外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　程序化交易離我們越來越近，也許過不了多久，你會發現國內的期貨市場被程序化交易占有一席之地，社會在發展，科技在進步，我們不能停止學習，只有勤苦學習，才能占好有利地形。www.emoneybtc.com掌握先機。

　　通過最近一段時間對程序化交易學習與了解，本人對程序化交易有一些認識，在這裡不妨和大家交流交流。

　　期貨分析方法大概分基本面分析和技術分析，而技術分析可分為系統性交易和主觀性判斷交易。

　　系統性交易方法是交易人采用純系統性的方法，每筆交易都按照電腦提供的信號進行，只要信事情出現，就會不經思考的接受每個性號，信號就是命令，沒有任何討價還價的余地，這類系統可以排除情緒干擾。

　　主觀性判斷交易系統應當包換直覺性交易和主觀性判斷系統交易。

　　直覺性交易主要是依據經驗，盤感，信息等因素來判斷行情進行交易的，所以很難在電腦上量化指標，很難設定為電腦程序進行交易。

　　主觀性判斷系統交易是使用者可以接受某些信號，否決另一些信號，他們把信號當作警告，然後自行判斷是否慶該接受，尤其是當價格已經出現延伸性走勢之後，某些人運用價格形態作為交易工具，由於很難設定為電腦程序，所以系統必然涉及很多主觀判斷。

　　由以上論述可以看出，電腦程序化交易只是期貨分析交易方法中的某一種方法，不能過分誇大程序化交易的作用，不能認為只有程序化交易才是期貨穩定賺錢的唯一方法，程序化交易是利用概率因素加資金管理進行長期交易來達到穩定賺錢的，程序化交易的最大特點是低速穩健的復利增長，而網上有些人吹噓程序化多麼的神奇，一年能番多少倍是不對的，，那些測試的數據有驚人的績效要麼是數據失真，要麼是經過優化了，是擬合某個品種某個時間段的走勢，當然我們也不能否定程序化交易帶給我的一些好處，本人才學疏淺，大概談談程序化交易系統的一些體會。

　　程序化交易的優點：

　　一，使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點，這是程序化交易最大的優點，也是我喜愛程序化交易的最主要原因，人是有人性的弱點的，人的情緒化因素，貪婪，恐懼，做事不果斷，賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃，。而這種行為是不斷重復發生的，就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤，是不可避免的，這就是人的劣根性"，我作為交易了很多年的老期貨人，有非常深刻的體會，與其說我們和市場做交易，還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭，對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了。而程序化交易是一切功課在事先，電腦是不折不扣的執行者，應當說幾乎百分之百的做到知行合一。這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來。多少年來我們天天面對著盤面，我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著，其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式。輕輕松松的賺錢，快快樂樂的生活。因為我前期為期貨付出的太多，應當有個回報了，所以更希望程序化交易能給我新的突破。

　　二，使用程序化交易可以突破人的生理極限。我們都知道人的反應速度是有限的，我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成，而電腦程序交易顯然比人工快的多，特別是當我們為了分散風險而進行多品種組合時，人的能力是有限的，如果選擇品種多一點更能降低交易風險，如果我們想同時持有四個以上的商品品種，當行情激烈時多品種同時發生信號交易，那一個人的行為是顧及不了的，但電腦可以輕松完成。程序化交易可以讓你遠離期貨，享受生活。

　　程序化交易的缺點：

　　一，只有系統性交易者才能做到程序化交易，而其它類弄的交易方法，沒辦法用程序化交易來完成，這就把一部分人擋在了門外。

　　二，程序化交易的不穩定性：我認為程序化交易系統不可以永遠包打天下的，總會在特定的時候出現一定問題的。有的人高估程序化交易的效果，把程序化吹得很神奇，但也有人很排斥程序化交易，質疑程序化交易的作用，認為用程序化交易來賺錢是不是有點像發明永動機一樣可笑，所以一棒子把它打死。其實這是不妥的，。其實這和程序化交易本質是沒有關系的，我們正確看待程序化交易，應當是把它作為一種工具來看待，怎麼樣做得好，是你怎麼樣利用好這個工具，程序化交易是人設計出來的，當然某個程序化交易系統賺錢的能力會直接反映設計者的期貨水平。設計思想實質上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經驗在內的一種積累與沉澱，但我們是不能保證一種方法就一定能永遠適用期貨的，程序化交易系統背後的的設計者，是不能一勞永逸的，是要面對這個市場，不斷學習，不斷進取，不斷掌握先機。

　　三，目前程序化交易技術門檻高。不能平民化。國內的一些知名軟件平台。有時還是不能全面完成反映交易者執行思路。現在軟件業越來越發達，但還是不會無所不能，總有缺陷的，編寫程序是個比較有深度的技術，很多人都不會，學起來不是那麼輕松的事，。有一部分人望而卻步，而就是知深的軟件師，也不可能隨心所欲的反映所有系統性交易者的交易恩路，一套真正能長期穩定賺錢的系統。可能要求很復雜，不且在交易信號上，還有在資金管理上，寸頭管理上多策動重疊上有各種各樣的要求。

　　由以上觀點可以看出，程序化交易只是我們做期貨交易時所使用的一種工具之一，程序化交易不能改變期貨市場贏虧現狀，期貨上百分之九十幾的人賠錢，那市面面上所設計的程序化交易系統，也應當有大部分是不能穩定賺錢的。我們要客觀看待程序化交易系統，我們是應當怎麼樣利用好這個工具，讓其為自已發揮更好的作用。

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