1、前言   這個市場，大道至簡。www.emoneybtc.com

我剛來到天涯，感覺這裡整體氛圍不錯，寫寫自己的期貨經歷，獻給大家。我不是什麼金融學家，也不是什麼操盤手，我說的事情都是親身經歷，僅僅是自己的拙見。我只是想告訴朋友們自己走過的彎路，只是為了證明這個市場，大道至簡。講述自己和身邊的人苦苦追求捷徑的經歷，講述每一步的迷茫和感悟，講述期貨帶給我們的歡笑和痛苦。我學歷不高，文筆不好，感謝朋友們的支持。

2、入市   我發誓要做她心目中的老公…

我出生在一個普通的家庭，父母用辛苦換來的微薄收入養育著我和妹妹，我卻很不給他們爭氣，叛逆、倔強。不好好讀書，辍學後游手好閒，混跡網吧游戲廳，讓父母操碎了心。

19歲那年我遇到了她，改變了我一生的女人。我們是相親認識的，我對漂亮的她一見鐘情。慢慢的我也了解了她，她的家庭比我的家庭還普通，她爸爸因為家境貧困遭人白眼，憤而去意大利工作，一走就是六年。媽媽拉扯著她，靠種地維持生活。她想找到一個有錢、有才華的老公，讓那些瞧不起他家的人看看。

我發誓要當她心目中的老公。因為從小就游手好閒，好吃懶做，我干什麼都不行。我也從她的眼神中，看到她對我很失望，我好害怕失去她。

這時候，我的舅舅在我們這個還算富裕的鄉鎮開了一家期貨客服中心。無聊的時候我就去那裡玩，慢慢的，我發現這是一個可以坐在屋裡賺錢的行業，去跟父母要錢要做期貨。父母開始不同意，老實本分的他們，根本就不相信天下有這種美事，當然更深的原因是他們對我這個兒子失望了。

好在天無絕人之路，和我一樣沒事在客服中心玩的小舅舅，也和我抱著一樣的心思。我們一拍即合，由他出面和我父母說。小舅舅從小就是人們眼中的聰明人，我媽媽很相信他，他說可以賺錢就肯定可以賺。我家出一萬，老舅出二萬。拿著三萬塊，我們殺進了期貨市場。

那時候我自信滿滿，整日想著有錢了，我怎麼樣怎麼樣。約會時，我和她坐在kFC對面吃炒面，海闊天空的說著自己從網上看來的巴菲特、江恩的成功經歷。誇下海口，以後把KFC買下來。

3、老M   日內像罂粟，看著很美麗，其實有毒。

第一次做盤，我坐在電腦邊，看著小舅舅操作。那時候豆粕漲勢如虹，只記得客服中心老M（老M是營業部派到客服中心的人員，當時我們這些菜鳥對他45度仰望）的一句話，期貨簡單，高了買落，低了買漲。我們半倉空了豆粕，當天就賠了600多元，心裡很難受。600元，去網吧夠半年的網費了。那時候也不知道有外盤，晚上睡了個安穩覺。  第二天，豆粕直接跳空高開，扶搖直上。我和小舅舅手足無措，它往下落幾塊錢，就樂壞的，感覺熬到頭了，但隨即更大一次拉升又把我們的夢想打得粉碎。  中午收盤，小舅舅給老M打了個電話，老M問我們虧損多少，還有多錢，沉吟半晌，告訴小舅舅一個價位加倉。

下午開盤，豆粕繼續拉升。眼看離老M告訴的那個點位接近了，豆粕卻突然跳水，轉眼之間豆粕已經落到開盤價附近，隨後開始盤整。

我們都不知道該怎麼辦了。我打開新聞，看到一條消息，說的頭頭是道，下午的跳水就是這個原因，而且還得落。我們很高興找到了原因，收盤時，我們已經是滿倉了。晚上，心情大好，連吃飯都多吃了一碗。 第二天，我們幾乎不敢相信自己的眼睛！豆粕高開，而且開盤價比昨天的最高價都高。下午，我們接到了期貨公司的電話，爆倉了！

晚上，爸媽問我這幾天賺錢了嗎？我支支吾吾的說賠錢了。爸媽問賠多少，我有些惱火的說，賠點錢算什麼，期貨大師都是賠出來的。然後又說了一頓巴菲特、江恩的奮斗史。老實本分的父母，望子成龍，高興的說，兒子！好好研究這個，以後你發達了，爸媽跟你沾光。聽著父母對我這個不爭氣的兒子的鼓勵，沒心沒肺的我，居然很心安理得。

事實是殘酷的，不到2個月，我們的三萬塊就只剩下一萬了。  記得那天晚上，我和小舅舅舅在小酒館，小舅舅和我說，期貨就只能撇油，賺點就跑，短線操作，這是他賠著錢總結出來的，想想很多次都是賺錢單子放到變賠錢。我一個勁點頭，是這樣。那天晚上我們給自己打氣，暢想了一下未來，又變得自信滿滿。

可父母不干了，二萬塊，差不多他們辛苦半年才可以賺到，父母讓我把剩下的錢退出來，干點正事去。我不願意，和父母吵得很凶，甚至離家出走。

最後開客服中心的舅舅知道了，和我爸媽說，他這麼喜歡期貨，先不讓他和小舅舅自己做盤，讓他來客服中心上班。讓他跟著學習學習，看人家怎麼做的。這事研究好了真行，爸媽同意了。

我懷著一種神聖的心情來到客服中心。可不到一個星期，我就失望了。這裡的人嘴上說的天花亂墜，實際一做，照賠不誤。而老M我們那位45度仰望的人物，也不知道是真才實學，還是裝深沉，他不做盤，也很少說話，即使說話也是一些讓人頭暈的術語。

我那時唯一的希望就是老M，認定他是高手。他讓我們加倉的那次，讓我印象很深刻，他咋就知道那價位附近，它就得落。我開始討好他，天天圍著他轉，給他買煙，買酒，請他吃飯，甚至給他打洗腳水。哎，反正就是拍馬屁。

老M漸漸地和我熟悉起來。有一次我們喝酒，他醉了，我就打聽做期貨的訣竅。被我煩的沒辦法，回到客服中心，他翻出來一本書和我說，期貨就得一步步學，這本日本蠟燭圖是最初步的，你拿去看吧。一本書一萬個人看一萬種想法，就看你小子悟性了。

很長時間我都癡迷的研究這本書，書上說的那些東西，感覺都非常有道理，天真的以為期貨就是這樣子。

老M原來沒有實際操過盤，只是給別人分析，也許是我們的追捧，讓老M有些驕傲了。他找了十萬塊，想在市場上一試身手。剛開始他做的不錯，上來買白糖正趕上白糖暴漲，連續二個漲停，一個高開，老M樂壞了。可人就止不住自己的貪欲，沒過多久，他迷上了日內短線。經常說滿倉日內短線做好了，一天等於長線一個星期，曲線總比長線長。

日內短線對於新手來說，就是殺手。短線，你技術多高，也沒什麼用。主要靠的就是盤感和心理素質。

老M的重倉炒短線敗得很慘，他似乎也忘了一直告訴我們的嚴格止損，往往日內的賠錢單子放成隔夜，導致更大的虧損。老M百折不撓的做著短線，著了魔般。銅不可以買了，買橡膠，橡膠不可以買了，買豆油，豆油不可以買了，買豆粕，豆粕不可以買了，買玉米，玉米買不了了，借錢買，接著來。直到他被逼債的，弄得不敢回家，妻離子散。

日內像罂粟，看著很美麗，其實有毒。

4、Q哥   所有分析手段，也就是那麼回事。

客服中心裡有幾台電腦，偶爾有幾個開戶的來做盤。和一個常來的大哥混熟了，起個代號Q。 有一次，Q做盤我在旁邊看。當時，銅走出個烏雲蓋頂形態。Q哥和我說，這是昨了，漲太厲害了，我覺得它今天是向下修正一下，明天還得漲。聽說你這兩天天天研究，你替我看看，我這想法對嗎，我就和他說了一頓，烏雲蓋頂買漲不行，它要落。Q哥看我說的神乎其神的，就沒有進多。

第二天，銅果然落了，而且跳空低開，一路下挫，記得好像落了百分之二。 Q哥很高興，和我舅舅說，你外甥前途無量，是個人才。我那虛榮心呀，呵呵。

很快我就笑不出來了。 過了幾天，Q哥讓我替他看看橡膠，當時我們那裡所有人，都對橡膠心懷恐懼，這玩意太妖了。一代天膠，引無數英雄竟折腰嘛。我自負狂妄的真以為成期貨天才了，看盤面上出現了個倒錘子線，就自信滿滿的告訴Q哥買漲，Q哥非常相信我，整了個滿倉。  第二天，橡膠暴跌，我被舅舅狠狠的罵了一頓。但我實在搞不懂，明明出現倒錘子線，咋就第二天封跌停呢。很久以後，再去翻那本日本蠟燭圖，書裡有一句堪稱最關鍵的話，反轉形態只是個跡象，不一定行情會反轉。



初涉期貨，很多人都會迷戀某一種分析手段。其實所有分析手段，也就是那麼回事。

5、老F   如果不迷上短線，我感覺他會前途無量的。

老M天天裝深沉、敝履自珍的態度激怒了我舅舅，加上他替一位最大的客戶提出了錯誤建議，導致其銅空單被套了7000多點，他也不好意思呆下去，卷著鋪蓋回家了。

老M臨走時，和我喝了頓酒。他喝醉了，說趁現在陷的不深，你快退出期貨這個圈子吧，這玩意摧殘人性，你太年輕，干些別的好。我挺不以為然的。

老M走後幾天，老F來了。老F是我舅舅的朋友，年輕時是在國企當頭頭，那時候老F春風得意，也是了不得的人物，後來他下崗了，迷上了打牌，結果輸得傾家蕩產。老F又迷上了期貨，把它當做救命稻草，拼了命的研究學習。據我舅舅說，他寫的筆記摞起來就有一人多高。

老F人不錯，挺好相處的。來了沒幾天，和我們都很熟悉了。偶爾也給我們講講課，他提得最多的兩句話就是：止損，嚴格止損，止損錯了也是對的；均線，是最古老也最有效的分析手段。

老F剛來時，看得非常棒，有幾次叫我記憶深刻。

豆粕價格低，波動性卻不次，而且持倉量大。一些主力想在上面折騰，也沒那麼簡單，堪稱散戶天堂。老F來的那段時間，豆粕在盤整，天天就是十幾個價位的來回折騰，我們都懶得看它了。

有一天臨近半小時收盤，老F跟瘋了似地叫我們多豆粕，能買多少買多少。在他的鼓動下，幾乎所有人都買了。晚上看外盤，豆粕大漲。我半夜把老F叫醒，問他是怎麼看的，老F迷迷糊糊的說，豆粕今增倉放量，突破盤整。我很高興學了一招。

老F經此一役，奠定了他在我們這裡的地位。可是慢慢的他也開始玩深沉了，不再像剛來時，給我們講講東西。

老F愛喝酒，我和幾個同事買了兩瓶好酒把他灌醉了，然後一頓馬屁拍下去，老F高興極了，醉熏熏的說，我給你們講講真正的東西，一種形態，一條均線。說的形態叫芙蓉出水。就是當價格經過一個階段的盤整，而且均線全部聚攏，突然有一天，價格突破所有均線，並放出天量，那次豆粕就是走了這樣一個形態，在股市中屬於可以滿倉操做的圖形。說的均線，是20均線，也是布林通道的中軌，在所有均線中支撐和壓力最有效。老F說的這兩條，有時還真不錯。兩瓶好酒，買的不冤。

那次酒醉洩密後，老F再也不和我們喝酒了。其實，老F以後如果不迷上做短線的話，我感覺他會前途無量的。

6、QQ期貨群   QQ群基本上都是經紀人搞的

我在客服中心也沒什麼事，無聊之下，加了兩個期貨QQ群。期貨的QQ群，基本上都是期貨公司的經紀人搞的，以開發客戶賣軟件為目的。

其中一個QQ群，是浙江某期貨公司搞的，天天罵中糧系是漢奸，美國農民收豆時，中糧做多。中國農民收豆時，中糧做空。所以中國農民連飯都吃不上，美國農民開寶馬。浙江系那些老總，總是在一起開會商討對付中糧，捍衛中國農民的利益。我暈，說的真偉大。那個群只做豆子，那段時間天天說做多，我提了點相反意見，就被踢了。

另一個群是一個賣軟件的群，XXX期貨軟件，自稱是XXX大師所率領的投資團隊編寫的。可笑，誰都知道那位以制造亞洲金融危機的金融大鳄，玩的是基本面。 那個賣軟件的QQ群，每天發一些軟件截圖，說那軟件多麼多麼賺錢。我很奇怪地問，那麼賺錢，你們自己拿著做期貨不就得了，還賣什麼。群主半天無語，最後說，一套軟件用的人越多，才會越有效，我們賣軟件，只是讓我們的軟件更加有效，不為賺錢。哈哈，博弈大師、文華財經上那些kdj、MACD、RSI之類的東西用的人非常多，大家還花幾千塊買什麼程序化軟件。 我覺得程序化交易軟件，只是利用了一個共振原理：當多種指標同時顯示，看漲看落。程序化交易軟件上看起來花花綠綠很漂亮，名字很唬人的指標，其實是常用的東西變了變樣子，就拿來賣錢。



7、老H   趨勢一旦形成，不會簡簡單單的說反轉就反轉。

這個人在期貨圈有點名氣，起個代號老H。舅舅的客服中心開張以來，客戶就沒幾個賺錢的，期貨本來就是死的多賺得少。

老M走了，老F回家專心做他的重倉短線後，情況就更糟了。舅舅有個朋友聯系到老H。

第一次見到老H我有些失望，這個人相當邋遢，其貌不揚，瘦的可憐，也很少說話，一副萎靡不振的樣子，我心想就他能有多大能耐。可就是這樣一個人，只要打開交易軟件，就跟吃了興奮劑一般。

那時，銅正在瘋長，我們天天盼著它落下來，好在低位進點，或者總想著摸摸頂。老H來了，他大膽地開倉建多，我們都嚇壞了，老H卻買完了就去睡覺。過了幾天銅依舊氣勢如虹的往上猛沖。我們幾個跟著老H看盤，突然鋅大跳水，就和吃了瀉藥一般，幾分鐘就落了1000多點，我們驚慌失措，跑到別的電腦上去看出了什麼新聞。老H卻不慌不忙，尾市臨近收盤，讓我們更是驚訝的他加倉了。第二天，銅高開收復失地，接著漲。當時，我們對老H的膽量大拍馬屁。

現在想想，那根本不是老H的膽量大，而是他知道一件事情，趨勢一旦形成，不會簡簡單單的說反轉就反轉，並且任何突發情況都不能立刻改變趨勢。當市場把這個消息消化干淨後，它仍舊會回到原來的道路上。

老H做的很不錯，可後來我們知道，此人死過三次，離過兩回婚，才有了那麼點成就。期貨這一行的確不好混。

老H要走那天，我舅舅讓他教給我們這幫菜鳥些有用東西。老H說的所謂很有用的東西很簡單，永遠不在五日均線以下做多，永遠不在五日均線以上做空。期貨專治那種不服的人，因為老Y的經歷，我一直很相信這句話。

8、老Y   是個人才，賠掉了幾十萬，果斷銷戶離開了

老H在客服中心短短的時間裡，給客戶指導的很成功。來開戶的人非常多，老Y就是那時候來的，此人屬於白手起家，年少得志的那種，也的確具備了干大事的智商。

老Y開完戶，沒有急著操作，而是買了很多書認真的學，這點比別人聰明。過了一段時間，老Y開著奔馳600帶著小秘書，來和我們說鄭州白糖期貨形成一個上升三角形，理論上說後市還有一波漲幅，最後還神秘的和我們說他在中糖集團倉儲部門一個朋友那裡得到的內幕，中糖集團的糖庫存很低。

老Y當天殺進去80手多糖，對於他一百萬的資金，倉位不輕了。過了沒幾天，糖真的漲上去了，而且漲了不少，老Y弄了幾百點潇灑出局。老Y經此一戰極度膨脹，天天來客服中心胡侃，把我們包括幾個客戶說的五體投地。技術理論，現貨，國內外經濟形勢，提起來頭頭是道。

賺錢啦別得意忘形，不然會很快賠回去。上交所的滬鋅是一個很活躍，很多人交易的品種。老Y盯上了滬鋅，從他的現貨商朋友那裡又得到鋅所謂的內幕，和我們說別看期貨上滬鋅回調，但現貨鋅還是很堅挺，快接近現貨鋅的成本價了，再落現貨商就不賺錢了。

老Y充滿自信，勇敢地買進了30手吧。但滬鋅並沒有止跌，老Y越落越買，結果很快就滿倉了。結果接到了期貨公司那可惡的電話.........  老Y也的確是個人才，賠掉了幾十萬，果斷銷戶離開了期貨市場。

9、老J   我們都看不下去了，讓老J銷了戶，離開了這個殘酷的市場。

我當經紀人時很失敗，我太善良，總是很傻的向客戶宣傳期貨的風險。

客服中心當時最厲害的經紀人叫小H，二十五、六歲。小H很聰明，他的眼睛從來不去盯著那些大客戶，而是瞄准了中小客戶，用他的話說越錢少的人越想著發財，越容易上船。

老J就是小H開發來的客戶，老J膝下無子，女兒也出嫁了，不用擔心為兒子娶媳婦等一系列問題。老兩口有些養老積蓄，小H忽悠一輩子老實巴交的老J拿著五萬塊做起了期貨。

老J家裡沒電腦，在客服中心裡做盤。初試身手做對了，買的豆油，賺了3000多。 因為小H的忽悠，也是自信了，嫌豆油波動小，改做鄭州白糖。那時的鄭商所可不像現在這麼火，大部分品種都是死水一潭，唯一比較火爆的品種就是白糖。白糖走的那個詭異，天天都是突然跳水、突然拉升，上下一百多點，幾乎可以把人玩死。當時有一句很流行的話：珍惜生命，遠離鄭州。

老J做空白糖，白糖當天和吃了瀉藥似地，老J很高興，中午還請我們吃飯，下午白糖最低點附近收盤，老J隔夜留倉。  第二天，白糖就讓老J知道了厲害，在外盤沒大動作的情況下，開盤就高於前一天開盤價，依靠經驗，第一天大跌或大漲，第二天開盤不好，往往會回來，至少可以減少點損失。可白糖不理那一套，開盤連下探都沒下探，直接就發起飙。那個勁絕對會讓持有空單的人嚇個半死，老J絕望的砍了倉。這還不是最郁悶的，老J砍完倉，白糖就開始跳水，老J砍在了當天的最高價。

那段時間，老J猶如一個賭徒，每天近乎瘋狂的做著日內短線，而且越做越膽小，越貪婪，越恐懼，到後來，老J賠的僅剩1萬多塊時，徹底的對期貨失去了勇氣。你很難想像老J那時是什麼樣子，很憔悴，和吸了毒一般。每天盯著盤面，傻傻的看一天，動都不敢動，嘴裡經常神經質的唠叨著……怎麼辦……我怎麼回去交代……我們都看不下去了，讓老J銷了戶，離開了這個殘酷的市場。



10、再次入市   我開始正視市場中趨勢的力量，突發重大事件，都無法將它扭轉。

再次進這個市場，還是因為那個女人。

我記得那個中午，我正在客服中心斗地主，突然接到她打來的電話，上來就問我“什麼時候有錢”，說以前的男友，開著車天天在我們公司樓下晃，氣死她了。她是個自尊心很強的女孩，我要替她爭一口氣，可我什麼都不會，我又一次想起了做期貨。

我回家和爸媽說，爸媽死活不同意。沒辦法了，讓女友把訂親錢給我一萬，她同意了。我爸媽和我說，我好了什麼都好，做不好，我很有可能失去她。

我剛入市，很多人說一萬塊根本沒辦法做，一個波動就把你洗死了。我不信。  一萬塊，我還是做豆粕。當時豆粕盤了好久，有向上突破的意思，買了兩手。之後的幾天在一個小區間，我不斷改變著思路，一會害怕它暴跌，一會又希望它暴漲，再也受不了這種折磨，賺了一百多塊平了倉。誰知道我平倉後的第三天，豆粕向上突破盤整區間，一天之內漲了60點。我急忙追多單，三手滿倉，就像我被主力盯上了一般，我買進去，豆粕就開始盤，幾天後向盤整區間回落，我手忙腳亂的砍了倉。 豆粕回落到盤整區上邊沿，轉頭向上，猛漲了幾百點。看著一天比一天高的價格去不敢追了，我喪失了勇氣，我的第一次交易，就這樣以失敗告終。豆粕一個盤整上拉回踩，成功讓判斷對趨勢的我交易失敗。

豆粕挨了一回宰，我急於把賠的賺回來。過了一段時間，那天燃料油的走勢引起了我的注意，當時燃料油已經拉了猛烈的一波漲勢後，高位盤整，連收兩根小陰線，我感覺挺弱的，抱著賭一把的心態，賣出了一手燃料油，那天是周五，美原油跌了近百分之五，而且周六的一個消息，讓我更高興了，美國輪胎特保案。周一，燃料油期貨跌停收盤，我一手賺了2000多塊，這個高興呀。

詭異的事情，在以後發生了。我膽子小，燃料油跌停我就落袋為安了，轉而關注橡膠。

輪胎特保案，影響很深遠，將嚴重阻礙中國輪胎對美出口，與橡膠之間的聯系可想而知。當時幾乎所有的期評大師，都說橡膠會展開一次深度回調。但你們知道橡膠的反應是什麼嗎？一個跌停，一個低開，然後就好像完全沒輪胎特保案這回事，繼續按原趨勢大漲。

錢不夠我沒做橡膠，但當時即使我做了，也是做空的。這是我第一次感覺市場中有一種力量來決定走勢。

燃料油那次賺了個跌停後，我就迷上了上海的品種。那段時間，我的運氣好的不得了。我每天只做燃料油的隔夜，判斷依據有兩個，第一個，尾盤最後幾分鐘往哪個方向拉，我就做哪個方向。第二，那段時間美原油，有個很有意思的現象，周一、周三，通常外盤大漲，周五通常外盤大落。靠著這兩條，我玩燃料油隔夜的准確率非常高，幾乎是十次八中，資金也漸漸到了將近兩萬多。

我判斷的依據，那個外盤原油奇怪的特點不久後消失了。賠了幾次，我再一次將目光轉向了大連，重新做起了豆粕，並親身感受了一次橡膠那樣的詭異行情。

再次做豆粕我怕極了。豆粕主力在日線圖上瞎折騰，來回抽人嘴巴子，我直接去看周線圖，准備做次大趨勢。最後因為心態的原因，我並沒有得到應得的勝利果實。記得那時運氣不錯，上來就發現豆粕周線圖走了一個上升整理三角，我進場做多。隨後的幾天裡，豆粕不斷的折騰，外盤也在天天下跌，我控制著自己不去管日線圖上的瞎折騰。  豆粕瞎折騰了一段時間，開始震蕩向上，加速上沖突破了關鍵的壓制價位。我也很快犯了一個毛病，賠錢勇氣十足，賺錢總想落袋為安。豆粕上漲了100多點後，開始震蕩盤整，收了幾天小陰，我就自作聰明的把多單平了倉，反手做了空，想等他落下來，再反手做多，追求利潤最大化。更傻的是，已經賺了三千多了，做空就有了底氣，空了四手。  逆勢空豆粕的我當然沒什麼好結果，沒過幾天，豆粕繼續強勢上漲，做多的盈利很快倒了回去。我還在死扛著空單，直到迪拜危機發生的那天。豆粕以及所有的品種都日內大幅下跌，我又驚又喜，不知怎麼辦。我的空單已經略有盈利，想平倉，可看那個大幅下跌的勁頭，又想著賺更多的錢。我翻著網站關於迪拜危機的新聞，那些專家、分析師，說著什麼影響深遠、經濟二次探底，我就像找到了勇氣，尾盤甚至加了空單。

第二天，豆粕以及所有的品種，重現了當初在橡膠上的詭異一幕，仿佛沒有迪拜危機一樣，多數品種（包括豆粕）大幅高開，且多以大陽線收盤。隨後一段時間內更是漲勢如虹。這一次，我死扛的爆了倉。

我開始正視市場中趨勢的力量，即使是突發重大事件，都無法將它扭轉。豆粕，迪拜危機我被玩了。但是我很感激那次被玩，它讓我認識到趨勢的力量，以及遇到突發事件怎麼辦。在以後類似的情況下，比如什麼高盛被調查事件，浙江大地大戶操縱，小鬼子鬧地震，國家突然性的拋儲，央行突然上調保證金，突然性加息，以及最近的老美被標准普爾降級，我都不會像那次那樣做出被玩的決定。我堅信趨勢無敵，我只相信趨勢，不再相信那些滿嘴跑火車，總說些聳人聽聞言論的磚家。

雖然對突發事件如何讓應對，有了那麼點感覺，但那種情況畢竟不多見，我的期貨之路仍舊磕磕絆絆，我偏執的去尋找預測市場的手段，但結果並不理想。有段時間我看了很多書，找到了一條自以為可以發財的絕招。

我發現，價格與均線之間的聯系很微妙，特別是60期均線。我制定了一條交易規則，15分鐘k線圖，價格上穿60期均線做多，下穿做空。止盈止損，完全就是憑感覺了。趕上了震蕩市，這套簡單的辦法，整整三個星期的戰績十分驚人，多完空、空完多，無一次失手。  繁華落盡，遍地哀鴻。市場有一天不再震蕩，而我還在十五分鐘圖上，微觀的以為漲得差不多了，早早的止贏反手。結果到最後，我在承受了一大筆錢的虧損後砍倉。

我心理素質很差，15分鐘60期均線的辦法把我殺了一次，很長時間，我對市場失去了信心。加上賠賠賺賺，感覺市場毫無規律可言，就是一個賭局，與其承受著交易時間的煎熬，還不如賭隔夜來得痛快。  我再一次做起了賭隔夜的方式。我發現一個規律，外盤很多時候落就總落，漲就總漲，經常是十幾個連續的陰線陽線。我制定了一個規則，只要均價不是拉得太遠，中國盤走時，外盤沒有太大的漲跌幅，外盤如果前一天收陽，我就做多。前一天收陰，我就做空。交易品種也就是豆類和燃料油之類與外盤關系大的東東。也許是無意間符合了一點順勢而為的大道，我賭隔夜的成功率頗高。

那段時間，我國內盤基本上不看，天天看外盤，賠賺開盤就平。很多人看來，還算有效。那時我對中國盤充滿鄙視，認為不過是外盤的跟屁蟲。  很多時候我發現外盤漲落了很多，而國內卻幾乎不跟，開盤價和前日收盤價差不多。有時侯外盤沒怎麼動，次日開盤卻大幅低開高開。碰到這些情況，對了，傻傻的高興一番，錯了，臭罵國內盤混蛋。但碰到的情況多了，我不得不重新重視國內盤，它是有自己特點的。賭隔夜碰到這種情況，更加讓我加深了對“順勢而為”這句話的理解。

不要以為順勢而為是老生常談，有幾個人真正理解這句話，更可笑的很多人每天都在研究，什麼背離、超買超賣之類的指標，妄圖找尋一個更加有利的買入賣出價位，我說話不好聽，找吧，找到最後就是個死，因為這些指標本身就是逆勢的。

我賭隔夜賭了一段時間，三天的行情就讓我扭轉了對中國盤長久的鄙視。  還是豆粕，一個和外盤高度關聯的品種，我賭隔夜賭的很對。美豆粕那段時間，每天都在下跌。我天天都在做空，豆粕那段時間整體走的卻非常詭異，低開、拉陽線。低開、拉陽線。低開、拉陽線。連續三天，我覺得早晚連豆粕也得下來，國內這群人，還扛得住老美？

豆粕第四天，向上突破了。我還在看著外盤，外盤還是大大小小的陰線，我沒有及時止損，最後外盤也開始止跌企穩，沒辦法，我只有砍倉了。  如果國內某品種，對於和他高度關聯的外盤品種，走勢無動於衷時或者走勢背離時，一個勝算很高的好機會來啦。

期貨市場上的一些游戲規則，決定著這個市場有很多正確的東西是違逆人性的。 期貨市場上賺錢的無非三種（僅以普通投資者說）：  第一種，死心眼型。這類人最多，也是成功者最多的。所采取的辦法很簡單，找到一個收益為正的系統，不斷地執行下去，基本上可以做到賠小賺大。  第二種，人民幣型。這類人的特點是什麼都不懂，但是錢多，而且不是那種頻繁交易的。舉個例子，2009年9月末10月初吧螺紋鋼跌到了3700多，人民幣玩家入場了。不要認為人家逆勢必死，這是期貨，期貨是有價值的，反正不可能落到和垃圾股一樣。有錢碰到便宜貨做多去吧。  第三種，就是那種高人啦。這種人很少，舉國上下也沒幾個。這種人最大的特點就是明白市場的一切陷阱，並且善於利用。



11、撇油心理   有這種心理，奉勸你遠離市場

有這麼一種人，抱著賺大錢的心理一頭扎進這個市場，最後希望碎了，賺大錢的欲望也降低了，變成了一種撇油心理。所謂的撇油，是很多年前，地主老財們大魚大肉吃不了倒掉，吃不飽飯的窮人用勺子在那些剩菜剩飯裡搞點油水。

我有一個期友砍倉砍怕了，想出一個方法，倉輕、買小品種、超短線，賺點錢就跑，還自以為精明。後來他搞不下去了，雖然他總是止盈，但是一次失誤賠的錢就把很多次盈利吃掉了，完全成了給期貨公司打工。

撇油想法散戶中很常見，都是怕了市場，形成心理障礙了，做空害怕下一秒拉升，做多害怕下一秒跳水。如果有這種心理，奉勸你遠離市場。 在期貨市場頻繁折騰的死亡率，比死扛還要高得多，死扛也不要折騰。

12、炒手續費的奇人   瘋了吧，傻了吧…他應用了一個簡單的原理…

我見過一個奇人，這個人干的事也許很多人不屑。但因為他，我對一些書本上學來的東西、信念產生了崩塌，甚至我現在建倉的手法也是模仿自他。

這個人干的事，叫做炒手續費。這個人現在很厲害，去了天津，被單位當成了寶貝。

我遇到他的時候，他還只是一個小小的經紀人，但是蠻成功的，生活得很富裕。後來才知道他的客戶權益僅僅17萬。那時候根本不知道，經紀人代客理財早就不是秘密了。

我有幸看到了幾次他炒手續費，他炒的是橡膠，日內波動大，手續費不低，一直是以手續費為生的人的首選品種。他的手法是，價格每到達一個支撐或者壓力的位置，突破後他就反向開倉，賺回手續費或者略有盈利就逃跑，不管行情多麼猛。

瘋了吧、傻了吧，這就是典型的逆勢。突破應該跟進，他怎麼反向開倉？但他就是這樣干的，而且他這種看起來如同自殺的方式造就了他。一個很驚人的事實，他這麼搞，比那些突破跟進的人成功率簡直高太多了。那位仁兄說，他應用了一個簡單的原理，價格每突破一個關鍵位置，必定引發一系列的平倉盤，短期反向運動機率很大。不過不要輕易嘗試這麼做，這麼搞對於建倉平倉時機的把握是很需要練習的。



13、技術指標   技術指標，只是給個心理寄托而已

很多人以為技術指標的作用，是提示一個精確的買賣點，是萬能的。在你賠錢的時候某些大師也說是你技術不到家，有時錯了也會自責技術沒學到家，陷入很大的失落中。

對於那些總拿技術指標說事的人，我是很鄙視的。一些技術分析大師，比如葛蘭維爾這位仁兄，總結過一個著名的移動平均線葛氏八法，是每個技術分析大師津津樂道的。最後他們都敗了，為什麼？原因只有一個，他們都預測，都相信技術指標是可以預測的。

有些期貨行情軟件可以做系統測試，有次我把一些常用技術指標測試了一下，准確率百分之三十的已經算不錯的。  有些賣程序的說可以百分百盈利，揭穿一下，系統測試是會騙人的，在系統測試中達到一個驚人的准確率，都是優化成的。一個好的系統不追求准確率，只追求盈利與虧損比，在系統測試中百分百賺錢的系統，必定賠的你哭都沒地哭去，不要指望用錢能買到賺錢的東西，真的有才不會賣呢。

技術指標的准確率，還不如扔硬幣呢。技術指標，只是給你一個信號，這個信號百分之五十以上是會錯的，至於搞不搞全在於自己。技術指標，只是給個心理寄托而已，不至於讓你去扔硬幣那麼荒唐，而且說起來“我是玩技術的”，多好聽。

有些人一眼看到半年以外去，真不知道是期貨從業人員還是神棍。別說什麼技術分析，公認的技術分析大師江恩從市場上賺的錢，遠沒有賣書賺的多。別說什麼基本面，玩幾十年現貨的老油條，死在期貨市場上的不計其數。

沒發生的事誰也不知道，一個盤整區間，沒突破前鬼知道它往哪邊走，即使突破了也可是破漲反跌，破跌反漲。用那些技術分析的方式，屁用都沒有。但是如果是上漲行情中的橫盤震蕩區間呢，那你在區間下沿做多的成功率，一定會比做空高的多。趨勢，趨勢，趨勢，就是這個市場上至高無上的技術。所有高勝率的機會都來源於順勢而為，順勢而為這四個字能發揮予一切技術指標最強悍的威力。



14、一切為了玩你   止損不關鍵，心態也不用太好，只要有一個坐山觀虎斗的開倉均價…  

這個市場的一切動作就是為了玩你。市場沒有什麼值得尊重的，這裡只是一個人性的放大器，人的一切缺點在他面前都被放大。 市場的一切動作都是在玩你，市場到處都充滿陷阱。陷阱對於一些人來說是致命的，對另一些人說他們喜歡。

市場陷阱最初級的就是回頂回踩。不要小看它，我就被玩過無數次了。

回頂回踩建倉，可降低持倉成本，也是對行情形成的一種確認。如果不回踩回頂呢？搞假動作呢？我們玩的只是大概率事件，輕倉、止損就好啦。

第一種形式的回頂回踩。舉個例子，2010年瘋狂的棉花，暴跌然後再次被拉起，逼近前高。那個時候，我身邊的人都瘋了，棉花做多的呼聲此起彼伏，結果呢，2011年棉花引領了市場的暴跌。

2011年五一假期間，外盤白銀暴跌，我一親戚做國內某交易所的白銀，損失慘重。暴跌後的白銀橫盤震蕩，我那親戚輸紅了眼，想再次放空，我阻止了他，和他說了棉花的例子。

這種回頂回踩的形式，十分可惡。一不小心，就會被來回抽嘴巴子。 市場的一切動作就是為了玩你，這就是技術分析，是現在任何已知的分析方法所無法比擬的。舉個例子，但凡很牛X的行情，都是在最瘋狂中結束，這個概率很高。當你看著行情到最瘋狂時，猶豫很久的你決定殺入時，注定被扔到山頂或者谷底。

再如，任何一個行情的啟動，總是在人們認定已經不可能時，破而後立就是這個道理，還有頭肩頂的反撲。

去年六月時的橡膠，很多人都認為它必死無疑了，感覺太弱了，甚至有人早早就建好了空倉，但一個玩人的動作就把人都甩下了車。

推動行情發展的動力是多頭和空頭願意出更高或者更低的價，不是什麼多頭增倉多少，空頭增倉多少，多頭空頭是一樣多的。

市場中的陷阱並不是人為故意造出來的，是人性最基本的體現，人的一切劣根性和閃光點，都從這裡折射。

這個市場上的決定力量，明白一個所有書上都不會寫的道理，止損不是關鍵的，心態也不用太好，只要你有一個坐山觀虎斗的開倉均價，而這來自於市場的陷阱。

想做陷阱上的舞者，要轉變自己的思路。做期貨的要想富，抄頂摸底是條路，但記住抄的是假底，摸的是假頂，不然會死的很慘的。

期貨高手，用一個詞來形容他們，我會用“狂熱”，近乎狂熱的著迷。我最大的愛好是，對著k線圖看一整天，k線圖是最好的老師。

期貨再如何復雜難搞，從根本上說，是一個簡單的游戲：有人願意出更低的價格，價格就下跌，有人願意出更高的價格，價格就上漲。

所謂市場上的主力是無法無天的，呼風喚雨，這是在扯淡。一個主力再有錢，也不可能自買自賣。沒有人做你的對手盤，主力就不會成功建倉，沒人做冤大頭，主力也不會很輕松的平倉走人。市場主力在有些人眼中是弱勢群體，建倉數以萬計的單子，絕不會像我們這樣來去自如。如果他們無法吸引大家去做對手盤、冤大頭，他們就等著去死吧。  主力也是市場裡的一員，只是比較有錢，會利用大眾心理而已，他們也得屈服於整個市場，也不敢胡搞亂搞。下跌或者上漲行情只要形成，所有的動作僅僅是為了吸引冤大頭上當。他們或利用交易制度的漏洞，或利用各月份價差，或利用期現升貼水，再垃圾的利用內幕。總之，沒有人可以自買自賣的掀起一段大行情，除非他們想去見上帝。

舉個例子，比如逢低做多某品種，跌破5日均線，我不會動，跌破20線我也不動，如果過分跌到60日均線，我會准備建倉。如果60日均線撐住後，再次回測60日線，我會毫不猶豫的建倉。因為主力如果本意做多，洗盤中他可能會擊穿短期均線、中期均線，但如果長期均線被跌破，那好，大家都不陪他玩了，他以後難道自己去拉漲？  如果你看到一個價位就鑽進去，你可能死都不知道怎麼死的。你就看主力怎麼玩，花招沒了，也就簡單了。

更改常用的指標參數，設計新的技術指標，都沒問題，但無論怎麼做，你所做的只能是剔除一些假信號和錯誤信號。例如，我的習慣是跌破60日均線，因為我知道主力就是這樣玩人（破而後立），如果你發現70日均線可以對價格形成支撐，改成70日未嘗不可。

為什麼會站錯隊？總有些東西在干擾我們，使我們做出錯誤的判斷，這些干擾有些完全是心理的體現。  市場行情的發展是因為有人願意出更高或者更低的價格，那什麼可以吸引人們出呢？很簡單就是價格本身。  行情天天瘋狂的走著，沒人願意出更高或者更低的價，行情想繼續，就必須走出次級折返走勢，吸引大家參與。這種次級折返走勢非常害人，對於熟悉的人來說，是建倉、加倉的位置。不熟悉的話，這樣的次級折返，絕對可以玩死人。

因為一兩天的漲落而喊著行情反轉的人是多麼可笑，因為你總站在一輛暫時停下來加油的火車面前，試圖去阻擋它的去路。

判斷下跌或者上漲趨勢形成，同樣需要借助陷阱。舉一個例子，假設以跌破30分鐘60期均線做為短期上漲行情結束的依據，當價格突破60期均線回抽時放空，如果正確，回頂過後的下跌是非常迅猛的。如果突破60期均線迅速拉升，也無需擔心，有很大概率價格會再次回踩60期均線，那時可微虧出局。就是如此簡單的方法，我曾經在比期貨要難玩多、交易規則坑死人的天通銀上，創造過23天百分之七十的戰績。

找一個有效的規則，去市場上切蛋糕，不要把市場想復雜了，用一些簡單的規則，遠比用一堆東西要賺錢。

利用陷阱是一種簡單的實戰方式，任何行情都離不開陷阱，任何指標都不會告訴你未來會如何，陷阱卻可以告訴你，市場已經玩完人了，必須要有動作。舉個例子，去年我交易棉花，棉花再創新高時我輕倉做空，市場下跌一段時間後瘋狂洗盤，我堅信棉花暴跌後拉起再創新高，就是在玩人。我賣出的價位是非常安全的，市場越折騰越安心，我一直持有著空單。如果不是國家出了一個最低收購價，搞得棉花最後半死不活的，利潤會更大。再比如去年的塑料，年初一個大的整理三角跌破下區間，我跑去放空，卻被折騰的夠嗆，價格就是不落，在區間下來回震蕩，不得不說塑料的主力是非常混蛋的，明顯的破整理三角下跌走勢，卻給人跌不動的感覺，很多人都上了當，我沒動等到了下跌。我坐的住不是我心理素質好，只是我明白，走勢圖形一旦形成，就不會輕易改變，即使是主力也不行。

15、手續費   一個最容易被忽略的危險

手續費是一個最容易被忽略的危險，經紀人總說“只要做對了手續費不算什麼”。手續費很可怕，不要以為只是幾塊錢的差距，長期下來絕對造成資金不必要的損失。

期貨第一年，我也不能免俗的賠錢。但是算了一下，如果除去手續費幾乎不賠錢的。所以要找個手續費很低的期貨公司，會替你省下一大筆錢。

不要相信什麼客戶培訓、技術支持、網絡速度之類的鬼話，不要指望那些穿著西裝、打著領帶、滿臉青春痘的家伙能幫你賺錢，賺錢只靠自己，期貨公司本質上都是一個德行。

如果你已經實現了穩定盈利，而且不是一個短線操作者，如果你的手續費與盈利之比低於1比10，那要注意了，你的交易有危險了。

說一個大幅降低成本的技巧。我曾經選價位（止損、止盈，或者買入、賣出）往往會選擇一個整數價位，比如想在2500買，就選2500。我總是被市場玩，有時即使做對了都會被洗出來，改掉這個習慣還是因為那位炒手續費的仁兄。

市場的一切動作都是在玩你。破而後立，不破不立。如果我想在2500買豆粕，絕對不會在2500建倉，他不破掉2500，我寧可不買也不會動。

做期貨如同做生意，想盡辦法降低交易成本。低手續費，陷阱建倉等。

16、調料大哥   擺攤賣寂寞，博弈心中做…

我有個朋友，和他認識的很有戲劇性。我喜歡自己做飯，有一次去街上集市小攤買調味料，正好我的經紀人給我打電話，聊了幾句期貨，賣調料的大哥竟然和我攀談起來，原來他是一個老期民。

調料大哥是邯鄲人，早年在一個飼料公司工作，無意間聽公司裡的人談論期貨，從那時起玩起了期貨，這一玩就是很多年。

他的經歷讓任何一個期民不得不肅然起敬。很多年都在外面漂泊，做小生意。去網吧做盤，很可憐，可惜總是賠，沒人知道他的辛酸。我問他，哥你怎麼不回老家看看。他總是深吸一口煙，說沒臉回去，等做期貨賺了錢再回去。

今天在微信上看到調料大哥的個性簽名，很難受：擺攤賣寂寞，博弈心中做。哎……

17、基本面   是美聯儲主席的講話？中國統計局的數據？最近哪裡鬧災了？

什麼是基本面？有人可能會說是美聯儲主席的講話，是中國統計局的數據，是最近哪裡鬧災了，這些都不對。基本面是什麼？兩個字：供需。什麼會對供需產生最實質的影響？還是價格。

總聽經濟學家說著一大堆似是而非的話語，來形容他們那點可憐的博學多才。這些課本教出的白癡，都不如一個老農懂什麼叫做基本面。

我老家有一個老頭，每年種地種的非常好，種什麼什麼就價格高，知道為什麼嗎？很簡單，當年什麼東西價格最低他就種什麼。這真是一個天才的老頭、農民經濟學家，應該給他發個諾貝爾獎的。



18、大圖形與跨周期   大周期圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變…

再歷害的技術指標，都沒有k線圖厲害，這才是最真實，最牛X的技術。一些大型的技術圖形例如三角形，頭肩頂，圓頂圓底，在日周周期上一旦形成，大多會有所表現，而且越是大的周期這類圖形就越可靠，出現這些圖形，代表著市場多空雙方激戰的結果。

換句話說，就是市場曾經做過的事情，而做過的事情總是要還的。大周期技術圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變，它唯一能做的僅僅是制造假象，影響你跟著圖形走下去。

去年暴跌之前都形成了一些經典的圖形，例如橡膠的頭肩頂，棉花的雙頂，塑料的整理三角等。技術圖形並沒有過時，只是大部分人不明白。去年記得有次和某分析師聊橡膠行情，我說橡膠頭肩頂今年至少要打到25000，被這仁兄笑話我太單純，不懂基本面，其實聰明與傻瓜有時界限很模糊。

期貨褪去浮華，它單純的就像個孩子，它有自己的性格，誰也無法改變。我們卻總把它想復雜，強加給它許多不真實。

如果在周線上看到一個圖形就殺進入，那可能等不到出太陽就被洗死啦，所以要引入跨周期的概念。跨周期簡單是說由大周期確定主要走勢，去小周期尋找進場點位的方法。這是很關鍵的，可以最大程度避免洗盤的干擾，使你處在一個更有利的地位。

有時你看5分鐘要漲，15分鐘卻要落，對於到底該看那個周期，因人而異。

如果做大趨勢的話，周k線圖是首選，可以不在乎短期的波動。如果做短線，15、30分鐘等等都可以，當然還要配合著使用，比如橡膠的趨勢單隨便一個就是上千點，要用短期k線圖尋找一個合適的買入點。

做短線，比如你短周期看空，但長周期看多，那好，你只賺屬於自己那個時間段的錢，貪婪，就成為逆勢了。日線無論怎麼折騰，也得為周線走勢服務，大大提高了可操作性，使你在日線上握有底牌。比如周線圖上是頭肩頂後的下跌，那日線的策略就是逢高空，還可以往更小的周期區延伸。只要大周期你判斷正確，完全可以在短周期上呼風喚雨，誰都別想騙你，而且越大的周期形成的圖形越可靠，這本身就是高勝率。

遇到這種大k線圖形，你要做的，第一找一個好的點位，第二設好止損，剩下的就是天王老子說你錯了，只要你的止損沒到，讓那些玩意見鬼去吧。  注意，只有大的K線組合才可以有效果，諸如十字星，孕線，烏雲蓋頂之類三四根K線圖形，基本上都是騙你沒商量，依靠這些去交易，基本上都會被搞死，宏觀思維，有容乃大。

19、橫盤   選方向之前往往有很猛地反方向假突破；突破後往往會測試橫盤區間…

市場搞死人最常用的辦法就是橫盤，橫盤就是最大的陷阱。在橫盤階段，技術分析都會無效。大部分人在橫盤階段如同神助，這類人就是來回瞎折騰，在橫盤階段他們往往都是投資大師，但橫盤結束爆倉的就是他們。

橫盤階段趨勢跟蹤派也會倒大霉，來回被市場耍。

橫盤，是市場多空矛盾的體現，證明當前走勢有麻煩啦。沒人願意出更高或者更低的價格去推動，橫盤往往也是更大行情即將出現的信號。我曾經看見橫盤就一頭扎進去，期待價格打破橫盤那一刻賺一筆，結果往往搞得遍體鱗傷。

對付橫盤，首先，在選擇真正方向之前往往有很猛地的反方向假突破；其次，橫盤突破後往往會測試橫盤區間。舉個例子，你想在橫盤階段建倉，反向假突破時是最好的機會。即使錯啦，還有回測區間讓你逃跑。如果手裡有單子，並且有浮盈，那就放著。盤整過後往往有很大機率繼續原趨勢，即使盤整後反轉，也有反向假突破可以止贏。

20、我的交易思路和策略   市場是會玩人的；降低交易成本；止損

會干擾我們做盤的東西越來越多。可以看到各種類型的新聞、消息，分析師、分析機構對一段行情的論述。行情軟件可用很多種技術指標去分析，可以自編指標，花錢去買決策分析系統。但我對這些東西不是一般的煩。

我每一筆交易都做了記錄（包括建倉原因，盈虧，心理變化等），導致我虧損的主要原因，就是我把原本簡單的東西想得過於復雜。

最簡單的一條路，就是隨便找一個依據（一條均線都可以），死心眼、輕倉、有紀律的做下去，一定會有所斬獲，很多大師就是這麼成功的，他們不關心基本面，對技術分析也就是粗略知道一點。但他們照樣可以賺那些每天分析來、研究去的聰明人的錢。他們對市場為什麼漲為什麼落沒興趣，只是用自己的規則去市場上切蛋糕。

我玩的也是概率，只是我的想法有些BT罷了。  我認真讀過關於海龜的書，也試圖去模仿，海龜交易法很簡單，核心思想機械化交易，突破建倉很厲害，也讓我第一次有種悟透了的感覺，但實際做起來不容易，而且我年輕、識淺，也沒有那麼好的心理素質去做到完全執行。  被逼無奈，我形成了一套適合我的方法。我的交易思路是很BT的，核心思想就是三條：1.關於技術分析：市場是會玩人的；2.降低交易成本（手續費 建倉價等）；3.止損。  市場是會玩人的，造成一大批多頭或者空頭陷阱，利用這些陷阱，降低你的持倉成本很關鍵，價位越好，你就越安全。  止損是最後的底線，任何的技術分析方法就是玩概率。

你可以用任何方式去賺錢，但切忌朝三暮四，如果你學雜了，一定會被淘汰。舉一個例子，我的舅舅，就是開客服中心的那位，一個很成功的經紀人，但不是一個優秀的交易員。現在他基本上從穩定虧損變成穩定不虧或者少虧，這對於我這位偉大的舅舅來說簡直就是巨大的成功。沒什麼秘訣，只是把那些亂七八糟的東西全拋掉了，就用boll突破上軌就做空，跌破下軌就做多，這就是保持單純的威力。沒必要去學習太復雜的東西，保持那份單純就足夠了。

我的交易系統也是單純的不能再單純。我是靠做期貨生活的小散戶，就是沒錢，賠小錢賺大錢對於我來說不可能，還沒等到賺大錢就止損掛掉了；不可以去追漲殺跌，即使趨勢很好，一個回撤就把我搞死了；不可以用那些金叉死叉、拋物轉向之類的指標做盤，錯幾次我也就和這個市場說再見了。總之，當時我錢少，沒護倉資金，經不起幾次大的止損，更談不上資金管理，買二手豆粕都是重倉。  我當時愁死了，研究了很多指標，但這些對於我來說，都成本太高了。沒有辦法的辦法，既然玩不了技術指標，那就直接裸圖吧。反正所有的技術指標也無非就是個心理寄托，無非都是均線的變種，無非就是馬後炮，也無非來源於價格。  個人交易策略，很簡單，核心就是不破前高（做空），不破前低（做多），震蕩突破。這些都是術，沒有什麼，很少市價建倉，都是掛單。

21、順勢而為（1）   交易的核心：周線確定大方向和止損，日線確定進場點位；波動比較 大或者倉位重時，加入30分鐘線…

所有交易方式的核心，就是順勢而為。

市場上最牛X的那類人是陷阱上的舞者，就是逆小勢、順大勢。任何一段行情，無論多麼好的趨勢，都會有回撤。這是百分百的事情，而且回撤都是無比凶悍的，破位、增倉放量、指標走壞，我是非常喜歡這種情況的。對於錢少的我來說，這樣可以去降低建倉成本，有一個坐山觀虎斗的安全價位。

折返走勢，本身就是騙人的。如果在某天，突然出現劇烈的加速走勢，那它也就到頭了。我曾經有個習慣，喜歡看內外盤（主動性買盤和主動性賣盤），受一些多空大戰的傳奇故事影響，總把他們想像成事激烈交戰的雙方，這比較符合我們中國人的思維，以至於我在折返走勢加速時不敢入場，因為內外盤差太多啦，錯過了不少機會。錯過的次數多了，我也就不把這個干擾我的內外盤當回事啦。畢竟什麼都得屈服於大勢。

用什麼切蛋糕決定你怎麼去認定趨勢，沒有標准答案。比如有人認為周線上，5周均線死叉10周均線是空頭趨勢，金叉是多頭趨勢。再如以20日均線分割上漲走勢和下跌走勢，那漲勢是走壞的標准就是跌破20日均線，跌勢走壞的標准就是突破20日均線。  更加高端的，如果只看k線圖就知道市場交易的重心在哪，完全可以把一個密集成交區當做多空對決的陣地跟蹤趨勢。無論怎麼搞，別妄想賣到最高，買到最低，那是傳說。

最大的風險是逆勢和重倉，隔夜沒那麼恐怖，當你做長線或波段的話，隔夜的影響幾乎可以忽略不計，宣揚隔夜那麼可怕的，基本上都是經紀人。最大的理由就是突發情況，導致很多板，連逃命的機會都沒有的。例如中美輪胎特保案，在一個撼動供需的巨大利空消息下，只有一個跌停、一個低開，如果倉位輕的話，有什麼問題。另一個角度，隔夜的風險來自外盤市場的劇烈波動。外盤異動的確能導致次日市場的低開高開，但如果國內走勢很強，那結果就是低開高走，如果國內市場很弱，結果就是高開低走，國外無法撼動國內總體走勢。

我劃分趨勢都是在周線上，建倉主要依據跨周期判斷，周線確定大的方向和止損，日線確定具體進場點位。橡膠之類波動比較大或者倉位重時，會加入30分鐘線，周期越小進場越精確。我受過教訓判斷對行情，看日線進去了，結果被洗了出來。  對於周期的選擇，量力而行。有多少錢干多少事，比如資金或是心態不足以承受月線的波動，而去依據月線進場，很有可能倒在黎明前。

22、順勢而為（2）   不要預測

很多人遇到一段行情，總想著去做反手。你對市場充滿期待，市場會讓你無比失望。

我有個朋友，完全沒有資金管理的概念，每次交易，碰到關鍵的壓力位、阻力位市場明顯的無力，我們減倉或者鎖倉時，這位仁兄往往會不計代價的重倉出擊，然後一臉堅定的告訴我，如果突破就不得了了。但往往市場回撤把重倉的他搞的七暈八素，當我們再次出擊時，這位仁兄早就已經反手或者全平了。

各大論壇諸如和訊之類，每天都喊著跌停漲停，把幾千塊、幾萬塊做到多少多少錢，真是天真的可愛。

幾乎每個人都得交學費，就是讓你記住四個字：趨勢第一！

期貨市場上真正賺錢的方式是十分枯燥無味的，遠沒有抄頂摸底那麼心裡舒服。你的喜好就是你的死亡陷阱，心裡舒服不一定會賺到錢。

很多人遇到一段行情，總想著去做反手。當初螺紋鋼剛上市，走的是非常規律，漲十天落十天，連續好幾次，後來螺紋鋼一飛沖天，也沒有一點反轉的意思。我卻因為那個十天規律開空，結果是止損出局，還錯過了一段大行情。我做空不是沒有道理，卻違逆了順勢而為的鐵律，漲勢那麼好，因為一個所謂的規律去做空，賠死也是活該。

尊重趨勢和抄頂摸底並不矛盾。尊重的是主要趨勢方向，抄頂摸底的是違背主要趨勢方向的走勢。現在的上證指數，無論有多少專家說要見底，有多少人去摸底，但走勢圖告訴我們，日k線上證指數跌破2400點，並且在今年上半年完成了對於2400點的確認，日後跌破2000點的暴跌，已經是大概率。假設日後上證指數2000點受到支撐再一次沖向2400點，我會選擇在2400點放空股指期貨，因為那是順著主要趨勢方向的大概率事件。這純屬預測，具體還得看市場具體走勢，但是思路就是這樣的。

預測與概率最大的區別是，舉個例子，玩預測的人覺得某品種要大漲，他會一頭就扎進去。而玩概率的人，即使感覺某品種要漲，也會用自己的策略去交易，走勢符合他的策略，就進場交易，不符合那就算啦。

我的小舅舅，我完全是真心實意的與他分享當時我的交易方法。那個系統的核心開平倉條件非常簡單，在主要趨勢行情內，15分鐘k線圖價格突破60期均線，回抽均線開倉。 我的小舅舅卻犯了很多錯誤，他總是自作聰明，有時候沒有突破60期均線，感覺要突破時，他就進場交易。因為極為偶然的一次價格突破沒有回抽，而忽略了回抽建倉的原則，到最後他完全被主觀猜測所左右，以至於違反了最關鍵的順勢使用的原則。（回頂60期均線開倉，是開倉條件。止損點是前期最高（最低）點，止盈平倉條件，遵循一個原則，止盈點一定要比止損點大。至於突破60期均線不回抽的情況，屬於原則之外不考慮）。

23、順勢而為（3）   均線與順勢，這是對市場最直觀的描述。

均線與順勢而為的融合，這不是預測，而是對市場最直觀的描述，實際應用還要去市場上磨練。 不同周期均線對於價格的支撐（壓制也是，我們以做多為例）作用，舉例來說，X價格開始反轉，X突破60日均線，隨後的回踩到達40日均線，現在我們基本上可以確定，多頭已經占優，空頭已經無力把價格壓制到60日均線之下，我們開始做多。價格經過上漲後再次回調，如果價格到達20日均線就無力向下，那好我會加倉，因為市場的趨勢力度再次加強，空頭對於40日均線都無能為力，價格開始上升。最完美的效果就是空頭連10日均線都無能為力。反轉的時候也是一樣，反轉劇烈的下跌，最完美的效果是一舉跌破60日均線，然後價格回抽，無力回到60日之上，那基本上可以確定，就是轉勢了。

不同周期均線對價格的支撐壓制效果，會對日後走勢產生影響。價格越對小周期均線顯得無能為力，那麼趨勢力度就越強。多空轉換的一切蛛絲馬跡，資金管理的資金調配都可以用小小的均線掌握。

24、賺大錢要干些傻事   聰明人、學得太多的都活不長…

如果想賺大錢，就得干一些傻事。無論你用哪種方法去做交易，你都有錯的時候。舉例你是順著60日均線的方向做多，每次接近60日均線建倉加碼，最後一次你一定是錯的。因為價格不會總被60日均線撐住。

人的劣根性作祟，交易員會害怕，價格會不會撐不住，這次交易會不會錯，以至於不敢去交易或者做出一些錯誤舉動。這樣，你就違背了自己的交易系統，這個市場還會給你教訓。坦然的面對最後一次一定的失敗，機械化的去執行，不去猜測。

期貨這些年，遇到的聰明人基本上都活不長，知識學得太多的人也活不長（大師除外），財大氣粗的更活不長。

我見過N個實業做的好，現實中牛哄哄的厲害人物，把他們那點成功之道，用在這個市場上，碰的頭破血流。

期貨是講究心平氣和的策略交易，妄求暴富，一夜把事做大的同志們請遠離。

有些人喜歡所謂的滾動交易，有盈利後止盈，然後等次級折返再次入場，實現利潤最大化。聽起來非常有道理，但是百分之七十這樣的人都會被市場踢出去，先不談你能否准確的等到次級折返，就算你等到之後也不要高興的太早。 我曾經每次受到均線支撐就建倉，拉開距離我就止盈，最後一次不可避免的失敗，因為我的建倉價一路緊緊跟隨，猛烈的轉勢，很輕松的就把我搞的損失慘重。這個市場最重要的是有一個坐山觀虎斗的開倉均價，自以為聰明的滾動操作方式，會使你失去那個價位。 那種幾個月走完的行情，幾天打回原形的例子無數。很多牛人開始狂賺，最後倒賠，都是拉高開倉均價導致的惡果。棉花，螺紋鋼，白糖，PTA，豆油很多曾經創出輝煌走勢，最可憐的就是那些做對行情，賺紅了眼，把身家性命壓在山頂谷底的同志們。

利弗莫爾很多年前就把喜歡那些滾動盈利的聰明人看透了，失去自己的位置是誰也付不起的代價，甚至洛克菲勒。

25、幾個階段   越過它你就是優秀的交易員，越不過頂多也就混個溫飽…

期貨歷程可能都得經歷這麼幾個階段：

1、開始階段初生牛犢不怕虎，賺過大錢也賠過大錢。大部分頭腦發熱的賭徒，都是在這裡被踢出局；

2、一部分堅持下來的人，開始學習一些技術指標之類的東西，反而比開始階段虧的更厲害。你完全被心理所左右，學得越多，賠得越慘。絕大部分堅持的人在這裡絕望離開；

3、剩下的英雄們，覺得再好的技術都會被心理搞得變了味，開始研究交易規則，尋找一些比較靠譜的簡單的技術指標，用一套死規則對抗心理因素。但是他們很艱難很痛苦，雖然不會賠錢但也沒怎麼賺錢。這裡你就遇到了期貨生涯中最後一道門檻，也是最高的門檻，越過它你就是優秀的交易員，越不過頂多也就混個溫飽。

青澤老師《十年一夢》中不止一次提到，使用鴕鳥戰術，甚至為了拿住單子去打麻將不看盤。克羅期貨生涯最輝煌的戰役，為了不看盤，帶著家人去旅游。Z叔把資金分成十份，看好大行情，就投十分之一進去，除非爆倉否則堅決不止損，這些辦法都是為了突破最後的一道門檻。

26、正視風險   既然已經玩了這個游戲，最好無所畏懼，否則別做了…

只要你交易，你就會在風險之中，你就有至少百分之五十的機率賠錢（套利套錯了死得更慘，套期保值都有虧死的）。

正視風險，既然你加入了這個市場，既然你已經玩了這個游戲，在做好資金管理的情況下，你最好無所畏懼，不然一會看著圖形不好，一會怕哪裡出個消息，那就趁早不要做了。

那時候我就是想著白糖如何恐怖，結果越怕越賠，後來我犯起了倔脾氣，買上我就不動了。每天嚇得不敢看盤、關手機、拔電話線，草木驚風的怕接到爆倉電話。當然理所當然的我最後還是爆倉了(我的經紀人開著摩托車跑了幾十裡路通知我，汗……真是負責)。

那時手裡有單子，晚上看外盤看到凌晨，真是挺白癡的，外盤就算漲停跌停誰有辦法。因為恐懼，每天都睡不了一個好覺。往事不堪回首……

做期貨真的是很孤獨的，失敗的時候沒人理解你，即使賺錢了，也會有人說你干得不是正事。前幾天我一親戚問我現在做什麼工作，我說做做期貨，他說“賣油漆呀”，無語……

一定要克服恐懼，任何的方法都會錯，賠錢也是成功的一部分。關電話，甚至連軟件上賠賺多少錢都不敢看，這種逃避的態度是很不對的。

不確定性以及由此產生的風險正是交易的核心。承擔風險，換來賺錢的可能性，這就是游戲的實質。這個市場最大的風險就是逆勢，其次是重倉，只要是順勢，哪怕跌停的時候買漲，漲停的時候拋空，都是正確的。

規避風險還有非常重要的一點，控制交易頻率。所謂的日內短線，傳說中有人成功，但我沒見過，見過賺錢的都是控制百分之二十虧損，刷手續費的。別相信什麼日內盤感，交易頻率與盈虧的確是反比關系。雖然交易頻率高很刺激，但那的確是地獄之門。盈利與手續費之比10:1是正常的，一旦超過這個比值，那證明交易出問題了。日內短線盡量不要碰，  市場一切皆有可能，最不能有的心態是，怎麼可能漲那麼多，怎麼可能落那麼多。比如今年的豆粕和螺紋鋼，再一次搞死不少這種心態的同志們，喂豬的就是可以比鋼鐵貴，市場這麼走出來，誰也沒辦法。

前段時間，大概螺紋鋼4000左右時，一次應酬上某暴發戶口沫橫飛的告訴我，他准備大量買入螺紋鋼，因為價格已經夠低了。我告訴他順勢而為，即使你錢多抄底也要分批買進。昨天看到這位仁兄，他用幾次重倉抄底，已經被市場爆掉了三次，再也沒有上次的意氣風發。

海龜交易法則的核心N是整個交易法則的核心。N就是市場的波動性，一些比較好的系統中，波動性也是一個重要的指標。  期貨交易之初，我對市場的波動充滿恐懼。害怕劇烈的波動，去買接近交割月的非主力合約，更加誇張的，我建倉只敢在震蕩的時候建倉，價格突破震蕩區間，我又膽小如鼠的離場，當然不會賠很多錢，只是賠的比較慢一點而已。  一個好的交易員知道波動性強，才是你選擇交易品種最重要的依據。波動不僅可以產生風險，同樣也是利潤的來源。試想一下，在一個死氣沉沉的品種上天大的本事也很難賺到錢。

27、理財節目   試圖對抗趨勢，只有死路一條…

我經常看理財節目“投資論道”，對於專家我沒有好感。這個節目每期都請專家和一群所謂投顧去分析市場，我不懷疑他們的專業知識。我覺得非常好笑的，在每期節目中，一邊倒的看多，宣稱所謂大牛市，而同期的上證指數連創新低、跌跌不休。

這些專家和投顧為什麼頻頻出錯呢？非常簡單，無論你多麼精通基本面或者懂得技術面，試圖對抗趨勢，只有死路一條。

28、貴金屬投資   碰到一個狠一點的刷單的，很快你的錢就變成他的錢

想玩貴金屬的同志，希望諸位打消此念頭。貴金屬是最近幾年興起的投資品種，把生意做的最大的就是天X金。2010年的下半年，天X金在我們老家風頭正盛，很多做期貨的朋友都跑去做天X金。不少天X金的居間也不斷找到我，我對於他們的忽悠不感冒。高槓桿，24小時交易之類的，玩得好的確不錯，玩不好那就是地獄之門。很快那些跑去玩天X金的期友們，連堅持三個月的都很少，賠慘的不在少數。我很吃驚，我這些期友們都不是省油的燈。

恰巧這時候，我的好朋友找到我。他在做天X金的居間並且代客理財（刷單），想讓我幫他。我正想找個不擔風險的機會試試，我們兩個一拍即合。

我拿到一個100萬資金的賬戶，朋友告訴我賠錢沒事，只要把手續費刷出來。我還挺奇怪，為什麼不追求盈利賺錢呢，朋友告訴我這樣賺錢比較快。天X金賺錢不容易，炒單簡直太容易了，每次交易時，每一手的手續費加上點差300元左右，而槓桿達到12.5倍，資金利用率很高。我在客服中心，也曾經干過刷手續費的事，用橡膠刷手續費累死都趕不上天X金的十分之一。

假設我們的交易系統准確率百分之五十，連續出現十次失誤（這是非常正常的），我們的資金是十萬元，每手天X銀保證金七千元左右，每次開倉三手（倉位很輕），止損150點。那麼每次止損虧6750元，加上900元手續費，如果連續止損幾次，十萬元很快就干淨了。而且很少有人，特別是新手能把倉位控制在百分之二十左右。

交易天X銀的難點就在於，你沒有多少次可以犯錯的機會，即使你倉位控制的很好，連續幾次非常正常的失誤，就讓你在黎明前掛掉了。那為什麼天X銀為什麼這麼火？居間人賺得太多了。

我交易幾次天X銀，操蛋無比的高手續費和延期費，以及外盤快速劇烈的波動，讓我很不習慣。不過也漸漸摸到點門，首先你不可能用系統交易賺到錢，其次天X銀的波動非常劇烈，在短線中，遇到關鍵價位會很迅速的發揮支撐壓制作用。

我設計一套短線交易系統，15分鐘k線圖價格跌破（突破）60期均線，並且數次回測未回到60期均線之上，滿倉短線開倉，價格一旦向意料之中有大幅度運行，就開始減倉。如果是自己的錢，我絕對不敢這麼干，更不會碰什麼天X銀。

這個系統的核心就是數次回測不回到60期均線之上（之下），這符合支撐位阻力位發揮的作用越強越可靠的原理，而且我是炒短線。

最後不到二十個交易日，我用100萬資金賺到70萬，可笑的是拋除手續費後只有不到四十萬。我找到朋友，告訴他我不做了，我奉勸他，最好也不要做了。

大家最好不要碰貴金屬投資，國內這些亂七八糟的平台就像一個個局。首先交易規則就把最容易實現穩定盈利之道的機械化系統化堵死了，更不要把錢交給別人做，做貴金屬投資，如果碰到一個狠一點的刷單的，很快你的錢就變成他的錢。如果你想學重倉短線，那也幾乎不可能，重倉高槓桿帶來的巨大心理壓力是很難承受的。我到今天也沒再碰過貴金屬投資。

大家無法想象，那些貴金屬投資的居間有多賺錢。也正是因為這樣，貴金屬投資被某些既得利益者吹捧成致富之道。我有很多朋友，做居間的，做實盤的，當分析師的。對於中國貴金屬投資亂象，還是知道一點。

為了獲取高額利潤，貴金屬投資的居間真是無所不用其極，手段有以下幾種：

1. 舉辦模擬投資大賽，得獎後想領獎嗎？有前提條件，必須在規定的時間內，達到要求的實盤交易手數（一個月幾百手）很多同志為了拿到一部平板電腦，輸進去一處房產。

2. 搞些XX論金、點金。扯淡一堆堆的經濟數據，宣揚他們那點可憐的投資思想，許多暈頭轉向的單純人士，是非常容易上當的。

3. 高薪招聘經紀人，招進來第一步，洗腦，告訴你這一行是多麼的前程似錦。然後告訴你想得到這一切嗎，那好，一個月之內，無論是你的父母兄弟也好，親戚朋友也罷，給我開幾個戶，不然就開除掉你（某人的表弟，嘻嘻）。

4. 一個成功的經紀人就是開無數的戶，無論交易與否，只要開戶了，早晚會上套的。 居間找到銀行、機關之類的單位，運用關系讓領導發話，底下的職員開戶。然後每天給你發短信，打電話告訴你今天黃金價格多少，時間長了也許就抱著玩玩的態度開始交易了，這一招對付銀行的員工最有效。

5. 這個比較低級、玩爛的東西，偽造交易記錄。曾經有某經紀人忽悠我開戶，就用的這一招，非常好笑，造假也要真一點嘛，交易所風險率都沒有。  這些人為什麼這麼拼命，花招百出，都是因為錢。我有次和某貴金屬公司的頭頭在一個桌子上吃了頓飯。席間這小子吹噓他的公司有自己的電子盤，代理著國內幾乎所有的品種。他告訴我們，做他們的居間，只要有200萬左右的客戶權益，每個月就可以有80萬的手續費收入，還有一項灰色的東西叫客損。真是觸目驚心，當局間居然可以賺客損。

29、道氏理論、123法則   繞了一大圈回來看道氏理論什麼都懂了…

背離現象，隨機指標以及假突破現象之類的東西，許多新手對此都無比癡迷，總覺的自己戰勝了趨勢，最典型的就是新手kdj癡迷症，一個看起來很好的技術指標，交易中卻被坑的暈頭轉向。我也被坑過，交易之初去做棕榈油，明明已經超買超賣了，卻還是不反轉。

在逆勢的情況下，什麼鳥情況都可以發生。趨勢是不講道理的，欲哭無淚的。憑借一些小花招，技術指標去猜測，很快就會被市場剁了

當用那些花招去猜測市場時，用那些絢爛的技術指標去預測未來時，不妨認真看看道氏理論，學學123法則，滯後無比，卻有效無比。

關於滯後問題，其實也是有解決辦法的。但那樣做不可避免的陷入復雜。我們知道長期走勢也是從短期走勢延伸而來的，那麼我們可以這麼搞，以5分鐘123入場，5分鐘延伸到15分鐘出現123就按15分鐘操作，15分鐘延伸到60分鐘出現就按60分鐘操作。但是不要想賺到所有周期上的錢，那樣只會把自己轉暈。  有人跟我說過，他開始的時候看道氏理論什麼都不懂，等到繞了一大圈回來再看道氏理論什麼都懂了。最初的東西其實就是最核心的東西。

30、老G   2010年空棉花，他當時虧的錢後邊的零可以數半天…

老G很有錢，在我們這個地方排的上號吧，要知道我們這個地方可是非常富的。

我認為期貨交易，100萬左右的資金是最合適的。太多必定要出問題，你要顧慮資金管理等問題，你心中的風險意識，一定會影響你。

錢多也是種麻煩，假設你平時只是操作是十萬元資金，突然給你一百萬你讓你操作，肯會賠錢，我當時不懂。舅舅說，你先不要自己做了，幫老G賺到錢，分你百分之一。

老G到底在期貨市場上有多少錢，我不知道，就與他閒聊。郭叔，你現在有什麼持倉？“有點白糖”。多少手呀？“7500手”。我當時就傻了，這是一個什麼概念。然後我說，郭叔，倉位別這麼重呀。“不重，也就百分之三十。”後來我才知道這位老G最少的時候，期貨賬戶上都飄著一個億。  我替老G開始交易，十分不習慣，因為錢太多。每次交易賠賺的錢，幾乎都超過當時我交易賬戶中的錢，心理壓力太大了，夜不能寐，日不能眠。我很快給老王賠掉了300多萬。

我找到了老G，我能力有限，另請高明吧。老G後來又找了很多人，其中不乏在期貨大賽中得過名次的，但都無法駕馭他那個賬戶。

戲劇性的情況出現了，老G生氣之下，決定自己做，開始時竟然在滬銅以及pta做對一波大趨勢，狂賺一筆。當然他無法逃過期貨市場上的門檻，2010年這位仁兄空棉花，23000建倉，每漲1000點加800手，最後在32000左右砍倉，當時虧的錢後邊的零可以數半天。

希望大家思考的是，為甚麼很多期貨老手都無法駕馭的賬戶，他自己卻賺了（雖然最後賠被棉花搞出局）。  

31、成功是用錢賠出來的   沒有刻骨銘心的痛，怎會有刻骨銘心的紀律

很多人說有本事的不需要別人的錢，自己就可以在市場上很嗨，這麼說的人都是太天真了。我見到的期貨高手，沒做期貨之前就很有錢的居多。成功是用錢賠出來的。妄圖靠著很少的資本去創造神話，基本上是癡人說夢。

我也不是天才，但我沒錢，去哪找這些錢去賠呢？這當然要十分感謝我那位偉大的舅舅。他經常說的話就是，我只想讓孩子們學會點本事。

因為X叔，我明白這個市場上的最正確的道路是把人為的主觀降到最低，這條路不是好走的。沒有刻骨銘心的痛，怎麼會產生刻骨銘心的紀律，把人為主觀降到最低，這意味著泯滅人性。

我因為經常違反紀律，心理素質不好，加上資金不大，雖然賺錢，但是距離成功還很遙遠。正當我苦悶而求索的時候，舅舅幫了我。我開始不斷的獲得資金，舅舅對我非常信任，即使我一天賠掉三十萬，他也告訴我，沒事沒賠哪有賺，別有心理壓力，大膽的做。

那段時間我無比痛苦，堅持原則往往會使煮熟的鴨子飛了，而身邊都是自以為是、指手畫腳的虧貨，這些人太討厭了。

我的舅舅那時候客戶權益將近兩個億，他提出什麼條件期貨公司都會答應的。我舅舅是讓我去期貨公司學習。胖胖的營業部經理，用我沒有期貨從業資格證推脫，而且似乎認為像我這樣高中都沒讀過的，是很難考下來的。這就小看我了吧，我書都沒看一次就通過了。

我成為期貨公司營業部的閒人，不用跑客戶，不用寫研報，只是混日子。我第一次來到大城市，繁華的鬧市區，高大的寫字樓，明亮的辦公區，還有滿臉青春痘的白襯衣西裝褲的白領。沒多久我又失望了，原來所謂的期貨公司也不過如此而已。

營業部有位大叔是分析師。我聽過他幾次講課，在台上可謂口沫橫飛指點江山，聽得底下的聽眾頻頻點頭。我也覺得講得挺有道理，可是不久我就聽說，這位大叔也不怎麼樣，就是開發客戶厲害。

期貨公司的另一大特點就是技術指標，程序化之類的玩意非常多，差不多每個人的K線圖上，都是花花綠綠的一片，看過一些都不怎麼樣。

32、S哥和老H   用你的固定規則去交易這個不確定的市場，唯一值得你崇拜的就是趨勢。

我住在舅舅的朋友家，舅舅的朋友也在那個期貨公司工作，我舅舅經常給他介紹客戶，關系很好，代號S哥。

S哥是浙江人，畢業於名牌大學。後來一直留在這所大城市裡面，S哥人非常好，對我十分照顧。S哥帶我見識了什麼叫做期貨交易。S哥生活的不怎麼樣，做期貨也不怎麼樣，但非常執著。S哥為人好，認識這所城市裡面很多高手。

S哥首先帶我認識的人是老H。  S哥原來在一家韓資企業上班，有位同事，為人自負，目中無人。但是S哥誠心與其交往，成為這位同事的好朋友。後來這位自負同事英年早逝，S哥經常去他家看望他的父母，而老H就是這位自負同事的大哥。老H介紹S哥去的期貨公司。

老H也是S哥的客戶，連續五年盈利，營業部所有的客戶裡面只有老H和他代盤的，甚至牛X到他可以把期貨這種很難穩定盈利的生意，做到每個月知道大概自己賺多少錢。

老H的歷史也頗具傳奇，95年就開始做股票，97年做期貨，直到2003年都是虧貨。一次爆倉後，老H去外面散心，被車撞了（我很懷疑他是自殺）。這一撞撞出了幸運，老H住進了醫院，非常湊巧的是，老H的病房裡還住著另一個人，這位先生也是做期貨的，他告訴老H你跟著我做吧。

出院後，老H抱著試試看的心態，跟著這位先生交易，慢慢的老H也悟出點門道。越做越順手，而那位先生呢，以後去參加某期貨大賽，獲得了名次，現在還在網上被很多人當做偶像。

老H傳授給了我很重要的東西，就是用你的固定規則去交易這個不確定的市場，這個市場上唯一值得你崇拜的就是趨勢。

老H對趨勢的理解是非常深刻的，他和那位牛人實現超級穩定盈利的方法就是完完全全的依托趨勢，沒有一點雜質。老H的博弈大師特別的簡單，所有的技術指標都沒有，保留的東西只有均線和畫線工具。老H曾說，誰把市場想的越單純，誰就會賺到錢， 很多人認為期貨高手就該死板、自傲、不可一世，好像不食人間煙火。但老H很愛開玩笑，業余愛好也非常多，台球、高爾夫、收藏、釣魚，樣樣精通，沒見過老H天天對著電腦。

老H認為期貨就是用時間換取利潤。老H告訴我，他順著主要趨勢方向交易，遇到的最大門檻就是總自作聰明的落袋為安。開倉均價總是貼近當前價格，偶爾的黑天鵝，就讓他損失慘重，更關鍵的是對信心的打擊。後來賠得多了，他明白了珍惜自己的開倉價位，最安全的就是有一個坐山觀虎斗的價格，這很關鍵。

市場上主要賠錢團體是，1、不知所謂的折騰分子；2、落袋為安，滾動操作的聰明人；3、總以為自己可以買在最低、賣在最高，賺盡市場中所有錢的同志們。

在老H眼中，趨勢是唯一的標准。每次交易之前，看看走勢圖，然後問自己，多空誰更加有優勢，而判別的標准還是趨勢。趨勢其實是每一個人都看得到，卻都被忽略的東西：上漲趨勢就是回調不破前低，下跌趨勢就是上漲不破前高。一句廢話，也是真理。以前低為依托去做多，以前高為依托去做空，並且持有（即樓主所講“不破前低，不破前高，震蕩突破”）。即使價格漲到月球，或者跌到斐查茲海淵，只要這個主要特征不被打破就持有，大部分人想的卻是萬一這次反轉了呢？

堅守趨勢並不簡單，老H最喜歡的機會，大部分人覺得有點變態，那就是直覺認為可以抄底或者摸頂的時候做順勢交易，他告訴我那位牛人總這樣帶著他做，而且屢試不爽，成功的次數多了，也就養成習慣了。為此我對那位牛人無比神往，幾次想讓老H引薦，但那位牛人在香港工作，他也不好意思打擾，只是逢年過節打電話問候，我很遺憾未能如願。

錢多人傻，單純依靠技術想在期貨市場興風作浪基本上就和自殺一樣。期貨市場其實是很平衡的，貿然的闖入者都會被無情的絞殺，特別是那些不知所謂的暴發戶，最典型的莫過於把雞蛋放到一個籃子裡，這是大忌。

上海大陸這個名字我想玩螺紋鋼的老手，很多人都是印象深刻。2009年赫赫有名的空軍一號，冤大頭，當時我在浙江系圍剿上海大陸之前，我就斷定他死定了，在一個默默無聞的期貨公司上面搞的天下盡知，無異於告訴大家弄死我吧。對於大資金這是很重要的，錢多的時候，當你的錢可以引起市場矚目的時候，必須要分倉。這同樣也告訴那些每天盯著持倉報告的同志們，那上邊你是看不到什麼真正重要的東西的。

大資金首先要學會隱蔽自己，如果被曝光了，下場一般都很慘。甚至市場中解決不了的事情，現實中去解決，類似青澤先生講的那個用手槍指腦袋的例子不是沒有發生過。

如果哪位的成績足夠引人注目，也會被很多麻煩事找上門的。比如老H同志，憑自己的本事賺錢，養家糊口平靜度日，把期貨當做普通工作來做。可遺憾的是，當他把自己的4萬塊賺到500萬的時候，就總有人去找他。開始時很客氣的請，後來就有些威脅的意思了。

如果有位仁兄能在期貨市場上講某品種行情一呼百應，那這位仁兄距離被扔到海裡的時間，也就不遠了。

股票的風險小，最大的風險就是法律風險，除此之外，對於大資金，真沒什麼風險了。但期貨不一樣，期貨是不能說的。一旦火星碰地球，那一定要死人才能完事的。

期貨市場上的主力對於那些不知所謂的暴發戶，僅依靠震蕩就可以把他們消滅。就像上海大陸被螺紋鋼無緣無故的漲幾百點搞死。  如果兩個主力殺到了一起，那就非常有意思了。那簡直不能說是做期貨，只能說是心理藝術。兩個主力對決在一起，最後比的完全就是誰能吸引大家的力量。其手段之凶殘，智商之高，聳人聽聞。各合約價差，就是最常利用的手段。手中握有大量現貨的大資金手段更加高超。如果想某品種價格上漲，通過控制倉單，人為的使現貨處於升水狀態，使遠期合約價格大大低於近期合約價格，這勢必就會限制遠期的拋盤，人為抬高價格。當年濱中泰男就是用此手段與索羅斯對決，如果不是老索背後捅刀子，鹿死誰手還不一定。

老H屬於大資金運作，離我們很遙遠，雖然思路也是順勢而為，但還涉及到很多。老H交易的品種非常多，包括市場上所有流動性大的品種。優異的資金管理，多品種組合，大趨勢長線交易，以時間去換取利潤，涉及技術層面的東西比較少，這也是許多大資金殊途同歸的方式。

33、Z叔和土財主   你有多少資金，是最現實的，讓每筆錢虧的值得…

我接下來帶大家認識的這位是我們散戶中的優秀代表，代號Z叔。  Z叔，老家是秦皇島的。沒做期貨前在秦皇島港工作，待遇優厚生活不錯，直到某天有期貨公司的人去港口搞現貨調查，Z叔認識了期貨這個東西。

Z叔開始期貨交易，賠錢不說，工作也因為分心而搞不好，家庭矛盾也爆發了，無奈之下來到這所大城市和他老婆兩地分居。

Z叔進了期貨公司，成為一名經紀人，也成為S哥的同事。

Z叔在期貨公司干得不錯，基本上算是在這所大城市站住了腳，而在期貨公司裡面，S哥與Z叔關系最好。用S哥的話說，我是看著他從一個什麼都不是的家伙，變得功成名就的。

雖然當經紀人，Z叔混得不錯。但這位仁兄總是想著自己做交易。很快他遇到了貴人，這位貴人是Z叔的客戶（我感覺鐵哥們更加貼切）。在這座大城市裡面頗具產業，也算一個土財主。多年前有位南方人找到了這位土財主，讓他拿出幾百萬，購買XXX公司的股份。南方人自稱可以運作這家公司上市，在那個年代，幾百萬是很值錢的，土財主不敢貿然決定，跟隨南方人去實地考察。看完土財主就火了，你丫的，這不坑爹嗎，就這麼個荒草遍地的破院子，幾間快要倒塌的廠房，加上銹跡斑斑的機械，還想上市？  土財主生氣的回家了，任憑南方人磨破嘴皮也毫不理會，以後發生的事情絕對可以讓這位土財主去跳河自殺了。這家他絲毫看不上的公司，在幾年後上市了，而且獲得了資金的追捧，成為紅極一時的牛股。  土財主認識到金融市場的威力，丫的，這地方簡直就是一個無中生有，空手套白狼的地方。土財主開始把精力放到金融市場上，但在股票市場上損失慘重，聽說期貨市場可以提高資金利用率，抱著翻本的想法，天真地進入了期貨市場，也因此認識了Z叔。

Z叔真幸運，遇到這麼位錢多人傻而且執著無比的仁兄，當然土財主也是很幸運的，因為他遇到了Z叔。  Z叔和土財主不久之後成為好朋友，鐵哥們。Z叔從期貨公司辭職，專門跟著土財主干，開始了這二位無比搞笑的期貨探索之旅。

土財主什麼也不懂，Z叔也是半斤八兩。這兩位仁兄尋找期貨穩定盈利之路，這個想法無比天真，因為再沒有一個地方，比金融市場騙子多，金融市場就是騙子窩，只是騙術更高端。  去哪找高手呢，這二位仁兄的想法真是很好笑，有問題找百度。每次看到關於XX軍團的新聞，我就忍不住要笑，想起命苦的Z叔和土財主。因為這二位仁兄百度到的就是他們。

這二位大包小包的去帝都找到XX軍團的總部，土財主花錢16萬人民幣，買了兩套據說牛X無比的軟件，然後參加了培訓班。  以後發生的事情，Z叔每次提起都要破口大罵，簡直被玩死了。每天都要升國旗、宣誓、唱團歌，聽XX大人物訓話，然後期貨交易開始了。

都說日內短線必死，Z叔和土財主玩的是秒單。說秒單是好聽的，用你自己的錢，買昂貴軟件，然後幫他們炒手續費，還要感恩戴德，我勒個去。  參加培訓班的同志們最後都賠慘了（都變成手續費），土財主也賠掉了100多萬。他們去那家公司的總部討說法，得到得回答是，軟件正在升級……（省略自吹自擂一千字），一句話，賠的錢想賺回來，很容易，買XX軟件2.0版。高，實在是高。

感覺不靠譜的Z叔，果斷阻止了土財主越陷越深的沖動。這次這二位仁兄決心去找真正期貨高手，朋友介紹了一位青年才俊。這位才俊是從國外回來的，畢業於名牌大學金融專業，自稱在華爾街工作過的海歸。據他自吹對於國內的商品期貨，手到擒來。他給土財主的條件非常苛刻，500萬以下資金免談，不承擔風險，盈利五五分成，還要一個很安靜的做盤環境（北戴河老干部療養院）。  土財主交給海歸1000萬資金，對海歸無比信任，賬戶看都不看。Z叔覺的海歸不靠譜，給人的感覺太狂妄，要土財主注意。於是土財主去保證金監控中心查詢了一下交易情況，就剩下600多萬。

土財主詢問海歸怎麼回事，海歸說自己的岳母去世了分神了，讓土財主別擔心，錢很快會賺回來。海歸依舊賠錢，而且理由層出不窮。海歸賠掉土財主700多萬，土財主徹底火啦，要去告海歸，可惜再也找不到人了。這個市場什麼大學畢業也不好使，成功者都是市場大學畢業的。

被海歸狠狠騙了後，土財主又把心思放到買指標上面了。Z叔奉勸土財主不要再找什麼秘訣了，不如自己摸索，土財主聽不進去，再次花大價錢買了一套指標，據說是某某投資大師，多年心血力作，能百分百把握大趨勢，百分之九十的短線機會。土財主又用這套東西賠掉了不少錢。更加搞笑的，後來某位會編程的同志一眼就把土財主花大價錢買的東西看透了，變了外形的SAR與威廉指標。

土財主對於期貨是徹底絕望了，這時候Z叔告訴土財主，借我點錢，我來做。我很難理解，現在這個社會，還有如此的友誼。Z叔當時的能力也就和菜鳥差不多，給他錢純粹白扔，但是土財主依舊交給Z叔五十萬元，然後告訴Z叔，賠掉就不用還了。

一切的改變從此開始。如何去克服天性，只有三種方式：第一種無知所以無畏，第二種 慘痛的經歷，第三種做好失敗的打算。剛剛入市的同志屬於第一種，請保持這份單純，我們大部分人屬於第二種，Z叔屬於第三種。

土財主拿Z叔當朋友，給Z叔五十萬。Z叔開始了自己的期貨交易，無論什麼方式都虧損的，以至於去廟裡面請了尊神仙回家，早中晚的上香磕頭，可惜財神爺也救不了。

Z叔不明白自己為什麼會賠錢，也止損，也研究技術指標，也輕倉，也不頻繁交易，但是資金還是緩慢的減少。

Z叔告訴土財主自己不是做期貨的材料，土財主開導Z叔，兄弟你就給我賠，賠干淨找我來，我給擺慶功酒，賠不干淨找我來，我讓你還錢。我不知道Z叔當時哭沒有，但我第一次聽說，我是真被感動了，這個社會還有如此的友誼。

我不知道Z叔承受了怎樣的痛苦，才有那個天才般的領悟，顛覆一切技術分析手段，對這個市場真正做到了。Z叔決定這麼做的那天，在炒客上發了一篇帖子，不長，但卻把這個市場看透了：把你的資金分成n份，每次只在賬戶中保留其中之一，建倉持有，然後等到一個你認可的利潤平倉或者接到期貨公司的電話。這篇帖子沒被論壇那幫人罵死，但Z叔就是依靠這個辦法翻得身。

我一直認為Z叔的方式是我見過的n種方法中最靠譜、最現實的一種。這位仁兄也遵守順勢原則，但他建倉的時候，不會考慮技術層面之類的東西，他考慮的是有多少錢，能不能在出現最壞的情況下，不傷筋動骨，能不能經受住最大程度的洗盤。Z叔所認同的好價位，就是他可以承受損失的價位。

有多少資金，是這個市場上最現實的東西，讓自己的每筆錢虧的值得。我不妨給諸位透漏一點，所謂的主力賺取得利潤，大部分來自於你的止損。所以對於那些沒多少錢，卻做大品種或者重倉交易的同志們，別以為小止損就有恃無恐了，對於主力來說，小止損就是送上門的紅燒肉，被市場踢出去是早晚的事。憑借技術玩小止損的同志們不是沒有，但是那是少數中的少數。

Z叔是一個非常坐得住的人，他的勇氣來自於他總是做好失敗的打算。他的能力可以承受，他不會去止損，即使那些亂七八糟的技術告訴他應該止損了。同樣他的止盈也放得非常寬，Z叔被人所津津樂道的事情就是，曾經二手白糖賺到七萬多。這真是，死心眼打敗資本主義。

Z叔的資金收益曲線圖很漂亮，當我第一次遇到Z叔的時候，Z叔已經在這所一線城市裡面有多處房產，把家人都接到了這所大城市裡面（包括他老婆，女人嘛，有錢就好）。

34、頂級虧貨S叔   逆市操作、毫無規則的“爆倉王”…

講講某位頂級虧貨，資金管理之下的逆市操作，這位奇人是我的親戚，代號S叔。

我這位親戚，生性貪玩好賭。我的那位親戚飛黃騰達後，總是向我們吹牛，村裡人還在種地，他就出來闖天下。我心中無比鄙視他，因為我知道，他當年離開老家完全是因為欠錢太多，出來躲債。

來到這所大城市，這位親戚扛過煤氣罐，擺過地攤，蹬過三輪。我這位親戚命運的改變與老H驚人相似，也是因為一場車禍。我這位親戚蹬三輪，在某公園門口撞了位晨練的老頭。也許我的這位親戚，身上還保留著農村人的樸實，也許那個年的的人還很單純，也許我的這位親戚是一個高尚的人（......這個...夠嗆）。他把老頭送進了醫院，然後盡心盡力的伺候老頭。  全世界可能沒有一個地方比這座城市官多，而我親戚撞的老頭當過官的單位還是XX銀行。無兒無女的老頭，認我的親戚當干兒子。自從認了新爹，我的親戚牛X了。我不清楚我的這位親戚具體是怎麼發家的，但是肯定不是什麼正大光明的事情。這位親戚曾經告訴我，他干的事，是空手套白狼的買賣。

我的這位親戚非常好色，身高不到一米六五，也許是因為這個原因，牛X之後，他找了很多女人，這些女的身高基本上都在一米七以上。而且我的這位親戚，最擅長的就是壯陽補腎。每天喝自制的藥酒，逢人就談他的養生之道，送人禮物都是鹿鞭（送過我一盒，丫的，那時候我都還沒結婚）。  另一大特點就是吹牛，我們經常在酒店大廳吃飯，這位仁兄吹噓從銀行的漏洞撈錢，引得大家頻頻側目。人家在外面養女人都藏著掖著，這位仁兄搞的滿城盡知，好像怕別人不知道一樣。這麼位奇人，搞期貨股票不奇那就太奇怪了。

投機市場沒有什麼固定的模式，只要有自己的一套規則，怎麼搞都無所謂。但我這位親戚太沒規則了。

這位親戚很早就做股票，碰的頭破血流，他又殺入期貨市場。這位親戚也許和銀行打交道太久，張口閉口金融基本面，用來忽悠沒事，用在市場上這位仁兄慘了。  這位仁兄每天在市場上殺進殺出，然後還滿嘴理由，什麼銀行今天發央票了，美國美聯儲開戶啦，日本XX公司怎麼怎麼樣啦，可惜市場不相信理由，該賠你還得賠。  也許是賠了太久，這位仁兄開竅了。他還是相信基本面，只是把時間跨度放大了，用的方式和Z叔雷同，但是卻有本質的不同。Z叔是資金管理之下的順勢交易，我的這位親戚卻是依靠基本面毫無資金管理之說，逆勢交易的典型。

我的這位親戚現在還持有均價3140的豆粕空單，做空的原因就是這位仁兄聽到新聞說美國下雨了。

我的這位親戚交易天X銀，無比悲催。2011年的上半年白銀瘋漲，我的這位親戚天天看著，等到他鼓起勇氣殺入的時候，時間已經是2011年5月1日，建完倉後放假了。然後碰到了百年不遇的情況，外盤白銀傾瀉而下，天X銀開盤，作為外盤的完全復制漢化版，把這位親戚直接拉爆。以後的幾天裡，我的這位親戚瘋了一般，不斷地入金抄底，爆倉。入金抄底，爆倉。僅僅一星期，就經歷了很多人一輩子都很難經歷的四次爆倉，從此江湖人稱“爆倉王”。  

爆了四次之後，這位仁兄再次入金，反手做空，悲催的空到了低點。三天之後，又爆了一次。五次爆倉之後，這位仁兄好久沒敢碰天X銀，還逢人便說拉登害死我了。  幾個月後，這位仁兄再次殺入天X銀。再一次見證了歷史，白銀百分之十七的跌幅再一次讓他爆了倉，從此再也不敢碰白銀了。

作為散戶，誰玩基本面誰完蛋，比玩技術的死的還快。

35、女英雄C姐   你沒有什麼技術，一樣可以弄死那些自我陶醉於技術的對手盤。

這個市場上從來就不缺少女英雄，C姐就是其中之一，她也很好的诠釋了輸與贏之間的差別。

C姐是我親戚的好朋友，屬於女強人。C姐的老公很有錢，結婚不久，C姐就和老公達成協議，你干你的，我干我的，比比誰干的好。如今，C姐已經把老公遠遠甩到後面（娶到C姐，她老公應該挺郁悶的）。C姐好賭，沒事經常去澳門玩玩，但很少輸過，好的賭徒和好的交易員是有共性的，最重要的一點，他們很少孤注一擲。C姐就是如此。

C姐剛開始做期貨正好PVC上市不久，懵懵懂懂的C姐入市做多，好死不死的價位是8000附近。自從C姐做多那天開始，PVC就沒有什麼像樣的上漲。跌到6200附近，C姐很淡定，抱著180手PVC一直等到漲回來。當然新手的通病，扛了五個月賺了一點就跑掉了。接下來這位大姐瞄上了棕榈油，第一天棕榈油大漲，她砍空單做多，第二天棕榈油開盤就跳水，她就一直扛著多單，又被套了一個多月解套。也許兩次扛回來的經歷讓C姐產生了錯覺，那就是只要錢多什麼都不怕。  很快，C姐就倒霉了。我曾經說過的那位讓一半人做多一半人做空的大騙子嗎，那時候是大騙子最輝煌的時候，08年他搞死一批人的同時，賺嗨了一批人。08年拿分成就有上千萬。C姐找到了他，他告訴C姐跌破51000玩命空銅，堅決抱住。其後C姐扛了將近20000點，成為10年牛市行情的犧牲品。幸虧C姐倉位不重，但也賠掉了幾百萬。

C姐後來的成功絕對不是偶然，因為她有死扛的心態，這很重要。那些垃圾書上只會教你用那些所謂神乎其神的技術掛小止損賺取巨大利潤，那些垃圾人只是會告訴你隔夜有風險，最開始的虧損都是最小的。而我要告訴諸位，利潤來自於風險，你承擔風險，市場才會給你回報。哪怕你沒有什麼技術，你一樣可以弄死那些自我陶醉於那點可憐技術的對手盤。被市場掛掉的百分之九十五，都是折騰的技術型人才。他們不是扛單扛死的，而是被小止損止死的。

有本書曾經說市場上只有兩條路，第一重倉博取短期利潤，第二輕倉博取長期利潤。第一種都是天才才可以搞的，我見過短線厲害的，但他們不是一分鐘N次，日內最多買賣兩次，而且開盤15分鐘內絕對不動，分時圖下午不創日內新高新低，堅決平倉。反之他們會持倉過夜，而且即使是日內倉位也不重，這才是短線。

而所謂的炒單，我是無比佩服的，他們是神，他們都太牛了，不賠錢太對不起上帝了。

我見過一位重倉日內搞塑料，10塊錢的盈利就平倉，當時就被震驚了，到如今這位仁兄生不見人，死不見屍。

36、止損   要想成為好贏家，必須先成為好輸家

要想成為好贏家，就必須要先成為好輸家。止損每個人的方式各不相同。

大部分情況下，我們都不那麼理智，說白了不撞南牆心不死。每次價格將要證明我錯時，總是心存幻想，被止損搞得暈頭轉向，有時剛止損，價格就反轉，有時不止損，又會造成慘重的虧損。

特別是我開始做期貨時資金少的可憐，根本就經不起這麼折騰。  我有時看到一個大的k線圖形，總是不等到合適的入場點位一頭扎進去。當時我搞不明白，為什麼嚴守交易紀律止損，卻越止越損。

如果你想賺錢，請忠實記錄你的每一筆交易。如果養成寫交易日記的習慣，遇到不順時翻翻看，要遠比到處尋找絕招有用得多，那是屬於你自己最寶貴的財富。期貨其實就是反復自我剖析，然後把資金收益曲線圖做漂亮的過程，而自我剖析就需要交易日記。

被止損搞得頭暈那段時間，我認真研究了自己的每次交易，發現對行情的判斷，是很准確的。但就是沒耐心的一頭扎進去，而我妄想的那種怕錯過行情，幾乎一次都沒有發生過。

止損有兩種：

第一種，錢多輕倉而且不亂加倉的大止損。老手這麼搞的人實在是不多，即使是輕倉，虧的點位多了也捨不得砍。我的一個朋友，屬於錢多膽大的成功人士，去年六月滬鋅17500元左右建的倉，價格開始一波上漲，新手嘛，賺錢難免興奮，不斷的擴大倉位，等到價格突破19000已經有30萬的浮盈。後來老美被標准普爾公司降級，價格崩盤式的下跌，這位仁兄也真果斷，破五日減倉，破十日減倉，破二十日減倉，二十日均線之後，這位仁兄手中還剩下均價18700元的多單十七手，相對於他的資金倉位已經很輕了。他原本計劃跌破上輪調整的低點16000就全部砍倉，結果價格跌到前期調整低點他捨不得了，到今天還在扛著，也不加倉，也不減倉，跟著倒了很多次倉，還總跟我吹噓戰略性多鋅，也是個人才。  

第二種止損的方法是最普遍的方法，那就是等，以時間換空間。這需要有穩坐釣魚船的心理素質。舉個例子，我說過的X叔，像棉花那種沒有調整的單邊市他從來沒有抓住過。原因很簡單，他的交易策略在趨勢調整的時候建倉，那樣可以降低止損成本，甚至可以適度放大止損，但如果沒有調整，即使知道是單邊行情，他也不會去交易，我對X叔這點深感佩服。  對於錢不多的散戶，第二種方法是必須的，寧願等也不去掛大止損。現在的豆粕1301合約，以日線角度說，突破3500點，交易重心上移至3500點以上。如果現在做多，3500點將是關鍵的止損點，以今天收盤價建倉，止損點位將達到400多點，如果不考慮資金管理，一旦出現意外情況會元氣大傷。如果以時間換空間，等待適合自己風險承受能力的開倉價位分批建倉，可能錯失行情，但換來的是更大的主動權和安全性（各周期角度都是同樣的思路）。  每一筆交易，並不是開倉就會盈利，需要留給行情充分發展的空間，說俗點就是留出它足夠折騰的空間，而不是單純以技術分析設定止損點。  我認識的叱咤風雲人物，沒有一個把止損點設置為總資金百分之三以內，也很少有人依靠可憐的技術，感覺情況不妙提前逃跑。我曾經見某人操盤滬銅，離他的止損價就差一百點，我說平倉吧，一定會被止損的，這人沒搭理我，就等著那一百點，然後砍倉。傻吧，但是這個市場上的錢都被這種傻子賺走了。耐心等待每一次開倉機會，止損離你的開倉價遠一點，我們不死扛，但更不要被一點點波動踢出去。

我不認為止損是一種避免套死的手段，它的作用是給我勇氣。我很少用到止損，但每次一定掛，我掛的那個價位很難成交，但它是一切勇氣的來源，那是我在這場不確定的游戲裡唯一確定的事情。其次，高勝率的交易機會也是勇氣與自信的來源。  做期貨需要資金支持，作用是交學費，因為心態只有賠出來。有那種心態後，錢多錢少無所謂。

37、X叔   完全是神級別的，沒有原則，甚至逆勢，一切都是為了一個目標：賺錢

如果有下輩子，我是絕對不會碰期貨的。我的家庭並不富裕，爸媽安分守己一輩子，我是他們的希望。我從記事開始，就是他們眼中的聰明人，我覺得一定會在期貨市場大展拳腳。我交了不少學費，那些學費都是爸媽辛苦賺來的，當我每天賠著他們辛苦很多天賺來的錢時，沒有人理解我所承受的痛苦與自責。

很感謝我偉大的舅舅，他讓我認識了很多前輩，學會了很多，對我影響最大的莫過於X叔。

我是一個很悲催的人，因為身體上有些缺陷吧（影響外貌的那種），從小就生活在自卑與痛苦之中，極端的不自信。我做期貨，何嘗不是因為不自信，害怕失去女朋友，而想用賺錢來給自己增加信心。不自信，不守紀律，患得患失，是很難成功的。

我在掙扎，糾結於期貨的迷霧中時，整晚整晚不睡覺（養成晚睡的習慣了），每天患得患失，總感覺自己就是這天下第一倒霉蛋。每天就是哎呦，我剛才要建倉就好了，媽的平早了......賠的整夜在華北高速上和一個幽魂似的亂晃，自責、回憶自己犯的那些明明可以不犯的錯誤。那時候身高一米八二的我體重只有一百一十五，而且不斷廋下去。

見識了很多牛人以後，我感覺自己混得太失敗了，期貨做得好的同志們，沒有像我一樣被期貨所影響，也沒有一個像某些裝B小說中描寫的那樣，沉默寡言，躲在黑屋子裡面每天就知道守著電腦盯盤。

身在局內，你每天面對的是無盡的誘惑，飽受折磨，這是很難超脫的。金融市場一百多年的歷史中，各種各樣的方法都被大家玩膩了，依舊沒打破多數人賠錢的死定律。

而我們跳到局外，就需要克服亂七八糟的各種誘惑，你可以用任何的方法，但務必要專一。 我每一次交易都是在用資金和簡單的方式去賭，我不知道明天會如何，我唯一確定的是，我有多少錢和這一次可以承受的虧損。

X叔曾送給我一套技術指標源代碼，告訴我是他的好朋友送的，而他這位好朋友可以說在中國玩技術指標無人出其右者。百度打上他的名字，詞條都是期貨大師XX。我果斷用上它，很認真的去按照它的信號交易。從那時起，我就慢慢胖了起來，也不再患得患失、充滿糾結，收益非常不錯。

很久之後，X叔和我聊天，“小X，你知道當時我送你的指標是誰寫的嗎？”，X叔問道，我說不是說是XX寫的嗎。X叔哈哈大笑，告訴我那是他在百度知道搜到的源代碼，忽悠我的，那種東西網上有很多呢。  我久久說不出話來，知道X叔並不是在忽悠我，他教了我一些非常重要的東西。順便說一句，我現在體重一百八十五。

曾經聽某理論的癡迷者和我說，用X理論是不會出錯的，我險些笑死。雖然我對於那位英年早逝的奇才非常尊重，但是實在看不慣他那些不知所謂的門徒。

參照資金水平去交易，這是極端關鍵的，也是實現穩定盈利的必修課。

許多已經走到大門前的仁兄都是這麼被掛掉的，開始的時候做的不錯，慢慢的認為自己技術高超，開始重倉或者交易大品種，被掛掉是早晚的事。  你交易規模的擴大，交易品種選擇，是建立在資金的增長之上。很多人曾經獲得巨大的利潤，賠錢的時候更慘。他們偏好滿倉干，即使剩余保證金還有幾千塊，買兩手玉米也得把風險率搞到百分之九十九以上。這些仁兄賺起錢來我都羨慕嫉妒恨，一天時間就可以使收益率達到百分之十以上，但是現在這些仁兄都被淘汰了。

傳奇人物X叔交易了一年大豆湊齊足夠的錢去玩滬鋅，才開始騰飛之路，不是他喜歡，而是他的錢就夠他在大豆市場犯錯。Z叔更慘，整整玩了兩年半玉米，他們心態真是好極了。

基本面我們不談，基本面沒人能說出什麼道理來。漲的時候有漲的理由，跌的時候有跌的理由，那不是我們關注的。

技術分析，是我們小散戶唯一可以參考的東西。大周期上的大k線圖形，准確率高，它是無數次多空對戰長時間形成的戰果，是市場曾經做過的事情，必須要還的。周期越長，這種對戰的結果越真實。

短周期很容易把人整暈，短期波動充滿很大隨機性。以60期均線為例，均線之上持有多單，在60分鐘周期上，當均線對價格形成很多次支撐，最後打破上漲趨勢時，在五分鐘上，價格可能已經打破n次，那樣不可避免陷入頻繁交易的怪圈。

中國的期貨市場是什麼德行，我比各位都知道得多，我說到的那些極少數長期穩定盈利者，基本上是各大期貨公司客戶中唯一的。有人說期貨的成功率是百分之四，純屬扯淡，一萬分之一，還是往最多處說。也別迷戀神馬浙江系，賠錢多的都是他們。

期貨的主要功能是轉移風險，我們只是被人家轉移風險的對象。大多數人瘋狂迷戀的某某理論、指標、自作聰明，都是給了你一個希望，而結果往往就是更大的失望。

我們唯一能做的只有一條：一致性的交易規則，鐵的紀律。

X叔前段時間虧損，很多人等著看笑話，用那些知道的可憐東西，去干預X叔的交易。可現在銅稍稍走出點行情，這些人又白癡了，喊著跟X叔學交易，真是可笑。

給市場充分折騰的空間，不要用那些虛無缥缈的東西嚇唬自己。市場的變化，不是很短時間內就可以完成的（不排除那種很極端的，但做期貨追求的是大概率）。有人總是對市場期望很高，總是沒有耐心去等待行情的發展，總想只要建倉，就會產生豐厚的回報。

舉個例子，如果發現均線擰到了一起，證明行情即將有劇烈的變化，百試百靈。但我總是沒耐心，發現幾條均線接近就扎進去，害怕錯過大波動，結果總被市場折磨。

當紀律變成一種本能，這個市場就別想把你踢出去了。  技術分析是粗活，偏偏要當作細活干。牛人是怎麼玩技術分析的？  老H偏愛用均線，建倉時都是要等到均線多頭排列或者空頭排列後。很多人會講那時候行情已經走了一大段了吧，但老H就是這麼做的，而且屢試不爽。他說反正市場基本上沒能力用空頭多頭排列洗死他。

都說均線很好，虧貨推崇均線可以研判市場，可以這麼用那麼用，而牛人眼中均線足夠單純，足夠直觀，是趨勢跟蹤，劃分走勢的好工具。

X叔的交易方式更加別致，完全的k線圖。他就是在交易震蕩，認為震蕩區間是市場的重心所在，當市場突破震蕩區間，那麼該震蕩區間將是最關鍵的阻力位和支撐位，也是值得去賭的價位。更恐怖的是他的止損不是某某點位，而是整個區間。  老H他們是交易大趨勢，動辄半年十個月的持倉，都是多品種組合，認為這樣可以分散風險，並且不錯過熱門品種。我本人傾向於交易單一品種，即使同時建倉幾個品種，也很少是同種類型的。

如果沒有看到X叔連續多年45度角往上穩定攀爬的資金收益曲線圖，你很難把他和期貨高手聯系到一起。他的交易既死板又無趣，許多新手都可以看到的“盈利機會”都被他錯過。  我曾經不認為X叔是高手，很多次明明可以賺取更多利潤最後卻倒退過半，甚至全吐出止損離開，我當時想這算什麼高手。後來明白了，沒有扛一個來回的勇氣，你談什麼賺錢。不要以為那些看煮熟的鴨子飛了的同志是傻瓜，他們才是真正把這個市場看透的人。

38、W大師   這位大師當時混的和北冥神功有得拼…

W用這30萬，47個月做到了2000萬…  X叔的老師，被X叔贊不絕口的期貨大師，代號W。  X叔在期貨市場上最失意的時候遇到W，W那時候也是期貨交易最失意的時候。只是X叔是找不到希望，而W則是賠的沒錢了，卻什麼都明白了。

不得不佩服X叔的眼光，當時W給人的感覺就是神經病，一貧如洗，連親朋好友都鄙視他不務正業。我不知道這兩位住在不同城市的仁兄是怎麼聯系到一起，我只知道，當X叔在上海的小弄堂裡面找到W時，W這位日後的期貨大師混的和投機島的北冥神功有得拼。

天將降大任於斯人也，必先折磨之。W開始給X叔打工，他向X叔傳授著自己的投機心得，並且告訴X具體的點位，而X叔付出的報酬，就是每月3000元人民幣。  當X叔可以穩定盈利之時，W也利用一點點資本做到了30萬元。W用這30萬，47個月做到了2000萬。

39、遵守交易規則   管他央行說什麼做什麼，你的交易系統才是你應該遵守的東西…

我們不討論W是誰，那根本不重要。我想要說的是，W的成功，不是技術如何高超或者天賦異禀，完全是能忍人所不能忍。你可以用任何方法去賺錢(秒單除外)，但一定要遵守你的交易規則。

你不可能知道市場所有的走勢，市場也沒那麼多為什麼，你所要做的只是用你的辦法，去市場上切蛋糕。成功的方法有很多種，成功的思維卻只有一種。

越是厲害的期貨高手，在市場面前越像個小媳婦。他們知道規則之外的走勢是屬於別人的，規則之內的走勢才是屬於自己的。一切超越規則自認為聰明的想法，在這裡都不適用，規矩一旦形成就不要改變，雖然有時候有些傻瓜會嘲笑你。

市場上存在很多“狠人”，想獲得成功，就必須成為那樣的狠人，狠人不代表重倉交易的匹夫，而是在交易規則內的勇敢行為。

請看下面幾位高手：

1、有位仁兄是一位趨勢交易者，在他的字典裡，沒有止盈這兩個字，建倉建在遠月，曾經的記錄是200萬資金，半年時間僅僅3000元手續費。  大止損很容易做到，更大的止盈卻是非常難的。我很瞧不起那些動辄開倉上千手，卻賺兩個點就跑的膽小鬼。我也瞧不起那些可以把單子扛一個過山車或者一年半載到最後卻賺不到千八百的暴發戶。我唯獨對一種人非常的佩服，就是拿得住盈利單的同志們。

2、這位仁兄也很厲害，是短線交易者，他的理論是“我不知道未來，但我知道市場的短期慣性”，一分鐘k線圖上的拼命三郎；

3、還有位仁兄更加厲害，堅持交易原則到了瘋狂的地步。2009年螺紋鋼的直上直下，他的多單從四千回到四千，理由竟然是交易系統沒提示平倉止盈；  如果是虧損的單子，往往都拿得很死，而賺錢的單子往往很快就止盈，特別是被套了很久，解套了跑的會更快。賠大部分人都不怕，但賺依然不平倉，眼見到手的錢變沒了，卻沒幾個人可以堅持住。

4、還有位仁兄2010年的PTA多單，三個漲停之後，有三個跌停，然後這位仁兄止損出局。別人問他怎麼不在三個漲停板之後止盈，他說那違反他的交易策略。  止盈的唯一標准就是他怎麼搞你，你就要更狠的搞他，沒有把賺很多錢的單子拿成虧損的淡定，是很難在這個市場上賺到錢的。

這幾位死心眼，在外人眼中簡直是白癡無比，簡直太死板了，不知道XXX技術分析可以讓他們實現利潤最大化嗎？但是錢都被這些死心眼的大白癡賺走了。

影響你遵守規則的原因：

一、太愛聽別人的。我說件事，來告訴大家堅守規則是多麼不容易。我開始交易時進了舅舅的客服中心的QQ群，我的交易規則是做波段為主，可觀的賬面浮盈因堅守規則出現資金回撤是很正常的，但群裡面的大師開始告訴你，你的交易有問題，要滾動操作。每天見到有人發日內短線的戰果，而你手中拿了幾星期沒什麼資金曲線變動的單子，心中什麼感受，這勢必會影響你。  每個人都有自己的交易方式，你認為正確的在某些人眼中就是白癡的，而別人在你眼中也不怎麼高明，做趨勢的和做短線的互相看不順眼，都覺得自己很厲害，都覺得別人是SB。  畢竟看法不同才會產生交易，但是千萬不要被別人影響。交易是孤獨的，退掉你所有的QQ群，別人對行情的預測更不要理，形成並遵守自己的規則。當你真正堅持交易規則時，就注定和大部分人沒有共同語言了。  我一直避免說具體的交易方法，因為那會干擾你形成自己的交易規則。

二、學的太多。在我遇到的所有虧貨之中，不是缺乏知識，而是懂得太多。在我遇到的高手中，基本上會畫趨勢線的都少。  遵守交易系統，對一個沒接觸過期貨、卻理解賺錢之道的人很簡單，無知者無畏。舉個例子，你的系統是跟勢系統，發現盤面上MACD背離了，如果不懂MACD，更不懂某些書上忽悠的神乎其神的背離現象，可能依舊按你的系統持倉，不會被中途甩下車。如果你懂呢，在建立趨勢交易系統前對背離現象無比信任，那你就糾結難受去吧。  如果你的交易被一些大師指手畫腳，那你離賺錢不遠了。我的偶像理查德.丹尼斯先生能把一群無知的人訓練成優秀的交易員，也是因為他早已明白了這個真理，期貨市場無知點好。  期貨裡你的努力與你的成績是不成正比的。

我最早遇到的老F簡直就是一個期貨瘋子，筆記寫的無數，投資經典看了無數，兒子上大學捨不得拿學費，自己拿著大把的錢去廣州聽講課，可結果被高利貸逼的活不見人、死不見屍。這位仁兄操盤，自視技術高超，買進殺出，毫無規則可言，就是死在懂得太多上面了。

邯鄲調料大哥，和我說自己十幾年悟出點東西，准確率百分之七十，如果有一百萬資金，一年可以賺到上億，就是無人賞識他。十幾年也沒有讓他看清期貨的核心。

我的小舅舅，自從他入市第一天，就瘋狂迷戀隨機指標和滾動操作，賠的錢無數。很多時候我試圖改變他，他總說，我說的他都懂，就是覺得超買超賣時不落袋為安太傻了。

我的那位親戚，自從投資論道開播就迷上了，期期必看，並自認為悟出了投資真谛。每天張嘴閉嘴的基本面、技術指標，而對於明明已經發生的事情卻視而不見。

我也學過不少東西，身邊也有很多大師指手畫腳，也曾經深受其害，也曾天真的懷抱著自己那一套秘訣，在市場上自以為是、洋洋得意的賠錢，甚至去挑釁那些死過很多次的老油條。有次探討白糖，我自以為是的扯淡什麼地方有壓力位、什麼時候回調、什麼時候試空，那老油條笑笑，很委婉地告訴我“你想法有問題”，現在想想那時候我就是白癡，猜什麼呀，跟算命似的。期貨就是賭博，那些技術分析、基本面分析、歷史數據研究還是省省吧。那些不靠譜的理論還不如扔硬幣、猜字花呢、上帝給了我們兩條大大增加勝算的條件：第一是“順勢而為”，第二是“概率”。  精通技術分析和賺錢真的沒有什麼太大關系，你懂得越多越是一種拖累。很多人總覺得有種辦法可以征服這個市場，對於基本面，技術面癡迷無比，不斷地學，但不斷的陷入更加賠錢的怪圈，賠慘後再去尋找另一個“秘訣”。 邯鄲期貨大哥曾說過“什麼方法用幾天就不靈了”，然後再研究新的方法，而很多牛人卻總說“你別想玩什麼創新”。  很多人總把這個市場看得太高尚、非常高深、蘊含著智慧、哲理，以至於把佛學、易經、天文學之類的玩意都和市場扯上關系。

這就是大愚與大智。大愚就是那種自認為人定勝天，偏偏要找到絕招，被市場所迷惑、深陷其中的家伙。大智就是不管市場怎麼走，你愛漲就漲，愛落就落，愛折騰就折騰，你隨便，只要不碰到我的規則，我就不搭理你。

克服人性的辦法只有兩種：

第一種，機械、單純、就認死理，就按照既定交易策略奔死裡做，這就像海龜那些人，他們的交易思想值得每個人去學習。

第二種，就是像我們大多數人已經深受毒害的同志們，再想賺錢，比起一張白紙那就難多了，只有去賠錢，別無它法。

在這個市場要當一個傻子，當一個死心眼，當一個無比單純的人。市場是會騙人的，你學越多，你越容易上當。一個好的交易員是懂得去保持單純的。很多人在交易的時候，不看自己的交易品種，偏偏去看什麼上證指數、內盤外盤、美指原油，拜托，那些不是你該關心的，那些是投資報告裡面扯淡的玩意。更有甚者，看一個品種打出N個指標，搞什麼綜合分析、共振，好顯示自己那點博學多才，拜托，顯示博學多才你應該去期貨公司當講師的。

一般期貨市場上的聰明人，一戰成名之後，出書立說，開辦收費奇高的培訓班，這是最穩定的。包括江恩在內的一批中外豪傑都是這麼搞的。我也去聽過，每節課6000大洋，還TMD排隊，也正是這種人毀人不倦，給了你一種錯誤的信息：技術、理論才是賺錢的主要因素。如果這些大師們告訴你主要原因是心理素質，各位慢慢鍛煉吧，那也就沒有什麼可以講的，他們也就失去了存在的價值。

三、資金量。這個容易被人忽略。那些高手為什麼都無法駕馭大資金的賬戶，因為面對著動辄數千手的持倉，會被賬面上的數字沖暈頭腦。如果你出身貧寒，幾萬塊的小賬戶會揮灑自如，但一旦你的資金突然達到一個你原來都不敢想的級別，那注定是要出問題的。

在形成自己的交易規則並嚴守紀律之前，盡量不要投入太多，那就是在扔。

期貨市場上的第一次堅持是最難的。我第一次遵守規則，60分鐘k線圖，30周期均線。交易系統是一個很普通很常見的指標，原理和均線類似，只是選取的是真實波動區間的移動平均數，屬於趨勢跟蹤。這類規則的最大缺點就是震蕩市中，必須忍受很多次的浮盈變虧損。

我和另一個人都在用這個系統。開始市場就是無休止的震蕩，連續三天的賺錢變虧損，我開始自責、懊惱，為什麼不把盈利拿到手呢？第四天我在這種情緒左右之下，把浮盈拿到手了。就是這一天，市場開始突破上行，行情來了，而我只能當觀眾了。而另一個人一直在堅持。

在麥當勞裡面，我懊惱無比，為什麼使用同樣的方法，卻是我賠他賺。賺錢的那位仁兄，啃著漢堡、喝著可樂，得意的跟我說，我早說了，你就是和我用同樣的辦法，也不會賺到錢，因為你太聰明。  為了遵守規則，我甚至每一次違反都餓自己一頓。有人或許會說，何必那麼痛苦呢，你可以程序化交易嘛。說的是很輕松，但是不從心理上改變自己，程序化也會變成半程序化，自動也會變成手動。

央行降准了，各大論壇都在喊著利多出盡，暴跌開始，什麼重大利好，空頭必死。對於一個以期貨交易為生的人來說，沒必要去分析這件事有什麼影響，更不要因為這件雞毛蒜皮的事去違逆自己的交易系統。管他央行說什麼做什麼，你的交易系統才是你應該遵守的東西，做好自己的事，入場理由被打破，理所當然地要離開，如果沒有就淡定些，這才是一個交易員必須應有的冷靜。只有那些專家才圍繞這點破事喋喋不休，好顯示自己的博學多才。

拿今天的QE3來說，無論多空，如果今天早上你看也不看的砍倉或者加倉了，那證明你是不適合在這個市場上混的。如果你不管什麼QE3、QE8，遵守既定的交易規則，即使你賠錢，也合格了。面對突如其來的情況，你能遵守交易規則，就是合格的。千萬別像論壇上百分之九十五的家伙那樣，有點風吹草動，就大喊著牛市、熊市。

利弗莫爾說過，我賺錢是因為我比別人坐得住，這句話算把期貨交易分析的赤裸裸了。在這場用可以知道的虧損去賭不知道的盈利的游戲裡，大部分時間的確是需要你坐著。