場的運行實際上非常簡單，只有三個方向：上漲、下跌、橫盤，對於上漲和下跌，很容易進行描述，但市場大多數時間是處在橫盤狀態，如何過濾掉橫盤，在橫盤的時候不做單，或者想辦法做到橫盤的時候不虧錢或者少虧錢，一旦出現趨勢，獲利就成為必然了。

　　4。讓自己永遠站在概率高的一方。賭博也好，做期貨也好，實際上做的都是一種概率，想方設法讓自己長期站在概率高的一方，包括交易系統的選擇，也是如此。

　　風險控制：無疑是交易過程中的重中之重，一些老生常談的關於風險控制的話題在這裡我就不多說了，我只是把自己在實際交易中常用的一些控制風險的心得提出來。

　　1、量化風險。每一筆交易做多少手，最多虧損多少，應該是提前制定好和算出來的。假設10萬資金，每筆交易只允許虧損全部資金的2%，如果3000買黃豆，2900止損，那只允許買2手，碰到止損正好賠2%;如果2950止損，則可以買4手，碰到止損也正好是賠 2000元，是2%。如果2980止損，甚至可以買10手——當然我們不會去做10手的，畢竟還有別的約束條件。我們的目的就是降低風險，量化風險，2%是我們在每次交易中所能接受的最壞結果，一旦到了2%的損失，沒有任何理由能夠阻止我們離場。

　　2、分散風險。雞蛋不能放同一個籃子裡，尤其是做期貨。如果把資金都投入到一個品種中，那無異於賭博。雞蛋不但不能放在同一個籃子裡，而且還要放在各式各樣的籃子裡——我們不但要把風險分散在多空之中(多單空單都要有)，還要分散到不相關的品種中，甚至，如果條件許可，還要分散到不同的交易模式中。

　　3、不要去追求過高的回報。世上沒有風險的利潤是不存在的，過分的利潤一定伴隨著過分的風險，知足常樂，不要去貪求過高的利潤，它只會為你帶來壓力和痛苦。

　　系統化交易的優勢是什麼?

　　找一套切實可行的交易模式，制定好嚴格的風險體系，找兩個不懂期貨的替你去執行，再找個認死理兒的人來給你監控，然後你遠離市場去旅游，回來就等著收錢吧。

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