平均真實波動范圍(ATR)這一理念由 Wells Wilder 在其開創性著作《技術交易系統新思路》(1978 年)中提出。www.emoneybtc.com大多數情況下,ATR 並不作為指標使用,而是用於對止損位和目標位設置進行實際檢查。
范圍是指任何時間周期內高低價之間的條形范圍——每小時、H4、每日等等。為了說明缺口,Wiler 將其稱為“真實”范圍,而不是普通的舊“范圍”。由於外匯市場幾乎每天 24 小時開放,大多數情況下,我們會在周日——即周五紐約市場休市後,亞洲首個交易時段開放時遇到交易缺口,盡管我們有時會在其他情況下遇到缺口(例如央行發布公告,以及美國就業人數等重要數據發布時)。如果時間周期短於一天,我們也會遇到缺口。實際上,我們會在所有時間周期中遇到缺口,但這些缺口僅在時間周期較短時才引人注意。
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如果您沒有方法說明缺口,而且您的兩個連續時段在點數方面擁有相同的高位-低價范圍,您將會錯過兩個條形之間的缺口和相關的重要信息。缺口並非意外。從字面上理解,出現缺口是因為新消息到場,導致市場情緒出現變動。若您願意在 1.3500 買入 EUR/USD,但仍在等待 1.3490,而新的利好歐元數據普遍出來之後,您將買入價改為 1.3525。缺口的存在提醒其他交易者,市場出現了重大事件。當然,並非每個缺口都會帶來一股潮流,但缺口常常會引起一陣買入或賣出潮。不過請記住,這一潮流不會持續太久。
進行 ATR 計算之前,請將 ATR 作為一項指標考慮。以下圖表顯示上行價格趨勢搖搖欲之後的 5 日 ATR。ATR 開始下跌後,即使價格止跌且略有恢復,ATR 依然保持跌勢。ATR 下跌是在示警:貨幣正進行橫向交易盤整,如金色水平線所示。要點是:ATR 值下跌意味著市場游移不定且尚未形成趨勢。當 EUR/USD 進入趨勢,5 日 ATR 約為 80 點。向下突破後,它跌至約 44。請注意,最高價失敗後,將出現一個下行缺口。通過繪制水平線,我們推導出,價格必須超過前一個最高價,並在我們能設想上行趨勢恢復前“彌補缺口”。圖表右側附近,ATR 再次攀升,表示該貨幣出現了更多變動,但僅有 ATR 上升還不構成買入理由。
此處警告:ATR 線不遵循其他趨勢線。在以上圖表中,您將見到一條向上走的標准誤差(線性回歸)通道,而 ATR 線為橫向波動。您也能見到一個可喜的上行趨勢且附有持續下行的 ATR 斜線,或者反之亦然。請勿使用 ATR 線來定義價格趨勢!不過,它能用於確認方向性意向的缺乏,尤其是如本例所示,與其他指標結合使用時。
Wilder 的平均動向指標(ADX)在公式中用到了 ATR,以便納入范圍理念。單獨顯示 ATR 僅僅是一種更加直接的用於預測市場參與動向的程度。大數值 ATR 意味著有大量交易正在進行。下跌數值或低數值意味著參與度較低,而且低參與度通常出現在突破之前,雖然它並未指示突破方向
大多數或所有圖表軟件將 ATR 作為標准功能提供,因此您無需自己計算 ATR,但掌握它的理念非常重要。如果您截取貨幣在 5 個時段內的最高價-最低價范圍,並且僅僅取其平均值,當缺口出現時,您獲得的數值並不代表真正的范圍。當昨日收盤價與今日開盤價之間出現缺口時,您衡量的是從昨日收盤價到今日最高價之間的差距,而不是像往常一樣從昨日收盤價到今日最低價之間的差距。這會導致今日最高價-最低價范圍的數值較大,而且即使取其平均值後,這依然會導致范圍擴大,同時為您反映更准確的市場情緒——請記住,范圍擴大意味著交易活動更多。
如上所述,大多數情況下,ATR 並不作為指標使用。ATR 用於衡量波動性,小數值表示活動較少,大數值表示活動較多。低波動先於突破出現,但在視覺上有一個更強有力的指標,可幫助我們進行衡量——收縮布林線(John Bollinger 將它稱為“收斂”)。
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