外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　本文主要介紹交易系統大體上可分為下述幾種類型：以技術指標為基礎設計的交易系統、以數據統計分布模式為基礎設計的交易系統、以圖表分析為基礎設計的交易系統、以數學理論為基礎設計的交易系統、以基本分析為基礎設計的交易系統、以心理分析為基礎設計的交易系統。www.emoneybtc.com

　　還介紹在外匯交易系統實戰中的劃分：1)、外匯交易系統按持倉周期劃分;2)、外匯交易系統從行情判斷角度劃分。
 

　　1、以技術指標為基礎設計的交易系統
 

　　例1：簡單算術平均線系統。如果設定短期平均線向上穿越長期平均線為買入信號，短期平均線向下穿越長期平均線為賣出信號，則構成一個簡單但是完整的交易系統。這個系統有明確的買入點的現定和對應的明確的賣出點的規定，有能力完成一個以上完整的買賣周期。
 

　　例2：如果設定RSI〈10為買入信號，RSI>90為賣出信號，則有嚴重的設計缺陷。因為如果用於中長線信號，則RSI可能長期不能趨近於某一極值，從而得不到對應的操作信號，長期無法完成完整的買賣周期。
 

　　2、以數據統計分布模式為基礎設計的交易系統
 

　　這類交易系統的設計者一般都有很強的數學根底，有能力對市場數據作統計分布特征的研究。
 

　　例1：如果某外匯合約跳空高開若干點買入。利潤達到X值出場或收盤價出場。虧損達到Y值止損。該例的設計思想是企圖捕捉跳空開盤對後市的影響。
 

　　例2：如果在合約突破型跳空買入，衰竭型跳空賣出。這就不是一個交易系統。因為：
 

　　①某一類跳空可能長期不出現致使不能完成進出場周期;
 

　　②對信號的定義具有某種主觀隨意性。
 

　　例3：如果按迪馬克波動系列數終點為進場信號，反向迪馬克波動系列數終點為出場信號。這不是一個交易系統，因為有時不能完成一個交易周期。
 

　　3、以圖表分析為基礎設計的交易系統
 

　　圖表分析在技術分析中占有重要地位。很多交易系統以圖表分析為基礎。
 

　　例1：如果按維克多突破模式為買入信號，及向維克多突破模式為賣出信號。則是一個簡單但是完整的交易系統。
 

　　例2：如果按羅斯鉤式突破為買入信號，反向羅斯鉤式突破為賣出信號。這是一個完整的交易系統。
 

　　例3：如果以卡爾漢數突破為買入信號，反向卡爾漢數突破為賣出信號。
 

　　上述三例都是完整的交易系統，因為雙向信號都必然發生。
 

　　例4：如果按圖形分析的W型反轉為買入信號，按M型為賣出信號。則是一個有嚴重缺陷的系統，因為某一信號不是必然發生。
 

　　例5：以日式燭圖為例。如果以晨星式為買入信號，以昏星式為賣出信號。則不成為一個交易系統。因為某一星式不是必然發生。
 

　　4、以數學理論為基礎設計的交易系統
 

　　這種設計思想比較為有較強金融投資理論背景的人所偏好。
 

　　例1：飛镖系統。80年代末期，由美國投資理論界提出，由華爾街日報出面組織了一場歷時數年的公開競賽。一方是當時華爾街最著名的股票分析專家組成的若干專家組，一方是一支飛碟。方法：在牆上貼上華爾街日報股票報價版，用飛缥投擲報紙。所擊中股票即定為買入股票。
 

　　然後持股至規定前限賣出。同時，每一輪競賽挑出一組最著名的華爾街股票分析家，根據他們公開推薦的買入股票買入，持股至規定期限賣出。然後比較兩種方法所選擇的股票產生的投資效益決定勝負。
 

　　結果：飛镖法的投資效益始終以壓倒優勢戰勝了華爾街股票分析家。
 

　　飛碟投擲報紙選擇股票是一個隨機選擇過程，此次長期競賽是投資學術界的一次勝利。因為競賽結果驗證了投資學術界的隨機行走理論。
 

　　例2：硬幣法。拋擲質地均勻的硬幣。落地後某一面向上為買入信號，另一面向上則為賣出信號。拋擲硬幣後正面或反面落地是一個隨機過程。因此這個交易系統也是以隨機選擇過程為基礎。
 

　　例3：以滿月為買入信號，以新月為賣出信號。這是一個以金融占星術理論為基礎的交易系統。該方法以月球引力場的變化來解釋地球生態系統的周期性變比。
 

　　5、以基本分析為基礎設計的交易系統
 

　　例1：當P/E RATIO(股價/收益比率)小於某一值為買入信號，當 P/E RRTIO大於某一值為賣出信號。
 

　　例2：當收益增長率大於某一值為買入信號，當收益增長率小於某一值為賣出信號。
 

　　這是以股票基本分析為基礎的簡單交易系統。
 

　　例3：每年某日買入白糖合約，若干月後平倉。每年某月賣出白糖合約，若干月後平倉。這是以白糖合約季節性波動為基礎設計的交易系統。
 

　　例4：當新屋開工率持續回落若干月後賣出銅合約，若干月後平倉。當新屋開工率持續上升若干月後買入銅合約，若干月後平倉。這是根據新屋開工率和銅外匯價格的相關關系和因果關系分析為基礎設計的簡單交易系統。
 

　　6、以心理分析為基礎設計的交易系統
 

　　例1：當市場傳言開始傳播時進場;當市場傳言被證實時出場。
 

　　例2： 當投資咨詢機構情緒綜合指數進入高度樂觀指數區域時為賣出信號：當該指數進入高度悲觀指數區域時為買入信號。
 

　　上述例2是一個有嚴重缺陷的系統。雖然投資咨詢機構情緒綜合指數是一個相當有參考價值的指數，即投資咨詢機構的總體情緒趨於一致時是市場的反轉信號，但是其極值區域具有波動性，因此以此為依據有可能失去對應的操作信號。
 

　　由以上各類舉例我們可以看出，交易系統的設計可以建立在各種不同的理論基礎之上。我們的列舉已包括了技術分析派、基本分析派、心理分析派和學術分析派。當然還有其他的理論可以據以建立交易系統。如人工智能分析、腦神經網絡技術，混沌理論等。例如，按混沌理論，在模型參數高度聚會時設定進場點，在模型參數高度分散時設定出場點，等等。再例如，按模糊邏輯解讀技術參數系統，當某一值域達到時執行某種操作，對應值域達到時執行反向操作。
 

　　總之，交易系統的關鍵特點在於的客觀性和完整性。當根據任何一種理論形成的操作方法達到整體的客觀性和整體的完整性時，它就已經成為了一個交易系統。
 

　　7、外匯交易系統實戰劃分
 

　　外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網絡進行交。外匯交易市場是世界上最大的金融市場, 平均每天超過1萬5千億美元的資金在當中周轉—相當於美國所有證券市場交易總和的30余倍。外匯交易的類型很多，我們主要練習實盤交易和虛盤交易。
 

　　在交易圈裡，經常聽到類似的感慨：“我至今沒有一套自己的交易系統”，或是“我有個很棒的交易系統，但是我管不住自己，就是無法遵守紀律、始終如一地堅持它”。賺不到錢、賠錢、甚至不敢做交易，總之交易中一切不幸，似乎都可以歸咎於“沒有自己的交易系統”、“不能堅持自己的交易系統”。相應地，找到了有效地交易系統、堅持這個系統，似乎就可以解決一切問題。真的嗎?
 

　　其實，只要如實地觀察人們的交易行為，就會發現一個截然相反的事實：事實上，每個交易者都有自己的交易系統;每個交易者都驚人頑固地堅持著自己的交易系統;而且，這個交易系統並不是“尋找”來的，而是自始就根植於每個交易者“體內”。
 

　　然而無論多麼優秀的外匯交易系統都必須要滿足使用者物質和精神的需要。如果不能滿足以上物質和精神的需要，則系統的實戰績效會大打折扣。
 

　　首先外匯交易系統必須滿足使用者的物質需要(賺錢的需要)，該系統才能算是盈利系統。不能為投資者盈利的系統，無論它給使用者帶來多少精神上的愉悅也是不合格的系統。(你來外匯市場難道是為了快快樂樂的賠錢嗎?)在符合了第一個條件以後，該外匯交易系統還必須能滿足使用者精神上的需求，其信號才能被有效地執行。合適的人使用合適的系統才能“輕松舒服的賺錢”。
 

　　1)、外匯交易系統按持倉周期劃分
 

　　外匯交易系統按持倉周期可劃分為：日內交易系統和隔夜交易系統。
 

　　交易系統是每個交易者夢寐以求的，將交易思維量化是交易的較高境界。做日內交易也一樣，將交易量化也是每個日內交易的夢想，日內交易有著時間短、見效快的特點，因此開倉與趨勢交易有著很大的區別，趨勢操作使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好，而日內操作應在快和准為原則上采取試倉法和一次建倉法。
 

　　由於日內交易系統的開倉和平倉都在當天交易時間內完成，可以避免第二天由於價格跳空帶來的風險(其實主要為了滿足使用者精神的需要，實證表明日內交易系統並不能有效提高系統的績效)，因此對於厭惡持有隔夜倉的投資者來說可以安穩地睡覺，以便第二天保持輕松舒服的交易狀態。
 

　　系統缺點：因為無隔夜單，次日缺口利潤無法得到，另不是炒單系統，而是趨勢追蹤，做不到多在低點，空在高點。系統只適合小資金操作(百萬以下)1分鐘內活躍品種資金進出無障礙，捎大的資金可以分品種操作。

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