將下表作為解讀不同貨幣對間相關系數的指南。www.emoneybtc.com

-1.0 完全逆相關

-0.8 較強逆相關

-0.6 強逆相關

-0.4 適度逆相關

-0.2 較弱、低逆相關

0     無相關性。完全隨機

0.2  較弱正相關，無關緊要

0.4  弱、低正相關

0.6  適度正相關

0.8  強、高度正相關

1.0  完全正相關

現在，你知道貨幣相關性是什麼，以及如何解讀圖表中的數據。我打賭你們一定在想貨幣相關性是怎樣讓交易更成功的呢？為什麼在你的交易工具袋中要有這個奇妙的技能呢？

1.消除與預期相反的交易

利用相關性能夠幫你置身於相互抵消的頭寸之外。就像通過之前的表格和例子解釋的那樣，我們知道歐元/美元和美元/瑞郎100%反向變動。

分別在歐元/美元和美元/瑞郎上做多是毫無意義的，有時會付出很大的代價。除了要付兩次利差，任何變動都會使一組貨幣對上行，另一組下行。

我們希望自己的辛苦努力能獲得回報！

2.槓桿收益

……或損失。你有機會讓頭寸規模翻番來擴大收益。讓我們來看看前一個例子中歐元/美元和英鎊/美元之間的關系。

這兩組貨幣對之間有著較強的正相關性，英鎊/美元基本上隨著歐元/美元一步步變動。

在兩組貨幣對上各開立一個多頭，實際上相當於開立歐元/美元多頭，頭寸規模翻番。你實際上是在利用槓桿！如果一切順利，將獲得很多收益，如果出錯了，將會造成很大的損失。

3.分散風險

知道相關性的存在還將使你能夠按照你的想法利用不同的貨幣對。你可以通過交易兩組同向變動的貨幣對來分散你的風險，而不是永遠只交易一組貨幣對。

選擇有較強(0.7左右)正相關性的貨幣對。例如，歐元/美元和英鎊/美元趨向於同向變動。這兩組貨幣對間不完全正相關，這使得你有機會多樣化交易，有助於減小你的風險。假設你看漲美元。

你可以做空一手歐元/美元和一手英鎊美元，而不是做空2手歐元/美元，這將幫你抵御部分風險，多樣化你的總頭寸。

萬一美元出現賣空，歐元受到的影響可能比英鎊受到的要小。

4.對沖風險

盡管對沖帶來的收益較小，但它也可以幫助你最小化損失。如果你開立一個歐元/美元多頭，它開始背離你的設定，在與歐元/美元反向變動的貨幣對，如美元/瑞郎上開立一個較小的多頭。

重大損失避免了！

你可以利用貨幣對間的每點價值差異。

例如，盡管歐元/美元和美元/瑞郎之間完全負相關，但它們的每點價值不同。假設你交易1萬美元迷你手，歐元/美元每點價值為1美元，而美元/瑞郎的每點價值等於0.93美元。

如果你買入一迷你手歐元/美元，你可以通過買入1標准手美元/瑞郎來對沖交易。如果歐元/美元下跌10點，你將損失10美元。但是你的美元/瑞郎交易獲利9.30美元。

現在你僅損失了0.70美元，而不是10美元。

盡管對沖聽起來像是有史以來最好的事物，但它也有其缺點。如果歐元/美元上漲，由於在美元/瑞郎頭寸上受損，你的收益將受限。

此外 ，相關性隨時可能變弱。假設要是歐元/美元下跌了10點，美元/瑞郎只上漲了5點，基本不變，或也有所下跌會怎樣。你的賬戶會損失的更多。

所以進行對沖交易時也要小心！

5.確認突破，並避免假突破

你可以利用貨幣相關性來確認交易入場和離場信號。

例如，歐元/美元似乎在測試重要支撐水平。你發現了這一價格行為，並打算在突破下行時做空。

既然你知道歐元/美元與英鎊/美元正相關，與美元/瑞郎和美元/日元逆相關，你可以通過觀察這三組貨幣對的變化是否與歐元/美元相呼應來檢查你的判斷。

你注意到英鎊/美元同樣在重要支撐水平附近交投，而美元/瑞郎和美元/日元都在重要阻力水平交投。

這告訴你，近期變動與美元有關，從而確認了歐元/美元有可能突破，因為其他三組貨幣對的變動與之相符。所以你決定出現突破就交易。

現在假設其他三組貨幣對的變化不與歐元/美元的變化相呼應。英鎊/美元維持現價，沒有下跌，美元/日元沒有上行，美元/瑞郎正在盤整。

這明顯表明歐元/美元的變動與美元無關，很可能是受到歐洲負面消息的影響。

價格可能會滑落至你監控的支撐水平下方，但是由於其他三組貨幣對並未與歐元/美元呈比例變動，價格變動缺乏持久性，價格將回到支撐水平之上，導致假突破。

如果你仍然想交易這一設定，因為你未從其他貨幣對那獲得人很多“相關性確定信息”，你可以減小風險，以較小的頭寸規模明智的交易。