在投資市場中如果要想盈利，必須具備一套盈利的交易系統，這套交易系統有兩部分構成，一部分是交易規則，一部分是交易心理。www.emoneybtc.com這就像武林高手一樣，他不僅僅需要一把寶刀，同時還需要有使用這把寶刀的能力。那麼我們該如何打造我們自己的交易系統呢？

一、 優秀交易者的品質

交易被認為是快速賺錢的方法，但是交易成功必須努力學習，如果你想成為真正的優秀交易者，需要具備下面一些重要的品質：

1 有足夠的資金來度過虧損期；

2 在交易中有堅定的必勝信念和最終一定要出人頭地的思想；

3 在多個市場來交易多種合約；

4 熱愛交易，並一直不斷尋找更好的交易理念；

5 投入大量的精力和時間來實現既定的目標；

保護資金不受損失和盈利一樣重要，我們必須明白：在市場出現不符合自己的交易規則的情況時，必須使用嚴格的資金管理規則和嚴格的風險控制規則來保護自己的資金；當市場出現符合自己交易規則的情形時，要擁有足夠的交易資金來保證自己拿到對應的頭寸。

僅僅具備交易規則還是不行的，同時也必須擁有執行交易規則的交易能力。只有擁有了交易能力，才能毫不費力地順利地執行自己的交易規則和交易策略。我們還需要定期分析我們的交易規則和策略，並做出適度的改進和完善。更重要的是要用自己的交易規則和交易策略來測試我們准備交易的市場和交易的合約，測試完成後，再去交易測試過的市場和測試過的合約。

優秀的交易者都對自己的交易能力非常自信，他們也認為在長期交易中他們一定能夠獲利，對於交易中出現的虧損期也不是十分擔心，只要在自己資金管理范圍之內。在最困難的情況下，也必須保持樂觀和積極的態度。他們的交易資金、資金管理、風險控制過程以及他們的交易能力更進一步幫助他們保持自信，這種自信使他們在做每一個交易規則和交易策略之內的事情的時候，都能夠保持紀律性和系統性。

二、 交易系統到底是什麼東東？

交易系統是在交易的過程中，確定了出入場條件的多種規則的組合，一般情況下有四個部分構成：入場規則、出場規則、風險控制規則和資金管理規則。

這些規則可以是模糊的，也可以是明確的，可以是簡單的也可以是復雜的。最簡單的交易規則可以表述為‘開盤價格買入，收盤價格賣出’。當然這樣的交易規則是無法盈利的，在後面的內容中我們會逐漸的慢慢的把這個規則具體化，直到這個交易系統可以讓你盈利為止。但是，需要注意的是：交易系統可以讓你盈利和你用這個交易系統盈利是兩碼事，就像我教給了你一套刀法，也給了你一把不錯的刀，但是你能不能真的拿著這把刀去砍人？這是兩碼事。因為有刀，有刀法，更要有砍人的經驗和砍人的心理素質。在期貨和外匯市場上，你不把對方砍倒（虧損），你就被別人砍倒（虧損）。在最好的情況下，交易系統必須能夠解決所遇到的所有的‘交易問題’，從下單信號的產生，到合約數量的確定，到風險控制等等。如果一套交易系統讓不懂交易的人來執行並且能夠毫不費力地執行下去，那麼這個交易系統就是一個非常優秀的交易系統。

一套交易系統可以主觀的、部分主觀的或者完全客觀的。但是主觀的和部分主觀的不容易測試曾經發生的歷史走勢，所以在未來難以執行。客觀的交易系統沒有這些缺點，它可以有很多變量和參數，也可以有較少的變量和參數。可以在同一個合約上使用不同的參數組合，也可以在不同的合約上使用不同的參數組合，也可以在所有的合約上使用相同的參數組合，關鍵在於創建交易系統的你如何抉擇。

三、 交易系統的執行過程

有了一個交易系統，就要不折不扣的去執行，在執行的過程中，對於下面每個步驟都必須詳盡安排：

1 首先，交易者必須對數據進行分析，決定要交易的合約品種和每個合約的數量

2 保證合約的總數量所占用的資金在可控資金管理范圍之內。

3 下單，並仔細監控整個下單的過程，以及下單後的訂單實現狀況。

4 接下來檢查每日和每月的交易報告，並為市場休假日和自己的假期做出提前的准備。

5 備份和維護電腦及其操作系統，並防止數據崩潰、電力中斷和數據通訊中斷的情況發生。

6 最後，交易者需要適時檢測自己的心理狀況，並堅持每日撰寫自己的心理分析日志。在交易的過程中，心理因素必定會發生，即使你用的是完全機械化的交易系統。因此，要寫心理分析日志，糾正自己錯誤心理對交易產生的所有影響。

四、 交易系統的分類

任何一個交易系統至少包含兩個部分:入場條件和出場條件，入場條件可以是一個也可以是多個，出場條件可以是一個也可以是多個。在出入場條件裡面，有的條件對價格反映比較靈敏，價格稍微一變化就會觸發出入場條件，這也可以理解為出入場比較迅速；有的條件對價格的反映比較遲鈍，價格運行很長時間，比如說幾天或者幾周才會觸發，這也可以理解為出入場比較緩慢。因此，根據價格對出入場條件的敏感程度可以把交易系統分為四類：

1 慢慢型交易系統。這種交易系統入場很慢，通常價格運行很長時間，比如10多日或好多周才會發出入場信號，同時出場和入場一樣，也需要很長時間。海龜系統就是這種系統的代表。這種系統一般適用於大賬戶進行多品種多市場組合時候使用，但是這種系統因為出場較慢，所以當出場信號發生的時候，未平倉利潤會大幅度減少，從而造成較大的回撤。

2 快快型交易系統。這種交易系統出入場都很迅速，炒單系統是這種系統的代表。這種系統一般適用於小賬戶操作者和運用高槓桿者使用。這種系統因為出入場迅速，所以大多數情況下只能交易相對較少的市場，而且必須嚴格控制滑點和手續費。

3 快慢型交易系統。這種交易系統入場較快，但是出場相對緩慢，有人認為逆勢交易策略屬於這種類型的交易系統。

4 慢快型交易系統。這種交易系統入場很慢，但是出場很快。

現在大多數交易系統是前兩種類型的交易系統，後兩種類型的交易系統較少，所以開發後兩種類型的交易系統也許是未來盈利的著眼點。

五、 交易者分類

交易者從兩個極端可以分為兩類：主觀隨意交易者和客觀機械交易者。這兩類交易者在交易的時候參考的依據完全不同，在交易的過程中也各有其優缺點。

1 主觀隨意交易者。

他們會采用各種不同渠道的信息進行交易，可以是基本面信息，也可以是政治事件，也可以是內幕消息，更可以是K線或者其他價格信息。

他們在交易的時候可以任意的改變倉位規模、交易周期等，他們可以在5分鐘K線周期交易的時候很輕松的過渡到交易10分鐘周期，再過渡到60分鐘周期或者日線、周線的周期等；他們也會根據品種的走勢輕松的在趨勢交易系統和震蕩交易系統之家流暢的切換。

上面所講的主觀隨意交易者都是最為傑出的主觀隨意交易者，他們很有可能會打敗客觀機械交易者。而實際上，在所有的交易者裡面，最為優秀的交易者都是主觀隨意交易者。但是，如果沒有經過血與火洗禮的低級的主觀隨意交易者也常常是這個市場上被獵殺的對象。對於大部分交易者來說，成為一名客觀機械交易者更有可能成功。

2 客觀機械交易者。

大多數這種交易者往往采用較少的信息來源，並且主要集中於價格信息及其由價格信息衍生出來的信息。他們往往在一個，最多三個K線周期內確定一個趨勢方向，然後按照固定的出入場規則和資金管理規則來進行交易。在交易的時候，不管市場發生什麼樣的變化，他們都嚴格按照既定的規則進行交易，不對規則作出任何改變，也不做任何規則之外的交易。

正是由於規則固定，所以交易相對簡單化，結果這類交易者可以比主觀隨意交易者交易更多的市場和更多的品種。

由於這一類的交易者更有可能取得成功，所以本帖後面的內容講的全部是這類交易者的交易行為。後面所有的內容設計和系統構建及其系統鍛造都是為這一類交易者量身定做的。

六、 為什麼要使用客固化的交易系統

正如上面所說有兩類交易者，即主觀隨意交易者和客觀機械交易者。一般來說，主觀隨意交易者沒有固定的交易規則，而客觀機械交易者都有一套固定化的客觀的交易規則，這套固化的客觀交易規則就叫做交易系統。在後面的所有論述中，如果不做特別說明，都是指固化的客觀的交易系統。那麼為什麼要使用一套固化的交易系統呢？

1 固化的交易系統可以讓交易者對歷史走勢進行相對客觀的統計分析，從而來從歷史上來驗證這套系統的可行性。當然有人說，歷史表現良好的交易系統未來並不一定表現很好，甚至還會給交易者造成虧損，這個我不否認，但是如果一套在歷史上都不能盈利的交易系統，在未來就一定能盈利嗎？歷史不代表未來，但是歷史中一定會有未來的影子。

2 固化的交易系統可以幫助交易者在交易過程中盡量保持客觀的一致性。不盲從、不預測、只跟隨、只按照規則去操作也許可以保證大多數交易者有更高成功的可能性。

3 固化的交易系統可以讓交易者交易更多的市場和更多的品種。主觀隨意交易者需要分析大量的數據，那麼在交易的時候就很難兼顧更多的品種。而客觀機械交易者運用固化的交易系統，不太需要過多的分析，只是跟隨，這就可以使得他們有更多的精力去操作更多的市場和更多的品種。多市場多品種多周期既可以平滑資金曲線，更可以容納更多的資金。

七、 優秀的交易系統有哪些特點？

建立一套交易系統很容易，但是建立一套優秀的表現良好的可以長期盈利的交易系統不是一件很容易的事情。那麼什麼樣的系統才算是一套優秀的交易系統呢？

1 它可以經受不同市場環境的考驗，可以在多個品種和多個交易周期下正常工作。當它長時間（至少兩年以上）運作時候，可以不是盈利最大的系統，但必須是不能虧損的系統。

2 它不能對市場做過多的假設，也不能使用太多的參數，而且不能隨著品種運行時間的改變而輕易改變參數的大小，如果必須改變參數，則必須保證不會引起盈利的大幅度減少。

3 優秀交易系統的量化標准如下，但是這個標准是最基本的標准，只要大家根據後面的內容，再加上自己的努力，完全可以創造出比這個標准更好的系統。

八 嚴格地執行一套交易系統很容易嗎？

答案是很困難，原因是：

1 嚴格執行一套交易系統是違背人的本性的。人們都傾向於對未來進行預測、進行設想，我國古代有句名言‘預則立，不預則廢’，這都是要求我們要對未來進行預測。但是股市、期市和匯市的走勢受到的影響因素太多，我們不可能對未來的走勢進行預測，這就要求我們在有一套優秀的交易系統的前提下，去執行就可以了。然而，長久的執行是一件很乏味和很糟糕透頂的事情。你喜歡一個美女，但是如果你每天都盯著她看20個小時，一年下來你也會嘔吐。我們理性上要執行規則，不能改變，但是感性上又想預測未來的走勢，並根據走勢進行改變。

不變和變一直貫穿於我們的交易過程中，這個矛盾很難改觀，但不是不可以改觀。

2 交易是一項很容易受到市場打擊我們的事情。在交易中，市場會很快發現我們的弱點和交易系統中的最薄弱的環節，然後就不斷的摧毀和折磨我們的心理和系統。如果你是一個趨勢交易者，市場會不斷制造假的突破，從而誘使你換掉這個策略去運用逆勢策略。如果你是一個逆勢交易者，市場會不斷制造一系列的趨勢，不斷觸發你的止損位，而不是你預期的那樣走勢反轉。如果周三你有很重要的事情，迫使你不得不在交易的時間離開電腦，那麼很神奇而且好像很有魔法一樣，剛好你離開的時候，出現了一個大的趨勢，而你因為離開卻沒有抓到。

這些都會誘使我們改變我們的交易策略，從而讓我們進入一種自我毀滅的循環。

3 嚴格執行交易規則所帶來的回報是變化的，它不會像上班拿固定工資一樣，每月都是一樣的薪水。可能你一個月盈利了很多，但是在隨後的幾個月裡面這些盈利會慢慢的丟掉，甚至還會讓你產生虧損，這就好像你眼睜睜的看著小偷從你的口袋裡面把你的錢一次次的拿走，而你卻不能讓對方停下來。一次兩次十次你可以堅持，耐心的等，但是20次30次你還等的了嗎？你還有堅持的耐心嗎？

然而，如果你想盈利，沒有其他辦法，就是在有良好的系統的前提下，耐心的等。

總之，從長遠來看，堅持規則和系統進行交易是可以獲利的。但是交易者必須明白，只有度過市場的困難時期，才可以等待獲利行情的到來。如果某個交易者可以控制自己的心理問題，那麼他就獲得了在市場上取得成功的優勢。有了優秀的系統，我們就必須把我們的精力集中在交易系統的執行上。