風險管理是交易技術的核心,而止損位的設置是風險管理的核心,因此止損位的設置在交易技術中處於非常重要的位置。www.emoneybtc.com其設置的好壞對一個交易系統至關重要,關系到交易的成敗。
而在外匯交易中止損位的設置顯得尤為重要,因為外匯波動較大,多空轉換也非常迅速,如果止損位設置過大,可能因每次止損太大,導致資金不必要的損失;如果止損位設置太小又會導致頻頻打損,一方面會喪失一些獲利的機會,更重要的是會使系統的勝率降低,影響交易者的情緒和信心。
止損位可以憑經驗和資金的風險承受能力來設置,這是比較常見的,但這過於主觀了,其實止損位是存在一個最優值的,並且能夠通過一些並不復雜的統計找到它。對於一個交易系統而言,隨著止損值的變化,盈利也會跟著變化。
在這些止損值中,一定會有一個止損值是最優的,將使這個交易系統獲利最大,然而很多人沒有注意到的這一點。如果不找到這個止損值,你的交易就在流失一些潛在的利潤,日積月累那將是一筆非常可觀的金額。
我找了4個數值:40點、30點、25點和20點,分別將它們設為止損值,通過對2011年歷史數據的回測可以得到以下交易結果的對比表,如下圖。這是2011年前11個月的盈利和勝率的數據,資金3000美金,澳元,0.1手。
這張圖具有以下特點:
一、無論從40、30到25還是20到25盈利都是遞增的,而在25點附近達到最高;
二、勝率從40、30、25、20依次遞減,特別是從25到20時,勝率出現的快速下降。
非常明顯的可以看得出來最優止損位應當在25點附近,其前11個月的盈利最高達到3384元,收盈率已超過110%,同時25點的勝率為38%,比40、30點的勝率沒有明顯的降低,這是一個非常好的止損值。當然最優值還可以繼續精確,這個值可能是26或者23,但我認為能夠精確到5個點以內已經是可以接受的了,但應當注意,這只是一年的測試數據,數據顯得少了,有時間可以拿更多的數據進行測試。
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