一個交易系統是一套完整的交易流程規則的集合，每個交易系統都有其相應的分步規則ABCD，不同的交易系統有不同的分步規則，交易系統通常會有一份交易系統說明書，以文字的形式表達出這個系統操作的每個決策。www.emoneybtc.com

交易系統有完整性和唯一性兩大特征，一個完整的交易系統囊括了交易中的每一個環節，涵蓋了交易中的每一個必要決策。所謂的唯一性即決策觸發條件的唯一性，當條件A集合滿足，則決策B發生。

任何一個不滿足完整性和唯一性的系統，都不算設計良好的交易系統，一個不完整的系統則無法順利完成整個交易環節，一個沒有唯一性的系統在面對決策時，交易者或者電腦將無法抉擇決策選項（當條件A集合可以輸出決策B或者C的時候）。

交易系統確保我們每筆交易，包括所用的核心理論、進場方式、頭寸計算方式、出場方式、進入市場、買賣戰術等，都是相同的方法，保證了交易系統的結果的可重復性，系統的期望值，也可以根據系統成績計算得出，一個基於正期望的系統，可以幫助你度過每一個虧損的交易，虧損只是做生意的成本，長期來看一個正期望的系統肯定會獲利。

換一個角度來說，如果我們進入市場的每筆交易，都使用不同的操作方法，那麼你如何知道自己的哪個方法在市場中是具有優勢的呢？如果是一次盈虧，那麼任何一種方法都可以賺錢，包括投硬幣、占卜...如果這次交易賺錢了就說明這個方法是正確的嗎？一次或者幾次交易上的盈利，並不具備大數定律下的統計意義，更多的是小數定律下的運氣。

如果你現在都不知道自己系統的期望值，那麼其實你沒有優勢。

期望

期望以量化的方式回答了這樣一個問題：『如果我持續做同樣的一件事情，結果會怎麼樣？』，其中的要點是————做同樣的事情，如果你每次使用的都不是相同的方法，那麼期望就無法計算。

我在逛知乎的時候碰到有些人有這樣的言論：『在交易中，賺錢了，就是正確的，反之則是錯誤的』，問題是，交易市場非常特殊，如果是一次盈虧，那麼任何一種方法都可以賺錢，包括投硬幣、占卜...如果這次交易賺錢了就說明這個方法是正確的嗎？（又有多少人因為一次偶爾的獲利結果最後把本賠進去的？）如果把交易次數擴大，100次，1000次，10000次呢？這個時候方法的優勢就凸現出來了。

就好像和喬丹打籃球一樣，你用D方法，確實僥幸能在喬丹面前投進一次球，但這就代表著D方法非常好嗎？如果你能在喬丹面前幾百次幾千次用D方法投進球，那麼說明D方法真的不錯呢。（比如說艾弗森的Crossover）

讓我們看一下期望值在賭場中的應用：

輪盤賭博游戲輪盤上有38個數字，每一個數字被選中的概率都是相等的。賭注一般押在其中某一個數字上，如果輪盤的輸出值和這個數字相等，那麼下賭者可以將相當於賭注35倍的獎金(原注不包含在內)，若輸出值和下壓數字不同，則賭注就輸掉了。因此，考慮到38種所有的可能結果，以1元賭注押一個數字上獲利的期望值為：

結果約等於-0.0526元。也就是說，平均起來每賭1元就會輸掉5分，即輪盤賭博游戲以1元作賭注的期望值為負0.0526元。

賭場老板非常明白，即使是微弱的期望值，長期來看也能讓他賺大發，因為期望為負的游戲，長期來看，玩家肯定是輸的，而自己就是贏家。

我們作為交易者，就需要像賭場老板那樣，設計出一個類似於『輪盤』、相對於自己正期望的系統，把注意力放在大量交易的整體成績上，忽略單筆交易可能的成敗，從期望的角度出發，我們就可以以長遠的角度來看待交易，單次虧損或者多次虧損都無法說明你決策的好壞與否，或者你loser與否。就好像喬丹打比賽，單次投籃結果是隨機的，但是季後賽結束後公牛隊的排名就不是隨機的，輪盤賭博游戲的單次結果是隨機的，賭場老板可能會以35倍賭注輸掉，但是長期來看賭場老板在這個游戲上還是賺錢的。

交易系統的作用

一套設計良好的交易系統，不僅讓你從期望上占據優勢，也可以讓你減少情緒上的干擾，因為系統觸發條件的唯一性，交易者不再關注市場上的各種噪音，不再去尋求任何人的建議，不再去購買任何小道消息，不再去預測任何市場走勢，使交易成為一種真正意義上的反應式的工作。

一個基於正期望的系統，可以幫助你度過每一個虧損的交易，虧損只是做生意的成本，長期來看一個正期望的系統肯定會獲利。

交易系統的結果的可重復性，同時也保證了交易系統的可對比性，當我們變更系統中一個規則，其余規則保持不變的情況下，在合理時間范圍內的測試，可以讓我們清楚知曉一個規則的作用，也就是我們常說的控制變量，而主觀化的操作，則無法通過統計告訴我們規則的有效性。

交易系統的種類

根據主觀判斷介入與否，我們可以把交易系統分為：非機械交易系統和機械交易系統。

非機械交易系統，即需要有主觀判斷參與的交易系統，目前市面上大部分交易系統都為非機械交易系統，比如盤整區突破系統，編程會非常困難，變量太多，每個人對盤整區的理解以及最終的定義不同，相對應的交易點位也會不同，即使在同一個系統框架下。

機械交易系統，即不需要主觀判斷參與的交易系統，比如均線交叉系統，ma30從下上穿ma120做多，反之做空，則沒有任何主觀判斷介入的空間，穿過就是穿過，沒穿過就是沒有穿過。機械交易系統相比非機械交易系統來說，可以有效抵抗人類的感情偏好，減少心理壓力，一種小孩子都可以操作的方法，絕對不可能是困難的操作方法。

根據基於核心理念的不同，我們又可以把交易系統分為：純數學型交易系統、基本面交易系統、技術指標交易系統、心理分析交易系統四種。

純數學型交易系統，我們稱為量化交易系統，是一種極端的機械交易系統種類，以數學模型代替主觀判斷的交易方法。

基本面交易系統，則以供求關系作為核心理論，比如利用地緣政治與經濟增長來交易黃金的長期交易系統。

技術指標交易系統，則是我們通常說的交易系統，以一些技術指標建立起來的交易系統，比如均線系統、布林線系統。

心理分析交易系統，比如根據群眾多空觀點進行進出場的系統。