外匯貨幣對相關性的含義

相關性是兩種交易資產之間關系的統計量度。www.emoneybtc.com貨幣關聯顯示兩個貨幣對在特定時期內在相同，相反或完全隨機的方向上移動程度的相似性。

使用過去的統計數據分析兩種資產的相關性有預測價值，它可以識別潛在的外匯交易機會並管理您的風險敞口。相關性通常以區間從-1到+1的小數形式表示，也叫相關系數。

• 完全正相關，相關系數為+1，表示兩個貨幣對將在100％情況下同向變動。歐元/美元與英鎊/美元之間的相互關系就是一個准確的例子，比如歐元/美元上漲，那麼英鎊/美元也向同一個方向運動。

• 完全負相關，相關系數為-1，表示兩個貨幣對將在100％情況下反向變動。歐元/美元和美元/瑞士法郎之間存在完美的負相關，因此如果歐元/美元上漲，則美元/瑞郎下跌。    

• 如果相關性為0則貨幣對之間的關系是完全隨機，則貨幣對之間沒有聯系，相互獨立，相關系數為零。

自然地，正相關或負相關越強，分析預測就越准確。進行技術分析時應采用更長的時間框架來獲得更准確的信息。比如1分鐘內的相關性價值很小，但月和年的數據則提供了最可靠的意見。

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貨幣相關性對外匯交易的影響

• 它們可以為您制定高贏率的外匯交易策略提供統計學基礎。

• 他們能顯示您在外匯交易賬戶中暴露風險的大小。例如，如果您購買了幾個具有強正相關性的貨幣對，那麼您將面臨更大風險，因為他們趨於同向變動。        
• 您可以避免貨幣對吃掉相互之間的利潤。歐元/美元和美元/瑞郎有很強的負相關關系。如果您判斷走勢後同時買入歐元/美元和美元/瑞郎，一方獲利另外一方虧損將最終抵消總盈利額度。
• 了解相關性可以有助於您進行套利或多元化交易降低市場風險暴露。

• 如果您對特定貨幣走向做出判斷，則可以選擇兩個強正相關貨幣對多元化操作對來分散風險。
• 如果你希望對沖某個頭寸（降低持倉虧損的風險），那麼你可以選擇負相關的頭寸。例如，如果你打算做多（買入）歐元/美元而他們朝著你預判的趨勢反向運動，你可以通過購買負相關貨幣對（例如美元/瑞郎）來對沖。

基於貨幣對相關性的外匯交易策略

• 當兩個貨幣對高度相關時，一個貨幣對可以作為另一個貨幣對價格變動的領先指標。如果你看到兩對正相關貨幣對中的一個急劇波動，那麼你可以預見另一個貨幣對同樣波動。

• 相關性與其他外匯技術指標結合是一種更強大的外匯工具。例如，如果一個貨幣對突破支撐位或阻力位，則緊密正相關的貨幣對也具有很高的並發風險。

• 價格逆轉。如果您看到兩個負相關的貨幣對，一對貨幣對出現顯著的價格逆轉上行，那麼您可以預期另一對貨幣對可能出現下調。

• 使用貨幣相關性的非定向套利策略。在這種外匯策略中，您需要等待兩個高度相關的貨幣對之間出現異常相關，然後買入一個並賣出另一個，並等待它們的價格走勢再次趨同。

外匯中高度相關的貨幣對

強正相關例子(年時間框架):

EUR/USD 和 GBP/USD (+ 0.89)

EUR/USD 和 AUD/USD (+ 0.81)

EUR/USD 和 EUR/CHF (+ 0.93)

AUD/USD 和黃金 (+ 0.75)

強負相關例子(年時間框架):

EUR/USD  和 USD/CHF (- 0.85)

USD/CAD  和 AUD/USD (- 0.88)

USD/JPY 和黃金 (- 0.78)

AUD/NZD  和 NZD/SGD (- 0.78)

與貨幣相關的大宗商品

• 由於加拿大是主要石油生產國和出口國，因此加元與原油有著正相關關系。
• 同樣，澳元與黃金有著正相關關系，因為澳大利亞是一個重要的黃金生產國和出口國。

• 黃金和日元在不確定時期被視為避險資產，這兩者也是正相關的。
• 同時，黃金和美元通常呈負相關。當美元在通貨膨脹上升後開始失去價值時，投資者會尋求黃金等其他標的作為儲備。

外匯的貨幣相關性變化

請注意，由於各種經濟和政治因素的影響，貨幣相關性會隨時間而不斷變化。這些因素通常包括不同的貨幣政策，商品價格，中央銀行政策的變化等。強烈的相關性不一定在未來保持不變，因為相關性的變化更為重要。我們建議參考長期相關性以獲得更好的洞見。

您可以利用貨幣相關性尋找外匯交易機會，因為它們是高概率交易策略的有效工具。他們還可以幫助您進行風險管理，特別是如果您查看日，周，月和年時間范圍內的相關系數。