外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　恍惚間，交易已過3年。www.emoneybtc.com期間的酸甜苦辣，真的只有每個交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無奈，毫無突破的苦悶，領悟再進步的這種螺旋式上升，終於跨入了盈利的大門!投資者想要盈利那麼就需要有交易系統，交易系統是交易的工具。

 

　　據統計分析稱全世界大約有20%的金融交易者有自己的交易系統，擁有交易系統是外匯市場持續穩定獲利的首要條件。擁有交易系統是外匯市場持續穩定獲利的首要條件。下面就看看一個投資者如何運用趨勢交易系統解決匯市70%的震蕩?

　　1、系統的重要性

　　做了2年以上的老鳥都有體會，開始都靠盤感做，但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現在必須開始著手構建你自己的系統!(你不信?一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法)。

　　交易系統是什麼，是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升(個人悟性決定螺旋上升的周期)。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯，要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。

　　強調系統的重要性永遠不為過，我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的(比如海龜或者10/20交叉，當然這些都能贏利)。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統而言，別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。

　　自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了。我的系統從3年前到現在已經有了10幾個版本了，每次我都認為無懈可擊了，但最後還是要改進，相信以後還會是這樣。

　　2、最初的系統構建和交易理念

　　幾年前的我和現在的新手一樣，低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。不過我這個周期比較短，可能只有2，3個月吧。慢慢發覺這樣似乎是個死胡同，再看了好多的經典帖子，什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座後發覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之後反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

　　有了些零碎的概念後，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規則，反人性經過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義?這個概念太模糊。

　　我找不到答案。於是痛苦開始了...

　　如果我告訴大家，這兩個字就是專門放馬後炮的，你會不會罵我，先仔細想想再罵不遲...你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎麼辦?休息麼?等你發現趨勢來了，那它也差不多結束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現在入場的交易是順勢麼，不是。右手一放，現在入場就順勢了，真奇妙。現在再想想，這兩個字重要麼?

　　當時的我已經意識到了這個問題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻(當時理念的框架還沒有成型)。最後的突破點還是回到系統這個點上來。

　　3、系統的分類和區別

　　當你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質，市場的本質。教科書上說市場有很多形態，頭肩，旗型，楔型，雙頂...當時的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著...

　　一段時間的思考後，終於回到是市場的本質。所有的市場都只有兩種狀態：震蕩和單邊。(震蕩著的單邊上揚還是單邊)也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買，單邊市追漲殺跌。2種市場狀態用對應的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。

　　相信廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現在是單邊還是震蕩?BOLL開口，ADX，還是其他指標。是先有價格還是先有指標?在這個點上，我卡了半年!或許你將來能做到，不過我做不到。於是，盈利招了招手，笑了笑轉身走了...

　　我自問沒天賦判斷震蕩還是單邊，於是只能用一種操作手法，要麼全都低買高賣，要麼全都追漲殺跌。其實現在看追漲殺跌明顯是順應市場，而低買高賣才是逆市而為，但當時自己的理念就是一團亂麻，加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面，當時的我決定只用一種操作方法...潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經典書刊也是這樣教導我們。但是，抱著懷疑的態度，2種手法我都做了大量的嘗試。

　　4、交易系統的框架

　　當時經過一段時間的交易，慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。震蕩手法---低買高賣(KD)： 成功率較高，但大多數都是小盈。KD指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高...再加上偶爾的止損。

　　一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌(均線)，大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反復的耳光相信大家也一定有體會。怎麼辦?交易仿佛又走進了死胡同...

　　當時我萌生了一個非常可怕的想法，總結了我交易日記後，發現都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。於是天字第一號原則動搖了。現在想想要是當時不夠堅定的話，下場不言而喻...

　　終於在不斷的反思後，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問無力優化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。

　　於是性格決定了我的操作手法和系統框架。至於震蕩系統最終能否盈利我沒有資格評價，因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

　　5、系統的優化和磨合

　　終於，我成功創建了自己的交易系統，可如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。

　　以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了一年的時間就基本完成。當時我也以為以系統和自己性格的吻合度，只要適當提高成功率，過幾個星期就能穩定盈利了。結果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉身走了...

　　建立交易系統之後，接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質的東西。當然，靈魂是最重要，這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話，初始系統只是指明了前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。

　　系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡...

　　對於我來說，這個階段已經沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場，對系統，對自身。已經記不太清中間的突破，只知道當時自己痛苦並堅強著...

　　6、趨勢交易：震蕩抗的住

　　以上基本就是自己的心路歷程了，寫的比較簡單。相信背後的東西大家自己都有體會(2年以上的老鳥握個手，都不容易)。最後一點系統的優化和磨合是沒有終點的，螺旋式上升不會停止，因為我們的人生閱歷和交易經驗不會停止...接下來是這個文章的重點，也是我的主要目的：趨勢交易---如何面對70%的震蕩!如果你是用趨勢系統(均線)，如果你是2年以上的老鳥，你一定會有相當的共鳴。因為---我們的理念是一致的!

　　我本人的系統是一根均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場裡基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎麼辦?有人說了，震蕩的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，這個問題我無解。還是那句話，我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬干!

　　

 

　　圖片：1

　　這是原油，所有的金融市場都一樣，外匯、股票、期貨、債券理念沒區別。黑框框是震蕩，其他都是趨勢行情，我們都是死在這些框裡的。很多系統都是上圖來詳細說明什麼進場出場點，都是馬後炮，換個圖全死。大家先問問自己，我的系統能在圖裡明顯趨勢的地方賺錢麼?如果不確定，復盤!隨便拿手邊什麼圖，先圈震蕩，然後看忽略震蕩後，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少?

　　如果忽略震蕩後，你的趨勢系統在單邊裡還賺不了大錢的話，你的系統必定有問題。很簡單，因為你是趨勢系統，現在市場有趨勢，你有什麼理由不賺錢?該你搶的時候你搶不到，憑什麼活?如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個成功的趨勢系統(當然越高越好，我也在不斷優化中)。如果不能，自己慢慢悟吧。現在幫你不如讓你自己突破...灌輸的理念遠比不上自我的蛻變!

　　趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住。下一步，現在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書裡怎麼說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損，黑框框裡你虧多少，復盤!手邊的圖表自己復。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震蕩，偶爾創新高也是假突破。

　　7、投資心得

　　相信2年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討!

　　1.大周期判斷趨勢---入多單還是空單

　　2.小周期入場(數量級不宜差太大)---過濾小周期逆向波，右側交易。

　　3.設止損--- 按照小周期圖表交易系統。

　　4.止損移至成本價---小周期有“適當”盈利後再移。

　　5.入場工作結束--- 小周期關掉不看，回到大周期圖表。

　　6.若碰止損，重復1~5。

　　7.若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

　　8.碰止損(止贏)，循環以上操作...

　　8、主要關注3點

　　1.在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。

　　2.如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

　　3.小周期入場後，要盡快地(適當)將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

　　以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂!

　　趨勢交易，大行情才有大利潤。過去的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經盤了2個月，06年5月開始盤了半年。你的趨勢系統能扛過這半年麼。現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈(讓利潤自己跑)，更要善輸(小周期止損+移至成本)。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。

　　圖比較直觀：假設EUR小周期做多(紅點為右側交易點)，30點藍線止損。

　　1.入場後直接打止損，最壞的情況沒話說。

　　2.入場後浮動盈利30點+，盈利和止損1：1，可以考慮止損移至成本。

　　3.入場後下一個調整繼續上升，可以考慮止損移至成本或新的低點。

　　9、以日線做多舉例

　　再次強調的是：

　　1.無序的震蕩可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

　　2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。 交易之路是很孤獨而漫長的，我才區區3年。或許我的理念是錯誤的，是需要改進的。如果有前輩願意提點下，不勝感激...

　　

 

　　圖片2

　　我是這樣理解震蕩的：在當前周期比如說4小時周期，有趨勢市和震蕩市，而當前周期的震蕩市就是小周期的趨勢市，4小時中的震蕩市或許在小時圖和30分鐘圖上有明顯的趨勢...我們可以把注意力轉到小周期上面... 當然更小的周期15分鐘，5分鐘圖也有趨勢，但這和4小時圖的聯系就太小了. 我們關注和當前周期相差4-6倍的周期就行了....

　　以日線做多舉例：

　　1.交易系統日線發出做多信號

　　2.H1等待回檔後右側做多(H4也可，各人系統不同)，設損。

　　3.行情展開後，止損上移止成本。--- 小周期入場工作結束。

　　4.回到日線---大周期出場。如果此後日線確實趨勢上升的話，在日線上移動止損(我是每個日線的最低點，你也可以用50%的最高利潤或其他方法等等，只要按照自己的習慣和系統的特性而定，但一定要是在日線上移損)。

　　5.隨著止損的不斷上移，市場最終行情結束。---大周期出場工作結束。(大趨勢止損移動多，小行情移動少。震蕩的話可能反復的止損或0利潤。)

　　6.若碰了損後日線仍判斷為上升趨勢，還可以在H1/H4入多單。直到判斷日線轉勢，下一個循環...

　　看大一級周期的支撐/阻力位逐步跟隨推保護，也是大周期移損。小周期移損是為了資金安全，為了少虧。而大周期移損則是尊重市場，放膽去贏。每個人大周期移損的方法不同，支撐移損，盈利50%回撤移損，等等都可以。關鍵是我們的理念是一致的。

　　勝率和賠率是一對永遠的矛盾。比如日周期出場，H1/H4周期入場，這樣的話就保證了賠率(也就是盈虧比)，同時勝率也在一個可以接受的范圍內(40%~50%左右)。但如果日線出場，而用5分鐘入場的話，賠率是有了更高的保證，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。如何掌握交易中勝率和賠率和平衡非常的重要，每個人的心理承受能力也不盡相同。掌握好自己交易的“度”是關鍵!

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