在上一期的文章中,介紹了一個風險收益倍數模型小游戲,(追蹤每筆外匯交易,對交易系統進行了解和評判),這期就完整的實驗一下這個游戲的流程及結果並在此記錄。www.emoneybtc.com
實驗過程
我們先在10個完全一樣的小球上寫上不同的數字,其中兩個小球上面寫的是+10R,一個小球上面寫的是-5R,其余七個小球上面寫的是-1R。
每一R代表著每次游戲的押注大小,將小球放在一個只有一個抓球洞的暗箱中,每次抓取小球記錄完結果後,將小球放回箱子中。
初始資本為1000,隨機某個人負責抓球向其余參與的玩家展示小球上寫的結果,玩家們在每次抓球前要決定下注的大小,共抓取30次,最後資本最大的玩家獲勝。
實驗分析
小球的設置,相當於一個期望收益為+0.8R,勝率為20%的外匯交易系統,理論上來說平均每次的收益為0.8R。
玩30次後,將會有24R的收益,若每次下注(即1R)為初始資本的1%,則游戲結束時應該資本將會有24%的收益。
然而實際上,這30次過程中由於會有連續10次左右的虧損(系統勝率僅僅20%),大多數玩家下注過大,導致在連續的虧損的時候(-1R和-5R),虧掉了太多的初始資本,從而最後無法賺取收益。
在參與的10位玩家中,只有一位最後賺取了2%左右的收益,其余的最後資本均低於1000,而此時抓球的30次結果已經都有了固定的結果,我們按照這個固定的結果去按資本的1%下注最後可以得到將近20%的收益。
結論
同樣的過程,由於每次押注的方式不一樣,前後產生了巨大的結果上的差異,其實這代表了,同樣的外匯交易系統,不一樣的資金管理方式,會產生完全不一樣的外匯交易結果。
而這10位玩家大多數將自己的失敗歸結於筆者抓球的運氣太差,但是他們可能忘記了,雖然這個系統勝率很低,但是其實是有正值的期望收益的。
通過這個游戲,讓玩家們切身體會到了資金管理的威力。
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